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  财通中证 A500 指数增强型   证券投资基金招募诠释书   基金管制东说念主：财通基金管制有限公司 基金托管东说念主：中国邮政储蓄银行股份有限公司 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金          招募诠释书                     要紧辅导   本基金经2025年5月9日中国证券监督管制委员会（以下简称“中国证监 会”）证监许可〔2025〕998号文准予注册召募。   基金管制东说念主保证本招募诠释书的内容真确、准确、完满。本招募诠释书经 中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募苦求的注册，并不标明其对本 基金的投资价值和市集远景作念出实验性判断或保证，也不标明投资于本基金 莫得风险。   投资有风险，投资者认购或申购本基金时应发扬阅读本招募诠释书、基 金合同、基金家具资料提要，全面结识本基金家具的风险收益特征，充分考 虑投资者自身的风险承受才能，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数 量等投资举止作念出寥寂决策。基金管制东说念主提醒投资者基金投资要承担相应风 险，包括市集风险、管制风险、估值风险、流动性风险、本基金私有风险、本 基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险 和其他风险等。   本基金是股票指数增强型基金，其预期风险与预期收益高于搀杂型基金、 债券型基金与货币市集基金。基金净值会因为证券市集波动等因素产生波动， 投资者根据所捏有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。   本基金主要投资于标的指数成份股偏激备选成份股，追踪中证A500指数， 其风险收益特征与标的指数所表征的市集组合的风险收益特征相似。   本基金为指数基金，投资东说念主投资于本基金面对追踪弊端控制未达约定目 标、指数编制机构罢手服务、成份股停牌等潜在风险。   本基金力图将日均追踪偏离度的完全值控制在0.5%以内，年化追踪弊端 控制在7.75%以内，但因标的指数编制司法休养或其他因素可能导致追踪弊端 特地上述规模，本基金净值表现与指数价钱走势可能发生较大偏离。   畴昔若出现标的指数不合适要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变 动之外的因素致使标的指数不合适要求的情形除外）、指数编制机构退出等 情形，基金管制东说念主应当自该情形发生之日起十个就业日向中国证监会论说并 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金               招募诠释书 冷漠管制决策，如调度运作方式、与其他基金合并或者阻隔基金合同等，并 在6个月内召集基金份额捏有东说念主大会进行表决，基金份额捏有东说念主大会未顺利召 开或就上述事项表决未通过的，基金合同阻隔。投资东说念主将面对调度运作方式、 与其他基金合并或者阻隔基金合同等风险。    本基金运作过程中，当标的指数成份股发生彰着负面事件面对退市，且 指数编制机构暂未作出休养的，基金管制东说念主应当按照基金份额捏有东说念主利益优 先的原则，履行里面决策步履后实时对研究成份股进行休养，可能影响投资 者的投资损益并使基金产生追踪偏离度和追踪弊端。    本基金的标的指数为中证A500指数。中证A500指数以2004年12月31日为 基日，以1000点为基点。该指数的样本空间、选样方法等信息如下：    同中证全指指数的样本空间。    畴昔一年日均成交金额排行位于样本空间前90%。    （1）对于样本空间内合适可投资性筛选条件的证券，剔除中证ESG评价 结果在C及以下的上市公司证券。    （2）录取同期知足以下条件的证券当作待选样本：样本空间内总市值排 名前1500；属于沪股通或深股通证券规模；对主板证券，在所属中证三级行业 内目田通达市值占比不低于2%。    （3）在待选样本中，优先录取三级行业目田通达市值最大或总市值在样 本空间内排行前1%的证券当作指数样本。    （4）在剩余待选样本中，从各中证一级行业按照目田通达市值录取一定 数目证券，使样本数目达到500只，且各一级行业目田通达市值分散与样本空 间尽可能一致。    联系标的指数具体编制决策及成份股信息详见中证指数有限公司网站， 网址：www.csindex.com.cn。    本基金的投资规模包括科创板股票，科创板股票交易实施愈加严格的投 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金          招募诠释书 资者妥当性管制轨制，投资者门槛高；跟着后期上市企业的加多，部分股票 可能面对交易不活跃、流动性差等风险；且投资者可能在特定阶段对科创板 个股形成一致性预期，存在本基金捏有股票无法成交的风险。科创板退市制 度较主板更为严格，退市时刻短、退市速率快、退市情形多，且不再竖立暂停 上市、规复上市和重新上市门径，上市公司退市风险更大，可能给基金资产 净值带来不利影响。因科创板上市企业均为科技创新成长型企业，其交易模 式、盈利风险、事迹波动等特征较为相似，基金难以通过分散投资申斥投资 风险，若股票价钱同向波动，将引起基金资产净值波动。   本基金的投资规模包括存托凭证，面对存托凭证价钱大幅波动以致出现 较大亏本的风险、与存托凭证刊行机制研究的风险等。本基金可根据投资策 略需要或市集环境的变化，选拔将部分基金资产投资于存托凭证或选拔不将 基金资产投资于存托凭证，基金资产并非势必投资存托凭证。   本基金不错投资内地与香港股票市集交易互联互通机制允许买卖的章程 规模内的香港联合交易系数限公司（以下简称“香港联合交易所”）上市的股票 （以下简称“港股通标的股票”），会面对港股通机制下因投资环境、投资标的、 市集轨制以及交易司法等互异带来的私有风险，包括港股市集股价波动较大 的风险（港股市集实行T+0反转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可 能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投 资收益酿成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开 市香港休市的情形下，港股通不行日常交易，港股不行实时卖出，可能带来 一定的流动性风险）等。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市集环境 的变化，选拔将部分基金资产投资于港股或选拔不将基金资产投资于港股， 本基金并非势必投资港股。   本基金的投资规模包括资产支捏证券，资产支捏证券的风险主要与资产 质料联系，比如债务东说念主失约可能性的上下、债务东说念主哄骗对消权可能性的上下， 资产收益受天然灾害、战役、歇工的影响进度，资产收益与外部经济环境变 化的研究性等。如果资产支捏证券受上述因素的影响进度低，则资产风险小， 反之则风险高。 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金           招募诠释书   本基金可投资股指期货、股票期权，股指期货、股票期权给与保证金交易 轨制，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数细小的变 动就可能会使投资东说念主权益遭受较大损失。股指期货、股票期权给与逐日无负 债结算轨制，如果莫得在章程的时刻内补足保证金，按章程将被强制平仓， 可能给投资带来要害损失。本基金的投资规模包括国债期货，国债期货的投 资可能面对市集风险、基差风险、流动性风险。   本基金可根据法律律例和基金合同的约定参与融资及转融通证券出借交 易业务，可能存在市集风险、流动性风险、信用风险等私有风险。   当本基金捏有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，基金管制东说念主履行 相应步履后，不错启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募诠释书的联系章 节。侧袋机制实施期间，基金管制东说念主将对基金简称进行特殊秀美，并不办理 侧袋账户的申购赎回。请基金份额捏有东说念主仔细阅读研究内容并关怀本基金启 用侧袋机制时的特定风险。   基金管制东说念主提醒投资者基金投资的“买者自夸”原则，在投资者作出投资 决策后，基金运营景况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。   基金的过往事迹并不预示其畴昔表现。基金管制东说念主管制的其他基金的业 绩并不组成对本基金事迹表现的保证。基金管制东说念主依照恪尽责守、强大信用、 严慎费力的原则管制和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也 不保证最低收益。 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金                                                                                   招募诠释书                                                     目        录 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金           招募诠释书                    一、绪      言   本招募诠释书依据《中华东说念主民共和国民法典》、《中华东说念主民共和国证券投 资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开召募证券投资基金运作管制办 法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资基金销售机构监督管 理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金信息露出管 理办法》（以下简称“《信息露出办法》”）、《公开召募灵通式证券投资基金 流动性风险管制章程》（以下简称“《流动性风险管制章程》”）、《公开召募 证券投资基金运作率领第3号——指数基金率领》（以下简称“《指数基金指 引》”）等研究法律律例和《财通中证A500指数增强型证券投资基金基金合同》 （以下简称“《基金合同》”）编写。   本招募诠释书阐扬了财通中证A500指数增强型证券投资基金的投资主义、 策略、风险、费率等与投资者投资决策联系的全部必要事项，投资者在作念出 投资决策前应仔细阅读本招募诠释书。   基金管制东说念主承诺本招募诠释书不存在职何伪善记录、误导性述说或者重 大遗漏，并对其真确性、准确性、完满性承担法律就业。本基金根据本招募说 明书所载明的资料苦求召募。基金管制东说念主莫得拜托或授权任何其他东说念主提供未 在本招募诠释书中载明的信息，或对本招募诠释书作任何解释或者诠释。   本招募诠释书根据本基金的《基金合同》编写，并经中国证监会注册。 《基金合同》是约定基金当事东说念主之间权利、义务的法律文献。本基金投资者 自依《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额捏有东说念主和《基金合同》的 当事东说念主，其捏有本基金份额的举止自身即标明其对本基金《基金合同》的承 认和接受，并按照《基金法》、《基金合同》偏激他联系章程享有权利、承担 义务。基金投资者欲了解本基金份额捏有东说念主的权利和义务，应详备查阅《基 金合同》。 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金                      招募诠释书                      二、释     义      在本招募诠释书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 基金基金合同》及对基金合同的任何有用创新和补充 A500 指数增强型证券投资基金托管契约》及对该托管契约的任何有用创新和 补充 资基金招募诠释书》偏激更新 金家具资料提要》偏激更新 金份额发售公告》 件、司法解释、行政规章以偏激他对基金合同当事东说念主有遏抑力的决定、决议、 文书等 委员会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届世界东说念主民代表大会常 务委员会第三十次会议创新，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 会常务委员会对于修改〈中华东说念主民共和国口岸法〉等七部法律的决定》修正 的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其时时作念出的创新 日实施的《公开召募证券投资基金销售机构监督管制办法》及颁布机关对其 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金                      招募诠释书 时时作念出的创新 章的决定》修正的《公开召募证券投资基金信息露出管制办法》及颁布机关 对其时时作念出的创新 实施的《公开召募证券投资基金运作管制办法》及颁布机关对其时时作念出的 创新 同庚 10 月 1 日实施的《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险管制章程》 及颁布机关对其时时作念出的创新 布机关对其时时作念出的创新 义务的法律主体，包括基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金份额捏有东说念主 然东说念主 内正当登记并存续或经联系政府部门批准设立并存续的企业法东说念主、行状法东说念主、 社会团体或其他组织 构投资者境内证券期货投资管制办法》及研究法律律例章程使用来自境外的 资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和 东说念主民币及格境外机构投资者 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金               招募诠释书 法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 投资东说念主 额，办理基金份额的申购、赎回、调度、转托管及如期定额投资等业务 监会章程的其他条件，取得基金销售业务履历并与基金管制东说念主缔结了基金销 售服务契约，办理基金销售业务的机构 括投资东说念主基金账户的建立和管制、基金份额登记、基金销售业务的证据、清 算和结算、代理披发红利、建立并督察基金份额捏有东说念主名册和办理非交易过 户等 有限公司或接受财通基金管制有限公司拜托代为办理登记业务的机构 所管制的基金份额余额偏激变动情况的账户 机构办理认购、申购、赎回、调度、转托管及如期定额投资等业务而引起的基 金份额变动及结余情况的账户 条件，基金管制东说念主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并取得中国证监会 书面证据的日历 财产计帐完毕，计帐结果报中国证监会备案并给以公告的日历 长不得特地 3 个月 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金                 招募诠释书 的灵通日 （若本基金参与港股通交易且该交易日为非港股通交易日，则本基金有权不 灵通申购、赎回，并按章程进行公告） 是表率基金管制东说念主所管制的灵通式证券投资基金登记方面的业务司法，由基 金管制东说念主和投资东说念主共同苦守 苦求购买基金份额的举止 苦求购买基金份额的举止 章程的条件要求将基金份额兑换为现金的举止 公告章程的条件，苦求将其捏有基金管制东说念主管制的、某一基金的基金份额转 换为基金管制东说念主管制的其他基金基金份额的举止 更所捏基金份额销售机构的操作 申购日、申购金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资东说念主指定 银行账户内自动完成扣款及受理基金申购苦求的一种投资方式 数加上基金调度中转出苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金调度中 转入苦求份额总和后的余额）特地上一灵通日基金总份额的 10% 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金           招募诠释书 买卖证券价差、银行入款利息、已完了的其他正当收入及因运用基金财产带 来的成本和用度的从简 息、基金应收款项偏激他资产的价值总和 净值和基金份额净值的过程 性报刊及《信息露出办法》章程的互联网网站（包括基金管制东说念主网站、基金托 管东说念主网站、中国证监会基金电子露出网站）等前言 及基金份额捏有东说念主服务的用度 分为不同的类别，各基金份额类别分别竖立代码，并分别盘算推算和公告基金份 额净值 从本类别基金资产入网提销售服务费的基金份额 从本类别基金资产入网提销售服务费的基金份额 法以合理价钱给以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆 回购与银行如期入款（含契约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、 通达受限的新股及非公开采行股票、资产支捏证券、因刊行东说念主债务失约无法 进行转让或交易的债券等 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金            招募诠释书 净值的方式，将基金休养投资组合的市集冲击成老实派给实验申购、赎回的 投资者，从而减少对存量基金份额捏有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的合 法权益不受毁伤并得到自制对待 专门账户进行处置计帐，目的在于有用遏抑并化解风险，确保投资者得到公 平对待，属于流动性风险管制器用。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋 账户，专门账户称为侧袋账户 导致公允价值存在要害不细目性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产 减值准备仍导致资产价值存在要害不细目性的资产；（三）其他资产价值存 在要害不细目性的资产 务平台向中国证券金融股份有限公司（以下简称“证券金融公司”）出借证券， 证券金融公司到期反璧所借证券及相应权益补偿并支付用度的业务 事件 券交易所分别和香港联合交易所建立工夫联接，使内地和香港投资者不错通 过当地证券公司或经纪商买卖章程规模内的对方交易所上市的股票。内地与 香港股票市集交易互联互通机制包括沪港通和深港通 港设立的证券交易服务公司，向香港联合交易所进行申报，买卖章程规模内 的香港联合交易所上市的股票 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金                   招募诠释书                    三、基金管制东说念主   （一）基金管制东说念主概况   本基金管制东说念主为财通基金管制有限公司，基本信息如下：   称呼：财通基金管制有限公司   住所：上海市虹口区吴淞路619号505室   办公地址：上海市浦东新区银城中路68号期间金融中心43、45楼   设立日历：2011年6月21日   法定代表东说念主：吴林惠   组织形状：有限就业公司   注册成本：东说念主民币贰亿元   研究东说念主：何亚玲   研究电话：021-2053 7888   股权结构：                                出资额      出资比例              股 东                              （万元东说念主民币）    （%）        财通证券股份有限公司              8,000     40      杭州市实业投资集团有限公司             6,000     30       浙江亨通控股股份有限公司             6,000     30              合 计               20,000    100   （二）主要东说念主员情况   吴林惠先生，董事长，司帐学本科，经济师。历任财通证券有限就业公司 经纪业务总部副总司理兼机构运营部副总司理（主捏就业）、经纪业务总部 副总司理兼机构运营部总司理，财通证券股份有限公司经纪业务总部副总经 理兼机构运营部总司理、运营总监兼机构管制部总司理、运营总监兼运营中 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金        招募诠释书 心总司理。现任财通证券股份有限公司运营总监，财通基金管制有限公司党 委文告、董事长。   朱颖女士，寥寂董事，司帐学硕士，正高等司帐师、中国注册司帐师协会 资深会员、财政部司帐领军东说念主才。历任立信司帐师事务所审计业务部门司理、 合伙东说念主。现任立信司帐师事务所高等合伙东说念主，上海立信司帐金融学院兼职教 授及硕士生导师，东华大学硕士生校外导师，上海财经大学硕士生校外导师， 上海师范大学硕士生校外导师，上海对外经贸大学硕士生校外导师，上海破 产管制东说念主协会副会长，上海市法学会理事，上海金仕达软件科技股份有限公 司寥寂董事，财通基金管制有限公司寥寂董事。   张静女士，寥寂董事，法学本科。历任中国石化镇海真金不怕火油化工股份有限公 司董事会秘书室（证券事务部、法律事务部）工作，北京国枫凯文（上海）律 师事务所讼师、授薪合伙东说念主。现任北京市中伦（上海）讼师事务所合伙东说念主，财 通基金管制有限公司寥寂董事。   李昊先生，寥寂董事，法学博士。历任中国社会科学院法学研究所博士 后，北京航空航天大学法学院讲师、副耕作、院长助理，东说念主文与社会科学高等 研究院副耕作、副院长。现任中南财经政法大学法学院耕作，北京市伟博律 师事务所兼职讼师，德国奥格斯堡大学法学院客座耕作、高等客座研究员， 国度检察官学院兼职耕作，中国法学集麇集与信息法学研究会理事，中国法 学会民法学研究会理事，北京市物权法学研究会副会长，北京法律谈判研究 会常务理事，北京市金融服务法学研究会理事，北京中周法律应用研究院副 理事长兼秘书长，湖北省法学会民法学研究会常务理事，湖北省法学会婚配 家庭法学研究会副会长，上海市高等东说念主民法院特聘耕作，北京仲裁委员会、 北京海外仲裁院仲裁人，苏州仲裁委员会仲裁人，财通基金管制有限公司独 立董事。   徐春庭先生，董事，工学本科，司帐师。历任武警绍兴市支队司令部见习 照拂、副连职照拂；武警浙江省总队后勤部财务处副连职助理员、助理司帐 师、司帐师；浙江财政证券公司稽核部职员、司理助理，富阳营业部副总经 理；财通证券经纪有限就业公司富阳市心北路证券营业部副总司理（主捏工 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金           招募诠释书 作），稽核部副司理，筹谋财务部副司理、副总司理；财通证券有限就业公司 筹谋财务部副总司理，计帐存管中心（筹）负责东说念主（主捏就业），计帐存管中 心副总司理（主捏就业）、总司理；财通证券股份有限公司金融养殖品部（筹） 主要负责东说念主，金融养殖品部总司理，计帐存管中心总司理。现任财通基金管 理有限公司党委副文告、董事、总司理。      程欣先生，董事，审计学本科，中级审计师。历任杭州金鱼电器集团有限 公司风控审计部职员；杭州市实业投资集团有限公司审计部职员、副部长， 风险管制部（法律事务部）副部长、部长。现任杭州市实业投资集团有限公司 办公室主任，杭实产投控股（杭州）集团有限公司董事，西子清洁动力装备制 造股份有限公司董事，财通基金管制有限公司董事。      吴燕女士，董事，管制学本科，高等司帐师。历任苏州中达联合司帐师事 务所审计员，江苏亨通光电股份有限公司司帐员、审计主管，亨通集团有限 公司财务司理、财务筹谋部总监。现任江苏亨通光电股份有限公司财务总监， 浙江亨通控股股份有限公司董事，财通基金管制有限公司董事。      傅子龙先生，职工董事，法学硕士，经济师、政工师。历任国核自仪系统 工程有限公司党群就业部党群管制岗、工会委员、团委副文告，国核交易保 理股份有限公司东说念主力资源与党群就业部党建司理、工会委员。现任财通基金 管制有限公司职工董事、综合办公室（党群就业部）副主任。      殷平先生，上海社会科学院产业经济学硕士。历任中国竖立银行上海分 行个东说念主金融部家具司理，上投摩根基金管制有限公司家具研发部总监。2016 年 11 月加入财通基金管制有限公司，现任公司职工监事、计策与家具部总经 理。      徐春庭先生，董事，总司理（简历同上）。      汪海先生，新加坡管制大学钞票管制学硕士。历任中国竖立银行上海分 行徐汇支行筹谋财务部科员、司理助理，个东说念主金融部客户司理、司理；中国建 设银行上海分行钞票管制与私东说念主银行部家具司理，个东说念主金融部副总司理。2015 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金                招募诠释书 年 6 月加入财通基金管制有限公司，曾任公司总司理助理，现任公司党委委 员、副总司理。   吴明建先生，浙江财经学院司帐学硕士。历任财通证券股份有限公司计 划财务部资金管制部副司理、司理。2019 年 12 月加入财通基金管制有限公 司，现任公司党委副文告、副总司理、财务负责东说念主，上海财通资产管制有限公 司董事长。   金梓才先生，上海交通大学微电子学与固体电子学硕士。历任华泰资产 管制有限公司投资司理助理，信诚基金管制有限公司 TMT 行业高等研究员。 副总监（主捏就业）、总监，公司总司理助理；现任公司党委委员、副总司理、 权益投资总监，权益公募投资部总司理、基金司理。   刘为臻先生，复旦大学工商管制硕士。历任国泰君安证券股份有限公司 信息工夫总部系统开采与可贵员，国联安基金管制有限公司信息工夫部副总 监，德邦基金管制有限公司运作保障部总司理。2018 年 10 月加入财通基金管 理有限公司，现任公司首席信息官、运营总监。   方斌先生，浙江大学法律学硕士。历任浙江天健司帐师事务所神色司理， 中国证监会浙江监管局主任科员，中融基金管制有限公司总司理助理，浙江 浙商证券资产管制有限公司合规风控副总监、合规总监兼首席风险官。2022 年8月加入财通基金管制有限公司，现任公司党委委员、督察长，上海财通资 产管制有限公司董事。   顾弘原先生，伦敦政事经济学院统计学硕士。历任香港伟享证券有限公 司分析师。2017年2月加入财通基金管制有限公司，曾任量化投资部助理研究 员、研究员，现任量化投资部基金司理。   顾弘原管制的基金称呼及管制时刻如下：           基金称呼               任职日历   离任日历 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金                              招募诠释书 财通智选花费股票型证券投资基金                    2022-08-05       - 中 证 财 通 中 国 可 捏 续 发 展 100 （ ECPI ESG）指数增强型证券投资基金 财通多策略福瑞搀杂型发起式证券投资 基金（LOF） 财通中证500指数增强型证券投资基金                 2023-07-13       - 财通中证1000指数增强型证券投资基金                2023-11-07       - 财通先进制造智选搀杂型发起式证券投 资基金 财通数字经济智选搀杂型发起式证券投 资基金 财通中证香港红利等权投资指数型证券 投资基金      （1）权益公募投资决策委员会成员：      徐春庭先生，董事、总司理；      金梓才先生，副总司理、权益投资总监，权益公募投资部总司理、基金经 理；      吴明建先生，副总司理、财务负责东说念主；      马慧祎女士，麇集交易部总司理；      唐家伟先生，权益研究部副总司理（主捏就业）、基金司理。      （2）固收公募投资决策委员会成员：      徐春庭先生，董事、总司理；      吴明建先生，副总司理、财务负责东说念主；      罗晓倩女士，固收投资部副总司理、固收公募投资部负责东说念主、基金司理；      周岳先生，固收研究部负责东说念主；      马慧祎女士，麇集交易部总司理；      张婉玉女士，固收公募投资部基金司理。 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金           招募诠释书   （3）量化与组合公募投资决策委员会成员：   徐春庭先生，董事、总司理；   吴明建先生，副总司理、财务负责东说念主；   朱海东先生，量化投资部副总司理（主捏就业）、基金司理；   陈曦先生，组合投资部基金司理；   马慧祎女士，麇集交易部总司理。   （三）基金管制东说念主的职责 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜。 有东说念主分派收益。 施其他法律举止。   （四）基金管制东说念主的承诺 中国证监会的联系章程，建立健全里面控制轨制，采纳有用措施，细心违背 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金          招募诠释书 现行有用的联系法律律例、《基金合同》和中国证监会联系章程的举止发生。 部控制轨制，采纳有用措施，细心下列举止发生：   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资。   （2）不自制地对待其管制的不同基金财产。   （3）利用基金财产为基金份额捏有东说念主除外的第三东说念主谋取利益。   （4）向基金份额捏有东说念主违规承诺收益或者承担损失。   （5）法律律例或中国证监会退却的其他举止。 守国度联系法律、律例及行业表率，强大信用、费力尽责，不从事以下举止：   （1）越权或违规筹谋；   （2）违背《基金合同》或《托管契约》；   （3）专门毁伤基金份额捏有东说念主或其他基金研究机构的正当利益；   （4）在向中国证监会报送的资料中平心而论；   （5）回绝、扰乱、阻滞或严重影响中国证监会照章监管；   （6）冒失就业、滥用权利；   （7）违背现行有用的联系法律、律例、规章、《基金合同》和中国证监 会的联系章程，泄露在职职期间明察的联系证券、基金的交易奥秘沙门未依 法公开的基金投资内容、基金投资筹谋等信息；   （8）违背证券交易场所业务司法，利用对敲、倒仓等妙技专揽市集价钱， 恼恨市集步骤；   （9）贬损同行，以举高我方；   （10）以不正直妙技谋求业务发展；   （11）有悖社会公德，毁伤证券投资基金东说念主员形象；   （12）在公开信息露出和告白中专门含有伪善、误导、讹诈因素；   （13）其他法律、行政律例以及中国证监会退却的举止。   （五）基金司理的承诺 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金           招募诠释书 金份额捏有东说念主谋取最大利益。 章程，泄露在职职期间明察的联系证券、基金的交易奥秘、尚未照章公开的 基金投资内容、基金投资筹谋等信息。      （六）基金管制东说念主的风险管制和里面控制轨制      （1）健全性原则。里面控制机制秘籍公司的各项业务、各个部门和各级 岗亭，并渗入到决策、实践、监督和反馈等各个门径。      （2）有用性原则。通过科学的内控妙技和方法，建立合理的内控步履， 可贵内控轨制的有用实践。      （3）寥寂性原则。公司各机构、部门和岗亭职责应当保捏相对寥寂，公 司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。      （4）相互制约原则。公司里面部门和岗亭的竖立应当权责分明、相互制 衡。      （5）成本效益原则。公司运用科学化的筹谋管制方法申斥运作成本，提 高经济效益，以合理的控制成本达到最好的里面控制成果。      （1）控制环境      公司建立健全的法东说念主治理结构，充分阐述寥寂董事和监事的监督职能， 严禁不正直关联交易、利益运送和里面东说念主控制景象的发生，保护投资者利益 和公司正当权益。      公司管制层成立内控优先的风险管制理念，培养全体职工的风险防御意 识，建立风险控制优先、风险控制东说念主东说念主有责、一线东说念主员第一就业的公司内控 文化，保证全体职工实时了解国度法律律例和公司规章轨制，使风险矍铄贯 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金         招募诠释书 穿到公司各个部门、各个岗亭和各个门径。   公司建立决策科学、运营表率、管制高效的运行机制，确保公司各项决 策、决议的实践中，“实践—复核”机制联接全程。各部门及岗亭有明确的授权 单干、就业职责和业务经由，通过要紧凭据传递及信息疏导轨制，完了研究 部门、研究岗亭之间的监督制衡。   公司建立有用的东说念主力资源管制轨制，健全激励遏抑机制。通过法律律例 培训、轨制耕作、执业操守耕作和举止准则耕作等，确保公司东说念主员了解与从 业联系的律例与监管部门章程，熟知公司研究规章轨制、岗亭职责与操作流 程，具备与岗亭要求相妥当的操守和专科胜任才能。   （2）风险评估   公司建立科学严实的风险评估体系，对公司的业务风险、东说念主员风险、法律 风险和财务风险等进行识别、评估和分析，实时防御和化解风险。通过科学 的风险量化工夫和严格的风险名额控制对投资风险完了定量分析和管制。通 过麇集与投资组合研究的司帐和市集数据，建立一个投资风险测评与绩效评 估的信息工夫平台。由风险管制部如期向风险控制委员会和投资决策委员会 提交风险测议论说。   （3）内控机制   公司全部的筹谋管制决策，均按照明确成文的决策步履与章程进行，防 止超越或违背决策步履的粗犷决策举止的发生。   操作层面上，公司依据自身筹谋特色，以各岗亭主义就业制为基础形成 第一齐内控防地，以研究部门、研究岗亭之间相互监督制衡形成第二说念内控 防地，以法律合规部、风险管制部、风险控制委员会、督察长对公司各机构、 各部门、各岗亭、各项业务全面实施监督反馈形成第三说念内控防地，并建立 里面违规非法举止的处罚机制。同期，按照分级管制、表率操作、有限授权、 业务追踪的原则，制定公司授权管制轨制，并严格差别业务授权与管制授权。   （4）信息与疏导   公司建立了里面办公自动化信息系统与业务陈诉体系，通过建立有用的 信拒却流渠说念，保证公司职工及各级管制东说念主员不错充分了解与其职责研究的 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金         招募诠释书 信息，保证信息实时投递妥当的东说念主员进行处理。   （5）监督与里面稽核   基金管制东说念主设立了寥寂于各业务部门的法律合规部，其中监察稽核东说念主员 履行里面稽核职能，查验、评价公司里面控制轨制合感性、完备性和有用性， 监督公司里面控制轨制的实践情况，揭示公司里面管制及基金运作中的研究 风险，实时冷漠改进观点，促进公司里面管制轨制有用地实践。监察稽核东说念主 员具有相对的寥寂性，如期不如期出具监察稽核论说。   （6）风险管制   风险管制的就业秘籍到全公司系数业务门径，以风险控制委员会为平台， 从事前、事中、过后三个层面进行全面的风险管制。事前风险管制主要通过 风险管制部门介入公司的业务经由查验、参加业务部门专题会议和进行访谈 的方式，不如期组织职工开展风险文化耕作举止来进步风险防御矍铄；事中 风险控制则是对研究业务进行全程的追踪，以及完了业务东说念主员风险控制、业 务操作表率化、缜密化来进行；过后风险管制则主要通过风险事件的分析与 归来来开展。公司层面的风险管制就业包括对公司投资风险、业务风险、操 气派险、信息系统风险、法律风险、合规风险的系统评估，对公司层面的风险 进行详备的梳理，对发现的问题和风险，实时进行管制。在投资风险门径，针 对不同家具所具有的特定投资风险进行量化研究和分析，特地阀值由风险管 理部门实时提醒业务部门，并根据风险管制轨制的章程，论说研究就业东说念主； 在业务风险门径，协助营销部门和家具研究部门前瞻性地对新家具的风险和 结构进行筹谋和分析，对发现的问题实时与业务部门进行疏导和了解，切实 管制实验业务中所遭遇的难题和问题；在操气派险门径，对公司层面的轨制、 经由、系统和神色等方面，建立并完善风险控制机制，发现和管制后台运行 中存在的问题，加强评估公司信息系统和信息系统安全风险。   风险管制就业主要由督察长统率的风险管制部及法律合规部进行开展， 在组织结构及论说轨制上均寥寂于公司日常的投资、运营部门。风险论说由 风险管制部及法律合规部进行走访取证和撰写签发，能保证论说寥寂性与客 不雅自制。 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金        招募诠释书   （1）基金管制东说念主确知建立、实施和救助里面控制轨制是基金管制东说念主董事 会及管制层的就业。   （2）上述对于里面控制的露出真确、准确。   （3）基金管制东说念主承诺将根据市集环境变化及公司的发展束缚完善里面控 制轨制。 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金                     招募诠释书                   四、基金托管东说念主   （一）基金托管情面况   称呼：中国邮政储蓄银行股份有限公司（简称：中国邮政储蓄银行）   住所：北京市西城区金融大街 3 号   办公地址：北京市西城区金融大街 3 号 A 座   法定代表东说念主：郑国雨   成立时刻：2007 年 3 月 6 日   组织形状：股份有限公司   注册成本：991.61 亿元东说念主民币   存续期间：捏续筹谋   批准设立机关及批准设立文号：中国银监会银监复〔2006〕484 号   基金托管履历批文及文号：证监许可〔2009〕673 号   研究东说念主：马强   研究电话：010-68857221   筹谋规模：汲取公众入款；披发短期、中期、恒久贷款；办理国表里结算； 办理单子承兑和贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券； 买卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡 业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保障箱 服务；经中国银行业监督管制机构等监管部门批准的其他业务。   经国务院同意并经中国银行业监督管制委员会批准，中国邮政储蓄银行 有限就业公司（成立于 2007 年 3 月 6 日）于 2012 年 1 月 21 日照章举座变更 为中国邮政储蓄银行股份有限公司。中国邮政储蓄银行股份有限公司照章承 继原中国邮政储蓄银行有限就业公司全部资产、欠债、机构、业务和东说念主员，依 法承担和履行原中国邮政储蓄银行有限就业公司在联系具有法律着力的合同 或契约中的权利、义务，以及相应的债权债务关系和法律就业。中国邮政储 蓄银行股份有限公司坚捏服务“三农”、服务中小企业、服务城乡住户的大型零 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金                招募诠释书 售交易银行定位，阐述邮政麇集上风，强化里面控制，合规稳健筹谋，为纷乱 城乡住户及企业提供优质金融服务，完了推动价值最大化，支捏国民经济发 展和社会跳动。   中国邮政储蓄银行股份有限公司总行设托管业务部，下设资产托管处、 家具管制处、风险管制处、运营管制处、运营一处等处室。现存职工 100 东说念主， 全部职工领有大学本科以上学历，具备丰富的托管服务教学。 国银行业监督管制委员会联合批准，取得证券投资基金托管履历，是我国第 理委员会批准，取得保障资金托管履历。中国邮政储蓄银行坚捏以客户为中 心、以服务为基础的筹谋理念，依托专科的托管团队、纯简直托管业务系统、 表率的托管管制轨制、健全的内控体系、运作高效的业务处理模式，为纷乱 基金份额捏有东说念主和宽绰资产管制机构提供安全、高效、专科、全面的托管服 务，并取得了配合伙伴一致好评。   控制 2025 年 3 月 31 日，中国邮政储蓄银行托管的证券投资基金共 412 只。于今，中国邮政储蓄银行已形成涵盖证券投资基金、证券期货筹谋机构 私募资产管制筹谋、相信筹谋、银行应承家具、保障资金、保障资产管制计 划、私募投资基金等多种资产类型的托管家具体系。   （二）基金托管东说念主的里面控制轨制   当作基金托管东说念主，中国邮政储蓄银行严格苦守国度联系托管业务的法律 律例、行业监管规章和行内联系管制章程，称职筹谋、表率运作、严格监察， 确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完满，确保联系信息的真确、准 确、完满、实时，保护基金份额捏有东说念主的正当权益。 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金        招募诠释书   中国邮政储蓄银行设有风险管制委员会，负责全行风险管制与里面控制 就业，对托管业务风险控制就业进行查验率领。托管业务部专门竖立里面风 险控制处室，配备专职内控监督东说念主员负责托管业务的内控监监就业，具有独 立哄骗监督稽核的就业权利和才能。   托管业务部具备系统、完善的轨制控制体系，建立了管制轨制、控制制 度、岗亭职责、业务操作经由，不错保证托管业务的表率操作温煦利进行；业 务东说念主员具备从业履历；业务管制严格实行复核、审核、查验轨制，授权就业实 行麇集控制，业务印记按规程督察、存放、使用，账户资料严格督察，制约机 制严格有用；业务操作区专门竖立，禁闭管制，实施音像监控；业务信息由专 职信息露出东说念主员负责，细心泄密；业求完了自动化操作，细心东说念主为事故的发 生，工夫系统完满、寥寂。   （三）基金托管东说念主对基金管制东说念主运作基金进行监督的方法和步履   依照《基金法》偏激配套律例和基金合同的约定，监督所托管基金的投资 运作。严格按照现行法律律例以及基金合同章程，对基金管制东说念主运作基金的 投资比例、投资规模、投资组合等情况进行监督，对坐法违规举止实时给以 风险辅导，要求其限期纠正，同期论说中国证监会。在日常为基金投资运作 所提供的基金计帐和核算服务门径中，对基金管制东说念主发送的投资指示、基金 管制东说念主对各基金用度的索取与开支情况进行查验监督。   （1）每就业日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例控制指 标进行例行监控，发现投资比例超标等极端情况，向基金管制东说念主发出版面通 知，与基金管制东说念主进行情况核实，督促其纠正，并实时论说中国证监会。   （2）收到基金管制东说念主的划款指示后，对触及各基金的投资规模、投资对 象及交易敌手等内容进行正当合规性监督。   （3）通过工夫或非工夫妙技发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求管 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金          招募诠释书 理东说念主进行解释或举证，要求限期纠正，并实时论说中国证监会。 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金             招募诠释书                      五、研究服务机构   （一）销售机构   称呼：财通基金管制有限公司   住所：上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室   办公地址：上海市浦东新区银城中路 68 号期间金融中心 43、45 楼   法定代表东说念主：吴林惠   电话：021-2053 7888   传真：021-6888 8169   研究东说念主：何亚玲   客户服务电话：4008 209 888   公司网址：www.ctfund.com   财通基金微管家（微信号：ctfund88）   本基金的其他销售机构信息详见基金管制东说念主网站。基金管制东说念主可根据有 关法律律例的要求，选拔合适要求的机构销售本基金，依据实验情况加多或 减少销售机构，并在基金管制东说念主网站上公示最新的销售机构名单。   （二）登记机构   称呼：财通基金管制有限公司   住所：上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室   办公地址：上海市浦东新区银城中路 68 号期间金融中心 43、45 楼   法定代表东说念主：吴林惠   电话：021-2053 7888   研究东说念主：刘为臻 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金                招募诠释书   （三）出具法律观点书的讼师事务所   称呼：上海市通力讼师事务所   住所：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼   办公地址：上海市银城中路 68 号期间金融中心 18-20 楼   负责东说念主：韩炯   研究电话：021-31358666   传真：021-31358600   研究东说念主：丁媛   承办讼师：早晨、丁媛   （四）审计基金财产的司帐师事务所   称呼：毕马威华振司帐师事务所（特殊普通合伙）   实践事务合伙东说念主：邹俊   住所：北京市东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层   办公地址：上海市南京西路 1266 号恒隆广场 2 期 25 楼   公司电话：+86 (21) 22122888   公司传真：+86 (21) 62881889   承办司帐师：黄小熠、侯雯   业务研究东说念主：侯雯 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金              招募诠释书                    六、基金的召募   （一）召募的依据   本基金由基金管制东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信 息露出办法》、《流动性风险管制章程》、《基金合同》偏激他联系法律律例， 并经中国证监会2025年5月9日证监许可〔2025〕998号文准予注册召募。   （二）基金类型、运作方式及基金存续期间   （三）基金份额类别   本基金根据销售用度收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在 投资东说念主认购、申购时收取认购、申购用度，但不从本类别基金资产入网提销 售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资东说念主认购、申购时不收取认购、申购 用度，而从本类别基金资产入网提销售服务费的，称为 C 类基金份额。   本基金 A 类和 C 类基金份额分别竖立代码。由于基金用度的不同，本基 金 A 类和 C 类基金份额将分别盘算推算和公告基金份额净值，盘算推算公式为：盘算推算 日某类别基金份额净值=盘算推算日该类别基金份额的基金资产净值/盘算推算日发售 在外的该类别基金份额总和。   投资东说念主可自行选拔认购/申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别 之间暂不开通相互调度业务。如后续开通此项业务的，无需召开基金份额捏 有东说念主大会审议，但休养前基金管制东说念主需实时公告。   根据基金销售情况，在法律律例章程和《基金合同》约定的规模内且对基 金份额捏有东说念主利益无实验性不利影响的前提下，基金管制东说念主在履行妥当步履 后不错加多、取消或者休养基金份额类别竖立、变更收费方式、罢手现存基 金份额类别的销售或者休养基金份额分类办法及司法等，无需召开基金份额 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金               招募诠释书 捏有东说念主大会审议，但休养前基金管制东说念主需实时公告。   （四）召募方式和召募场所   本基金通过各销售机构公开采售，各销售机构的具体名单见基金份额发 售公告以及基金管制东说念主网站。   （五）召募期   自基金份额发售之日起最长不得特地3个月，具体发售时刻见基金份额发 售公告。   （六）召募对象   合适法律律例章程的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、 及格境外投资者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投 资东说念主。   （七）基金的最低召募份额总额   本基金的最低召募份额总额为2亿份。   （八）基金份额发售面值   本基金基金份额发售面值为东说念主民币1.00元。   （九）基金份额的认购   本基金 A 类基金份额在认购时收取基金认购用度。C 类基金份额不收取 认购用度，但从本类别基金资产入网提销售服务费。   本基金A类基金份额的认购费率如下所示：         单笔认购金额（M）            认购费率 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金                              招募诠释书                 M                M≥500万                 1000元/笔      （注：M：认购金额；单元：元）      A类基金份额的认购用度由认购A类基金份额的投资东说念主承担，不列入基金 财产，主要用于基金的市集扩充、销售、登记等召募期间发生的各项用度。      投资者屡次认购A类基金份额的，须按每笔认购所对应的费率头绪分别计 算。      （1）A 类基金份额的认购份额盘算推算      认购份额的盘算推算中触及金额的盘算推算结果均以东说念主民币元为单元，按四舍五 入方法，保留到少许点后 2 位；认购份额的盘算推算保留到少许点后 2 位，少许 点 2 位以后的部分四舍五入，由此弊端产生的收益或损失由基金财产承担。      当认购用度适用比例费率时，认购份额的盘算推算方法如下：      净认购金额=认购金额/（1+认购费率）      认购用度=认购金额-净认购金额      认购份额=（净认购金额+认购资金利息）/基金份额发售面值      当认购用度为固定金额时，认购份额的盘算推算方法如下：      认购用度=固定金额      净认购金额=认购金额-认购用度      认购份额=（净认购金额+认购资金利息）/基金份额发售面值      例一：某投资者认购本基金 A 类基金份额 10,000.00 元，认购费率为 1.00%， 假设召募期产生的利息为 1.00 元，则可认购的 A 类基金份额为：      净认购金额=10,000.00/（1+1.00%）=9,900.99元      认购用度=10,000.00-9,900.99=99.01元      认购份额=（9,900.99+1.00）/1.00=9,901.99份      即：该投资者投资 10,000.00 元认购本基金 A 类基金份额，假设召募期产 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金                       招募诠释书 生的利息为 1.00 元，可得到 9,901.99 份 A 类基金份额。   （2）C 类基金份额的认购份额盘算推算   认购本基金 C 类基金份额不收取认购用度，则认购份额的盘算推算方式如下：   认购份额=（认购金额+认购资金利息）/基金份额发售面值   认购份额盘算推算结果按四舍五入方法，保留到少许点后两位，由此弊端产 生的收益或损失由基金财产承担。   例二：某投资者认购本基金 C 类基金份额 50,000.00 元，假设召募期产生 的利息为 23.00 元，则可认购的 C 类基金份额为：   认购份额=（50,000.00+23.00）/1.00=50,023.00 份   即：该投资者投资50,000.00元认购本基金C类基金份额，假设召募期产生 的利息为23.00元，可得到50,023.00份C类基金份额。   （1）投资者在基金管制东说念主直销中心初度认购最低金额为50,000元东说念主民币 （含认购费），追加认购每笔最低金额1,000元东说念主民币（含认购费）。通过基 金管制东说念主网上交易平台办理本基金认购业务的不受直销中心最低认购金额的 限制，初度认购和追加认购的最低认购金额为单笔1元（含认购费）。各销售 机构对本基金最低认购金额及交易级差有其他章程的，以各销售机构的业务 章程为准。   （2）基金管制东说念主可根据市集情况，酌情休养本基金首笔认购和每笔追加 认购的最低金额。   （3）如本基金单一投资东说念主累计认购的基金份额数达到或者特地基金总份 额的50%，基金管制东说念主有权对该投资东说念主的认购苦求进行限制。基金管制东说念主接受 某笔或者某些认购苦求有可能导致单一投资东说念主捏有基金份额的比例达到或者 特地50%，或者变相侧咫尺述50%比例要求的，基金管制东说念主有权回绝该等全部 或者部分认购苦求。投资东说念主认购的基金份额数以基金合同奏效后登记机构的 证据为准。   （4）投资东说念主认购时，需按销售机构章程的方式全额缴款。   （5）召募期内，投资东说念主可屡次认购本基金，A类基金份额的认购费按每 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金           招募诠释书 笔认购苦求单独盘算推算。认购一接受理不得排除。   （6）本基金可竖立初度召募限制上限，具体召募上限及限制控制的决策 详见基金份额发售公告或其他公告。若本基金竖立初度召募限制上限，基金 合同奏效后不受初度召募限制的限制。   （1）认购时刻安排   投资者认购本基金份额具体业务办理时刻由基金管制东说念主和基金销售机构 细目，请参见基金份额发售公告或基金销售机构的研究公告。   （2）投资者认购本基金份额应提交的文献和办理的手续   投资者认购本基金份额应提交的文献和办理的手续详见基金份额发售公 告或基金销售机构的研究业务办理司法。   销售机构对认购苦求的受理并不代表该苦求一定顺利，而仅代表销售机 构确乎接收到认购苦求。认购的证据以登记机构的证据结果为准。对于认购 苦求及认购份额的证据情况，投资东说念主应实时查询。   有用认购款项在召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额捏有 东说念主系数，其中利息转份额以登记机构的记录为准。   （十）召募资金的管制   基金管制东说念主应将基金召募期间召募的资金存入专门账户，在基金召募行 为收尾前，任何东说念主不得动用。   （十一）畴昔条件许可情况下的基金模式调度   若将来本基金管制东说念主推出追踪并吞标的指数的增强策略交易型灵通式指 数基金（ETF），本基金经履行妥当步履可转型为 ETF 联结基金，该联结基 金具体投资规模及比例等将依据届时有用的法律律例或监管机构要求细目并 相应修改基金合同，但不需召开基金份额捏有东说念主大会审议。 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金                招募诠释书                   七、基金合同的奏效      （一）基金备案的条件      本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿份，基金召募金额不少于 2 亿元东说念主民币且基金认购东说念主数不少于 200 东说念主的条 件下，基金召募期届满或基金管制东说念主依据法律律例及招募诠释书不错决定停 止基金发售，并在 10 日内聘用法定验资机构验资，自收到验资论说之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。      基金召募达到基金备案条件的，自基金管制东说念垄断理完毕基金备案手续并 取得中国证监会书面证据之日起，《基金合同》奏效；不然《基金合同》不 奏效。基金管制东说念主在收到中国证监会证据文献的次日对《基金合同》奏效事 宜给以公告。基金管制东说念主应将基金召募期间召募的资金存入专门账户，在基 金召募举止收尾前，任何东说念主不得动用。      （二）基金合同不行奏效时召募资金的处理方式      如果召募期限届满，未知足基金备案条件，基金管制东说念主应当承担下列责 任： 行同期活期入款利息； 基金管制东说念主、基金托管东说念主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各 自承担。      （三）基金存续期内的基金份额捏有东说念主数目和资产限制      《基金合同》奏效后，连气儿 20 个就业日出现基金份额捏有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管制东说念主应当在如期论说中予 以露出；连气儿 60 个就业日出现前述情形的，基金管制东说念主应当在 10 个就业日 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金         招募诠释书 内向中国证监会论说并冷漠管制决策，如捏续运作、调度运作方式、与其他 基金合并或者阻隔基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额捏有东说念主大会进行 表决。   法律律例或中国证监会另有章程时，从其章程。 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金         招募诠释书              八、基金份额的申购与赎回   （一）申购和赎回场所   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管 理东说念主在招募诠释书或在基金管制东说念主网站列明。基金管制东说念主可根据情况变更或 增减销售机构，并在基金管制东说念主网站公示。基金投资东说念主应当在销售机构办理 基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购 与赎回。   （二）申购和赎回的灵通日实时刻   投资东说念主在灵通日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时刻为上海证券 交易所、深圳证券交易所的日常交易日的交易时刻（若本基金参与港股通交 易且该交易日为非港股通交易日，则本基金有权不灵通申购、赎回，并按规 定进行公告），但基金管制东说念主根据法律律例、中国证监会的要求或基金合同 的章程公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同奏效后，若出现新的证券/期货交易市集、证券/期货交易所交易 时刻变更或其他特殊情况，基金管制东说念主将视情况对前述灵通日及灵通时刻进 行相应的休养，但应在实施日前依照《信息露出办法》的联系章程在章程媒 介上公告。   基金管制东说念主可根据实验情况照章决定本基金初始办理申购的具体日历， 具体业务办理时刻在申购初始公告中章程。   基金管制东说念主自基金合同奏效之日起不特地 3 个月初始办理赎回，具体业 务办理时刻在赎回初始公告中章程。   在细目申购初始与赎回初始时刻后，基金管制东说念主应在申购、赎回灵通日 前依照《信息露出办法》的联系章程在章程前言上公告申购与赎回的初始时 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金            招募诠释书 间。      基金管制东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时刻办理基金份额的申 购、赎回或者调度。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时刻冷漠申购、赎 回或调度苦求且登记机构证据接受的，其基金份额申购、赎回或调度价钱为 下一灵通日该类基金份额申购、赎回或调度的价钱。      （三）申购与赎回的原则 份额净值为基准进行盘算推算； 按次赎回； 保投资者的正当权益不受毁伤并得到自制对待。      基金管制东说念主可在法律律例允许的情况下，对上述原则进行休养。基金管 理东说念主必须在新司法初始实施前依照《信息露出办法》的联系章程在章程前言 上公告。      （四）申购与赎回的步履      投资东说念主必须根据销售机构章程的步履，在灵通日的具体业务办理时刻内 冷漠申购或赎回的苦求。      投资东说念主在提交申购苦求时须按销售机构章程的方式备足申购资金，投资 东说念主在提交赎回苦求时须捏有浪掷的基金份额余额，不然所提交的申购、赎回 苦求无效。      投资东说念主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东说念主托福申购款项， 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金                招募诠释书 申购成立；基金份额登记机构证据基金份额时，申购奏效。      基金份额捏有东说念主递交赎回苦求，赎回成立；基金份额登记机构证据赎回 时，赎复活效。投资者赎回苦求奏效后，基金管制东说念主将在 T+7 日（包括该日） 内支付赎回款项。遇证券/期货交易所或交易市集数据传输延长、通信系统故 障、银行数据交换系统故障、港股通交易系统或港股通资金交收司法限制或 其它非基金管制东说念主及基金托管东说念主所能控制的因素影响业务处理经由时，赎回 款项的支付时刻可相应顺延。在发生大批赎回或基金合同载明的其他暂停赎 回或减慢支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同联系条件处 理。      基金管制东说念主应以交易时刻收尾前受理有用申购和赎回苦求确今日当作申 购或赎回苦求日（T 日），在日常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该 交易的有用性进行证据。T 日提交的有用苦求，投资东说念主应在 T+2 日后（包括 该日）实时到销售机构柜台或以销售机构章程的其他方式查询苦求的证据情 况。若申购不成立或无效，则申购款项本金退还给投资东说念主。      销售机构对申购、赎回苦求的受理并不代表苦求一定顺利，而仅代表销 售机构确乎接收到苦求。申购、赎回的证据以登记机构的证据结果为准。对 于苦求的证据情况，投资者应实时查询。因投资者怠于履行该项查询等各项 义务，致使其研究权益受损的，基金管制东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构不承 担由此酿成的损失或不利后果。      基金管制东说念主在不违背法律律例的情况下，可对上述步履司法进行休养。 基金管制东说念主必须在新司法初始实施前依照《信息露出办法》的联系章程在规 定前言上公告。      （五）申购和赎回的数目限制 费），追加申购最低金额为 1,000 元东说念主民币（含申购费）。已有认购本基金记 录的投资东说念主不受初度申购最低金额的限制，但受追加申购最低金额的限制。 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金          招募诠释书 通过基金管制东说念主网上交易系统办理基金申购业务的不受直销中心单笔申购最 低金额的限制，初度申购和追加申购的最低金额为单笔 1 元（含申购费）。   各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他章程的，以各销售 机构的业务章程为准。 额，基金份额捏有东说念主可将其全部或部分基金份额赎回，但某笔交易类业务（如 赎回、基金调度、转托管等）导致单个交易账户的基金份额余额少于 1 份时， 余额部分基金份额必须一同赎回。 基金单一投资东说念主累计申购的基金份额数达到或者特地基金总份额的 50%，基 金管制东说念主有权对该投资东说念主的申购苦求进行限制。基金管制东说念主接受某笔或者某 些申购苦求有可能导致投资东说念主变相侧咫尺述 50%比例要求的，基金管制东说念主有 权回绝该等全部或者部分申购苦求。 净申购比例上限、单个投资者单日或单笔申购金额上限，但应最迟在新的限 额实施前依照《信息露出办法》的联系章程在章程前言上公告。 基金管制东说念主应当采纳设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上 限、回绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额捏有东说念主的 正当权益。基金管制东说念主基于投资运作与风险控制的需要，可采纳上述措施对 基金限制给以控制。具体见基金管制东说念主研究公告。 回份额的数目限制。基金管制东说念主必须在休养实施前依照《信息露出办法》的 联系章程在章程前言上公告。   （六）申购用度和赎回用度   本基金 A 类基金份额在申购时收取申购用度，C 类基金份额不收取申购 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金                                   招募诠释书 用度，但从本类别基金资产入网提销售服务费。本基金 A 类基金份额的申购 费率如下：            单笔申购金额（M）                 申购费率              M             M≥500 万                 1000 元/笔   （注：M：申购金额；单元：元）   本基金 A 类基金份额的申购用度由申购 A 类基金份额的投资东说念主承担，不 列入基金财产，主要用于本基金的市集扩充、销售、登记等各项用度。   投资者屡次申购 A 类基金份额的，须按每笔申购所对应的费率头绪分别 计费。   本基金赎回用度由赎回基金份额的基金份额捏有东说念主承担，在基金份额捏 有东说念主赎回基金份额时收取。本基金 A 类/C 类基金份额的赎回费率如下：                基金份额捏有时刻（Y）                    赎回费率                        Y      A类    基金份额                        Y≥30 日                   0.00%       C类               Y   基金份额                Y≥7 日                    0.00%   （注：赎回份额捏有时刻的盘算推算，以该份额在登记机构的登记日初始计 算。）   对捏续捏有期少于 30 日的基金份额捏有东说念主收取的赎回费，将全额计入基 金财产。 迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息露出办法》的联系章程在规 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金                   招募诠释书 定前言上公告。 机制，以确保基金估值的自制性。具体处理原则与操作表率遵命研究法律法 规以及监管部门、自律司法的章程。 质性不利影响及不违背基金合同约定的情形下根据市集情况制定基金促销计 划，如期或不如期地开展基金促销举止。在基金促销举止期间，按研究监管 部门要求履行必要手续后，基金管制东说念主不错妥当调低基金的销售费率。   （七）申购份额与赎回金额的盘算推算   申购的有用份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有用份额 单元为份。上述盘算推算结果按四舍五入方法，保留到少许点后 2 位，由此产生 的收益或损失由基金财产承担。   （1）A 类基金份额的申购份额盘算推算   当申购用度适用比例费率时，申购份额的盘算推算方法如下：   净申购金额=申购金额/（1+申购费率）   申购用度=申购金额-净申购金额   申购份额=净申购金额/T 日 A 类基金份额净值   当申购用度为固定金额时，申购份额的盘算推算方法如下：   申购用度=固定金额   净申购金额=申购金额-申购用度   申购份额=净申购金额/T 日 A 类基金份额净值   例一：某投资东说念主投资 5,000.00 元申购本基金 A 类基金份额，对应申购费 率为 1.20%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.1280 元，则其可得到的申 购份额为：   净申购金额=5,000.00/（1+1.20%）=4,940.71 元   申购用度=5,000.00-4,940.71=59.29 元 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金                     招募诠释书   申购份额=4,940.71/1.1280=4,380.06 份   即：该投资东说念主投资 5,000.00 元申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.1280 元，则可得到 4,380.06 份 A 类基金份额。   （2）C 类基金份额的申购份额盘算推算   申购份额=申购金额/T 日 C 类基金份额净值   例二：某投资东说念主投资 10,000.00 元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当 日 C 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为：   申购份额=10,000.00/1.0500=9,523.81 份   即：该投资者投资 10,000.00 元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到 9,523.81 份 C 类基金份额。   赎回金额为按实验证据的有用赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣 除相应的用度，赎回金额单元为元，盘算推算公式：   赎回总金额=赎回份额×T 日该类基金份额净值   赎回用度=赎回总金额×赎回费率   净赎回金额=赎回总金额-赎回用度   上述盘算推算结果均按四舍五入的方法，保留到少许点后 2 位，由此产生的 收益或损失由基金财产承担。   例三：某基金份额捏有东说念主捏有本基金 A 类基金份额 10,000.00 份满五天 后赎回，对应的赎回费率为 1.50%，假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.1480 元，则可得到的净赎回金额为：   赎回总金额=10,000.00×1.1480=11,480.00 元   赎回用度=11,480.00×1.50%=172.20 元   净赎回金额=11,480.00-172.20=11,307.80 元   即：该基金份额捏有东说念主捏有本基金 A 类基金份额 10,000.00 份满五天后 赎回，对应的赎回费率为 1.50%，假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.1480 元，则可得到的净赎回金额为 11,307.80 元。   例四：某基金份额捏有东说念主捏有本基金 C 类基金份额 10,000.00 份满五天 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金                     招募诠释书 后赎回，对应的赎回费率为 1.50%，假设赎回当日 C 类基金份额净值是 1.1480 元，则可得到的净赎回金额为：      赎回总金额=10,000.00×1.1480=11,480.00 元      赎回用度=11,480×1.50%=172.20 元      净赎回金额=11,480-172.20=11,307.80 元      即：该基金份额捏有东说念主捏有本基金 C 类基金份额 10,000.00 份满五天后 赎回，对应的赎回费率为 1.50%，假设赎回当日 C 类基金份额净值是 1.1480 元，则可得到的净赎回金额为 11,307.80 元。      本基金种种基金份额净值的盘算推算，均保留到少许点后 4 位，少许点后第 净值在今日收市后盘算推算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行妥当步履， 不错妥当延长盘算推算或公告。      （八）回绝或暂停申购的情形      发生下列情况时，基金管制东说念主可回绝或暂停接受投资东说念主的申购苦求： 受投资东说念主的申购苦求。 市，导致基金管制东说念主无法盘算推算当日基金资产净值。 时。 可能对基金事迹产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额捏有东说念主利益的 情形。 极端情况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金              招募诠释书 司帐系统等无法日常运行。 价钱且给与估值工夫仍导致公允价值存在要害不细目性时，经与基金托管东说念主 协商证据后，基金管制东说念主应当暂停接受基金申购苦求。 盘算推算不实或发布极端时。 金份额的比例达到或者特地 50%，或者变相侧目 50%麇集度的情形。 的交易极端情况并决定暂停提供部分或者全部港股通服务，或者发生其他影 响通过内地与香港股票市集交易互联互通机制进行日常交易的情形。 额、单日申购金额限制、单日净申购比例上限、单个投资者单日或单笔申购 金额上限的情形。   发生上述第 1、2、3、5、6、7、8、10、12 项暂停申购情形之一且基金管 理东说念主决定暂停接受投资东说念主申购苦求时，基金管制东说念主应当根据联系章程在章程 前言上刊登暂停申购公告。如果投资东说念主的申购苦求被回绝，被回绝的申购款 项本金将退还给投资东说念主。发生上述第 9、11 项情形时，基金管制东说念主不错采纳 比例证据等方式对该投资东说念主的申购苦求进行限制，基金管制东说念主有权回绝该等 全部或者部分申购苦求。在暂停申购的情况放置时，基金管制东说念主应实时规复 申购业务的办理。   （九）暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金管制东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回苦求或减慢支付 赎回款项： 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金          招募诠释书 受投资东说念主的赎回苦求或减慢支付赎回款项。 市，导致基金管制东说念主无法盘算推算当日基金资产净值。 金管制东说念主可暂停接受基金份额捏有东说念主的赎回苦求。 价钱且给与估值工夫仍导致公允价值存在要害不细目性时，经与基金托管东说念主 协商证据后，基金管制东说念主应当减慢支付赎回款项或暂停接受基金赎回苦求。   发生上述情形之一且基金管制东说念主决定暂停赎回或减慢支付赎回款项时， 基金管制东说念主应按章程报中国证监会备案，已证据的赎回苦求，基金管制东说念主应 足额支付；如暂时不行足额支付，应将可支付部分按单个账户苦求量占苦求 总量的比例分派给赎回苦求东说念主，未支付部分可宽限支付。若出现上述第 4 项 所述情形，按基金合同的研究条件处理。基金份额捏有东说念主在苦求赎回时可事 先选拔将当日可能未获受理部分给以排除。在暂停赎回的情况放置时，基金 管制东说念主应实时规复赎回业务的办理并公告。   （十）大批赎回的情形及处理方式   若本基金单个灵通日内的基金份额净赎回苦求（赎回苦求份额总和加上 基金调度中转出苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金调度中转入申 请份额总和后的余额）特地前一灵通日的基金总份额的 10%，即觉得是发生 了大批赎回。   当基金出现大批赎回时，基金管制东说念主不错根据基金那时的资产组合景况 决定全额赎回、部分宽限赎回或暂停赎回。   （1）全额赎回：当基金管制东说念主觉得有才能支付投资东说念主的全部赎回苦求时， 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金           招募诠释书 按日常赎回步履实践。   （2）部分宽限赎回：当基金管制东说念主觉得支付投资东说念主的赎回苦求有难题或 觉得因支付投资东说念主的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成 较大波动时，基金管制东说念主在当日接受赎回比例不低于上一灵通日基金总份额 的 10%的前提下，可对其余赎回苦求实施宽限办理。对于当日的赎回苦求， 基金管制东说念主应当按单个账户赎回苦求量占赎回苦求总量的比例，细目当日受 理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回苦求时不错选拔宽限 赎回或取消赎回。选拔宽限赎回的，将自动转入下一个灵通日不绝赎回，直 到全部赎回为止；选拔取消赎回的，当日未获受理的部分赎回苦求将被排除。 宽限的赎回苦求与下一灵通日赎回苦求一并处理，无优先权并以下一灵通日 该类基金份额的基金份额净值为基础盘算推算赎回金额，依此类推，直到全部赎 回为止。如投资东说念主在提交赎回苦求时未作明确选拔，投资东说念主未能赎回部分作 自动宽限赎回处理。   （3）若本基金发生大批赎回且单个基金份额捏有东说念主的赎回苦求特地上一 灵通日基金总份额 10%的，基金管制东说念主有权对该单个基金份额捏有东说念主超出 10% 的赎回苦求实施宽限办理；对该单个基金份额捏有东说念主 10%以内（含 10%）的 赎回苦求，基金管制东说念主不错根据前款“（1）全额赎回”或“（2）部分宽限赎回” 约定的方式与其他账户的赎回苦求一并办理。   （4）暂停赎回：连气儿 2 个灵通日以上（含本数）发生大批赎回，如基金 管制东说念主觉得有必要，可暂停接受基金的赎回苦求；仍是接受的赎回苦求不错 减慢支付赎回款项，但不得特地 20 个就业日，并应当在章程前言上进行公告。   当发生上述大批赎回并宽限办理时，基金管制东说念主应当通过邮寄、传真或 者基金管制东说念主网站等其他方式在 3 个交易日内文书基金份额捏有东说念主，诠释有 关处理方法，并在 2 日内在章程前言上刊登公告。   （十一）暂停申购或赎回的公告和重新灵通申购或赎回的公告 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金        招募诠释书 前言上刊登暂停公告。 的联系章程，最迟于重新灵通日在章程前言上刊登重新灵通申购或赎回的公 告；也不错根据实验情况在暂停公告中明确重新灵通申购或赎回的时刻，届 时不再另行发布重新灵通的公告。   （十二）基金调度   基金管制东说念主不错根据研究法律律例以及基金合同的章程决定开办本基金 与基金管制东说念主管制的其他基金之间的调度业务，基金调度不错收取一定的转 换费，研究司法由基金管制东说念主届时根据研究法律律例及基金合同的章程制定 并公告，并提前文书基金托管东说念主与研究机构。   （十三）基金的非交易过户   基金的非交易过户是指基金登记机构受理承袭、捐赠和司法强制实践等 情形而产生的非交易过户以及登记机构招供、合适法律律例的其它非交易过 户。不管在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错捏有本基金基 金份额的投资东说念主。   承袭是指基金份额捏有东说念主归天，其捏有的基金份额由其正当的承袭东说念主继 承；捐赠指基金份额捏有东说念主将其正当捏有的基金份额捐馈遗福利性质的基金 会或社会团体；司法强制实践是指司法机构依据奏效司法文书将基金份额捏 有东说念主捏有的基金份额强制划转给其他天然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非交易 过户必须提供基金登记机构要求提供的研究资料，对于合适条件的非交易过 户苦求按基金登记机构的章程办理，并按基金登记机构章程的轨范收费。   （十四）基金份额的转让   在法律律例允许且条件具备的情况下，基金管制东说念主可受理基金份额捏有 东说念主通过中国证监会招供的交易场所或者通过其他方式进行份额转让的苦求并 由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管制东说念主拟受理基金份额转让业务 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金        招募诠释书 的，将提前公告，基金份额捏有东说念主应根据基金管制东说念主公告的业务司法办理基 金份额转让业务。   （十五）基金的转托管   基金份额捏有东说念主可办理已捏有基金份额在不同销售机构之间的转托管， 基金销售机构不错按照章程的轨范收取转托管费。   （十六）如期定额投资筹谋   基金管制东说念主不错为投资东说念垄断理如期定额投资筹谋，具体司法由基金管制 东说念主另行章程。投资东说念主在办理如期定额投资筹谋时可自行约定每期申购金额， 每期申购金额必须不低于基金管制东说念主在研究公告或更新的招募诠释书中所规 定的如期定额投资筹谋最低申购金额。   （十七）基金份额的冻结、解冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻， 以及登记机构招供、合适法律律例的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或 基金份额被冻结的，被冻结基金份额所产生的权益一并冻结，被冻结部分份 额仍然参与收益分派，法律律例另有章程的除外。   （十八）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募诠释书“侧袋 机制”部分的章程或研究公告。   （十九）其他业务   如研究法律律例允许基金管制东说念垄断理基金份额的质押业务或其他基金业 务，基金管制东说念主可制定和实施相应的业务司法。 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金         招募诠释书                  九、基金的投资   （一）投资主义   本基金为股票型指数增强基金，在对标的指数进行有用追踪的基础上， 结合增强型的主动投资，进行积极的组合管制和风险控制，极力完了超越标 的指数的事迹表现，谋求基金资产的恒久升值。   （二）投资规模   本基金的投资规模为具有精致流动性的金融器用，以标的指数的成份股 偏激备选成份股为主要投资对象。为更好地完了投资主义，本基金还可投资 于其他国内照章刊行上市的股票（包括主板、创业板、科创板偏激他经中国 证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（含国 债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、超 短期融资券、次级债券、政府支捏机构债、政府支捏债券、地方政府债、可交 换债券、可调度债券（含分离交易可转债）偏激他经中国证监会允许投资的 债券）、资产支捏证券、债券回购、银行入款（包括如期入款、契约入款、通 知入款等）、同行存单、货币市集器用、股指期货、国债期货、股票期权以及 法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须合适中国证监会 研究章程）。   本基金不错根据联系法律律例的章程参与融资及转融通证券出借业务。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在履行 妥当步履后，不错将其纳入投资规模。   基金的投资组合比例为：股票（含存托凭证）资产占基金资产的比例不低 于 80%（其中投资于港股通标的股票的比例不特地股票资产（含存托凭证） 的 50%），其中投资于标的指数成份股和备选成份股占非现金基金资产的比 例不低于 80%。每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货和股票期权合 约需缴纳的交易保证金后，保捏不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在 一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金                招募诠释书 款等。   如果法律律例或中国证监会变更投资品种的比例限制，基金管制东说念主在履 行妥当步履后，不错休养上述投资品种的投资比例。   （三）投资策略   本基金属于指数增强型股票基金，极力控制本基金净值增长率与事迹比 较基准之间的日均追踪偏离度的完全值不特地 0.5%，年化追踪弊端不特地 投资答复，谋求基金资产的恒久升值。如因指数编制司法休养或其他因素导 致追踪偏离度和追踪弊端特地上述规模，基金管制东说念主将采纳合理措施幸免跟 踪偏离度、追踪弊端进一步扩大。   （1）指数投资策略   指数投资策略参照标的指数的成份股、备选成份股偏激权重，初步构建 投资组合，并按照标的指数的休养司法作出相应休养。   （2）指数增强策略   本基金为股票型指数增强基金，主要利用全市集多因子选股模子，在保 捏对基准指数紧密追踪的前提下力图完了对基准指数恒久超越。   多因子 alpha 模子以中国股票市集较恒久的回测研究为基础，结合前瞻性 市集判断，用精研的多个因子捕捉市集有用性暂时缺失之处，以多因子在不 同个股上的不同体现估测个股的超值答复。轮廓来讲，本基金 alpha 模子的因 子可归为如下几类：价值（value）、质料（quality）、动量（momentum）、 成长（growth）、市集预期等等。其中，本基金将侧重从基本面投资角度开赴， 参考市盈率、市净率、市销率、PEG、EV/EBITDA 等估值主义，优选价值相 对其成长才能被低估的上市公司组成股票池。公司的量化投研团队会捏续研 究市集的状态以及市集变化，并对模子和模子所给与的因子作念出妥当更新或 休养。 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金            招募诠释书   多因子 alpha 模子利用恒久积贮并最新扩展的数据库，科学地辩论了大批 的种种信息，包括来自市集种种投资者、公司种种报表、分析师测度等等多 方的信息。基金司理根据市集景况及变化对种种信息的要紧性作念出具有一定 前瞻性的判断，得当休养各因子类别的具体组成及权重。   本基金将利用风险测度模子和妥当的控制措施，力图有用控制投资组合 的预期投资风险，并极力将投资组合的完了风险控制在主义规模内。   本基金的交易成本模子既辩论固定成本，也辩论交易的市集冲击效应， 以力图减少交易对事迹酿成的负面影响。在控制交易成本的基础上，极力进 行投资收益的优化。   本基金将综合辩论预期答复，风险及交易成本进行投资组合优化。其选 股规模将包括流动性和基本面信息较好的股票。投资组合构建完成后，本基 金将充分辩论多样市集信息的变化情况，对投资组合进行相应休养，并根据 市集的实验情况妥当控制和休养组合的换手率。   本基金可通过港股通机制投资于香港股票市集。对于港股投资，本基金 将结合宏不雅基本面，包含资金流向等对香港上市公司进行初步判断，并结合 产业趋势以及公司发展远景从下到上进行布局，从公司交易模式、家具创新 及竞争力、主营业务收入来源和区域分散等多维度进行考量，挖掘优质企业。   本基金将根据投资主义和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深 入研究判断，进行存托凭证的投资。   债券投资在保证资产流动性的基础上，采纳利率预期策略、信用风险管 理和时机策略相结合的积极性投资方法，极力在控制种种风险的基础上获取 稳重的收益。 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金            招募诠释书      （1）利率预期与久期控制策略      本基金密切追踪最新发布的宏不雅经济数据和金融运行数据，分析宏不雅经 济运行的可能情景，测度财政政策、货币政策等政府宏不雅经济政策取向，分 析金融市集资金供求景况变化趋势，在此基础上测度市集利率水平变动趋势， 以及收益率弧线变化趋势。在预期市集利率水平将上升时，申斥组合的久期； 预期市集利率将下降时，提高组合的久期。并根据收益率弧线变化情况制定 相应的债券组合期限结构策略，如枪弹型组合、哑铃型组合或者门路型组合 等。      （2）个券选拔策略      个券选拔层面，对各信用品种进行详备的财务分析和非财务分析后，进 行个券选拔。财务分析方面，以企业财务报表为依据，对企业限制、资产欠债 结构、偿债才能和盈利才能四方面进行评分；非财务分析方面（包括管制能 力、市集合位和发展远景等主义）则主要采纳实地调研和电话会议等形状实 施。      （3）时机策略      i.价值分析策略。根据当日收益率弧线和债券脾气，建立债券的估值模子， 对当日无交易的债券盘算推算理讲价值，买进价钱低于价值的债券；相悖，卖出 价钱高于价值的债券。      ⅱ.骑乘策略。当收益率弧线比较笔陡时，也即相邻期限利差较大时，不错 买入期限位于收益率弧线笔陡处的债券，也即收益率水平处于相对高位的债 券，跟着捏有期限的延长，债券的剩余期限将会申斥，从而此时债券的收益 率水平将会较投资期初有所下降，通过债券的收益率的下滑，进而取得成本 利得收益。      ⅲ.息差策略。利用回购利率低于债券收益率的情形，通过正回购将所获 得资金投资于债券以获取逾额收益。      iv.利差策略。对两个期限控制的债券的利差进行分析，对利差水平的未 来走势作念出判断，从而进行相应的债券置换。当预期利差水平缩小时，买入 收益率高的债券同期卖出收益率低的债券，通过两债券利差的缩小取得投资 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金           招募诠释书 收益；当预期利差水平扩大时，买入收益率低的债券同期卖出收益率高的债 券，通过两债券利差的扩大取得投资收益。      （4）可调度债券及可交换债券投资策略      可调度债券和可交换债券的价值主要取决于其股权价值、债券价值和内 嵌期权价值，本基金将对可调度债券和可交换债券的价值进行评估，选拔具 有较高投资价值的可调度债券、可交换债券进行投资。      资产支捏证券的订价受市集利率、刊行条件、标的资产的组成及质料、提 前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市集宏不雅分析的基 础上，对资产支捏证券的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风 险等进行分析，采纳包括收益率弧线策略、信用利差弧线策略、预期利率波 动率策略等积极主动的投资策略，投资于资产支捏证券。      本基金将根据风险管制的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提 下，本着严慎原则，参与股指期货的投资，以管制投资组合的系统性风险，改 善组合的风险收益脾气。套期保值将主要给与流动性好、交易活跃的期货合 约。本基金在进行股指期货投资时，将通过对质券市集和期货市集运行趋势 的研究，并结联合指期货的订价模子寻求其合理的估值水平。      本基金将根据风险管制的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提 下，本着严慎原则，参与国债期货的投资，以管制投资组合的系统性风险，改 善组合的风险收益脾气。套期保值将主要给与流动性好、交易活跃的期货合 约。      本基金投资股票期权将按照风险管制的原则，以套期保值为主要目的， 结合投资主义、比例限制、风险收益特征以及法律律例的研究控制和要求， 细目参与股票期权交易的投资时机和投资比例。若研究法律律例发生变化时， 基金管制东说念主股票期权投资管制从其最新章程，以合适上述法律律例和监管要 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金           招募诠释书 求的变化。   本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管制的原则，在 法律律例允许的规模和比例内、风险可控的前提下，本着严慎原则，参与融 资和转融通证券出借业务。参与转融通证券出借业务时，本基金将从基金捏 有的融券标的股票中选拔流动性好、交易活跃的股票当作转融通证券出借交 易对象，力图为本基金份额捏有东说念主增厚投资收益。   畴昔，跟着投资器用的发展和丰富，基金管制东说念主在履行妥当步履后，本基 金可在不编削投资主义及风险收益特征的前提下，相应休养和更新研究投资 策略，并在招募诠释书中更新。   （四）投资限制   基金的投资组合应遵命以下限制：   （1）股票（含存托凭证）资产占基金资产的比例不低于 80%（其中投资 于港股通标的股票的比例不特地股票资产（含存托凭证）的 50%），其中投 资于标的指数成份股和备选成份股占非现金基金资产的比例不低于 80%；   （2）本基金每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货和股票期权合 约需缴纳的交易保证金后，保捏不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在 一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 款等；   （3）本基金捏有一家公司刊行的证券，其市值（并吞家公司在境内和香 港同期上市的，A+H 股合并盘算推算）不特地基金资产净值的 10%，完全按照有 关指数的组成比例进行证券投资的部分不错不受此条件章程的比例限制；   （4）本基金管制东说念主管制的全部基金捏有一家公司刊行的证券（并吞家公 司在境内和香港同期上市的，A+H 股合并盘算推算），不特地该证券的 10%，完 全按照联系指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条件章程的 比例限制； 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金            招募诠释书   （5）本基金投资于并吞原始权益东说念主的种种资产支捏证券的比例，不得超 过基金资产净值的 10%；   （6）本基金捏有的全部资产支捏证券，其市值不得特地基金资产净值的   （7）本基金捏有的并吞（指并吞信用级别）资产支捏证券的比例，不得 特地该资产支捏证券限制的 10%；   （8）本基金管制东说念主管制的全部基金投资于并吞原始权益东说念主的种种资产支 捏证券，不得特地其种种资产支捏证券统统限制的 10%；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支捏 证券。基金捏有资产支捏证券期间，如果其信用等级下降、不再合适投资标 准，应在评级论说发布之日起 3 个月内给以全部卖出；   （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不特地本基金 的总资产，本基金所申报的股票数目不特地拟刊行股票公司本次刊行股票的 总量；   （11）本基金参与股指期货、国债期货交易的，应当苦守下列要求： 基金资产净值的 10%； 基金资产净值的 15%； 与有价证券市值之和，不得特地基金资产净值的 95%；其中，有价证券指股 票、债券（不包含到期日在一年以内的政府债券）、资产支捏证券、买入返售 金融资产（不含质押式回购）等； 金捏有的股票总市值的 20%； 金捏有的债券总市值的 30%； 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金                招募诠释书 额不得特地上一交易日基金资产净值的 20%； 额不得特地上一交易日基金资产净值的 30%； 差盘算推算）应当合适基金合同对于股票投资比例的联系约定；本基金所捏有的 债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期货合约 价值，统统（轧差盘算推算）应当合适基金合同对于债券投资比例的联系约定；      （12）本基金的基金总资产不得特地基金净资产的 140%；      （13）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金捏有的融资买入股票 与其他有价证券市值之和，不得特地基金资产净值的 95%；      （14）本基金参与转融通证券出借业务，应当合适下列投资限制： 日以上的出借证券应纳入《流动性风险管制章程》所述流动性受限证券的范 围； 权平均盘算推算；      因证券市集波动、上市公司合并、基金限制变动等基金管制东说念主之外的因 素致使基金投资不合适上述章程的，基金管制东说念主不得新增出借业务；      （15）本基金参与股票期权交易的，应当合适下列要求： 的 10%； 应捏有合约行权所需的全额现金或交易所司法招供的可冲抵期权保证金的现 金等价物； 值按照行权价乘以合约乘数盘算推算； 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金            招募诠释书   （16）本基金管制东说念主管制的全部灵通式基金（包括灵通式基金以及处于 灵通期的如期灵通基金）捏有一家上市公司刊行的可通达股票，不得特地该 上市公司可通达股票的 15%；本基金管制东说念主管制的全部投资组合捏有一家上 市公司刊行的可通达股票，不得特地该上市公司可通达股票的 30%；完全按 照联系指数的组成比例进行证券投资的灵通式基金以及中国证监会认定的特 殊投资组合可不受前述比例限制；   （17）本基金主动投资于流动性受限资产的市值统统不得特地基金资产 净值的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金限制变动等基金管 理东说念主之外的因素致使基金不合适本款所章程比例限制的，本基金管制东说念主不得 主动新增流动性受限资产的投资；   （18）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交 易敌手开展逆回购交易的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的 投资规模保捏一致；   （19）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票实践；   （20）法律律例及中国证监会章程的和基金合同约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（9）、（14）、（17）、（18）项章程的情形外，因证 券/期货市集波动、证券刊行东说念主合并、基金限制变动、标的指数成份股休养、 标的指数成份股流动性限制等基金管制东说念主之外的因素致使基金投资比例不符 合上述章程投资比例的，基金管制东说念主应当在 10 个交易日内进行休养，但中国 证监会章程的特殊情形除外。法律律例另有章程的从其章程。   基金管制东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例 合适基金合同的联系约定。在上述期间内，本基金的投资规模、投资策略应 当合适基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同 奏效之日起原始。   法律律例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管制 东说念主在履行妥当步履后，则本基金投资不再受研究限制或以变更后的章程为准。   为可贵基金份额捏有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者活 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金                招募诠释书 动：      （1）承销证券；      （2）违背章程向他东说念主贷款或者提供担保；      （3）从事承担无穷就业的投资；      （4）买卖其他基金份额，关联词中国证监会另有章程的除外；      （5）向其基金管制东说念主、基金托管东说念主出资；      （6）从事内幕交易、专揽证券交易价钱偏激他不正直的证券交易举止；      （7）法律、行政律例和中国证监会章程退却的其他举止。      基金管制东说念主运用基金财产买卖基金管制东说念主、基金托管东说念主偏激控股推动、 实验控制东说念主或者与其有要害历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的 证券，或者从事其他要害关联交易的，应当合适基金的投资主义和投资策略， 遵命基金份额捏有东说念主利益优先原则，防御利益阻扰，建立健全里面审批机制 和评估机制，按照市集自制合理价钱实践。研究交易必须事前得到基金托管 东说念主的同意，并按法律律例给以露出。要害关联交易应提交基金管制东说念主董事会 审议，并经过三分之二以上的寥寂董事通过。基金管制东说念主董事会应至少每半 年对关联交易事项进行审查。      法律、行政律例或监管部门取消或变更上述退却性章程或限制，如适用 于本基金，基金管制东说念主在履行妥当步履后，则本基金投资不再受研究限制或 按变更后的章程实践。      （五）标的指数和事迹比较基准      本基金的标的指数为：中证 A500 指数。      本基金的事迹比较基准为：中证 A500 指数收益率*95%+银行活期入款利 率（税后）*5%      中证 A500 指数由中证指数有限公司编制，中证 A500 指数从各行业录取 市值较大、流动性较好的 500 只证券当作指数样本，以反应各行业最具代表 性上市公司证券的举座表现。      根据本基金的投资规模和投资比例，选用上述事迹比较基准约略客不雅、 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金          招募诠释书 合理地反应本基金的风险收益特征。   畴昔若出现标的指数不合适要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变 动之外的因素致使标的指数不合适要求的情形除外）、指数编制机构退出等 情形，基金管制东说念主应当自该情形发生之日起十个就业日向中国证监会论说并 冷漠管制决策，如调度运作方式、与其他基金合并或者阻隔基金合同等，并 在 6 个月内召集基金份额捏有东说念主大会进行表决，基金份额捏有东说念主大会未顺利 召开或就上述事项表决未通过的，基金合同阻隔。   自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至管制决策确如期间，基金 管制东说念主应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵命基金份额 捏有东说念主利益优先原则救助基金投资运作。   法律律例或监管机构另有章程的，从其章程。   （六）风险收益特征   本基金是股票指数增强型基金，其预期风险与预期收益高于搀杂型基金、 债券型基金与货币市集基金。   本基金主要投资于标的指数成份股偏激备选成份股，追踪中证 A500 指 数，其风险收益特征与标的指数所表征的市集组合的风险收益特征相似。   本基金不错投资港股通标的股票，将承担汇率风险以及因投资环境、投 资标的、市集轨制、交易司法互异等带来的境外市集的风险。   （七）基金管制东说念主代表基金哄骗推动或债权东说念主权利的处理原则及方法 保护基金份额捏有东说念主的利益； 三东说念主牟取任何欠妥利益。 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金        招募诠释书   （八）侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金捏有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大控制保护 基金份额捏有东说念主利益的原则，基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并盘考 司帐师事务所观点后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、 事迹比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施步履、运作安排、投资安排、特定资产的处置 变现和支付等对投资者权益有要害影响的事项详见招募诠释书“侧袋机制”部 分的章程。 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金         招募诠释书                  十、基金的财产   （一）基金资产总值   基金资产总值是指基金领有的种种有价证券、单子价值、银行入款本息 和基金应收款项以偏激他投资所形成的价值总和。   （二）基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   （三）基金财产的账户   基金托管东说念主根据研究法律律例、表纵情文献为本基金开立资金账户、证 券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管制东说念主、 基金托管东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以偏激他基金财 产账户相寥寂。   （四）基金财产的督察和贬责   本基金财产寥寂于基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并 由基金托管东说念主督察。基金管制东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机 构以其自有的财产承担其自身的法律就业，其债权东说念主不得对本基金财产哄骗 请求冻结、扣押或其他权利。除照章律律例和《基金合同》的章程贬责外，基 金财产不得被贬责。   基金管制东说念主、基金托管东说念主因照章罢了、被照章排除或者被照章宣告收歇 等原因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金管制东说念主管制运作基金 财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管制东说念主管 理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产 自身承担的债务，不得对基金财产强制实践。 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金        招募诠释书                  十一、基金资产估值   （一）估值日   本基金的估值日为本基金研究的证券交易场所的交易日以及国度法律法 规章程需要对外皮露基金净值的非交易日。   （二）估值对象   基金所领有的股票、债券、资产支捏证券、股指期货合约、国债期货合 约、股票期权合约和银行入款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。   （三）估值原则   基金管制东说念主在细目研究金融资产和金融欠债的公允价值时，应合适《企 业司帐准则》、监管部门联系章程。 日有报价的，除司帐准则章程的例外情况外，应将该报价不加休养地应用于 该资产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公 允价值计量的要害事件的，应给与最近交易日的报价细目公允价值。有充足 把柄标明估值日或最近交易日的报价不行真确反应公允价值的，草率报价进 行休养，细目公允价值。   与上述投资品种同样，但具有不同特征的，应以同样资产或欠债的公允 价值为基础，并在估值工夫中辩论不同特征因素的影响。特征是指对资产出 售或使用的限制等，如果该限制是针对资产捏有者的，那么在估值工夫中不 应将该限制当作特征辩论。此外，基金管制东说念主不应试虑因其大批捏有研究资 产或欠债所产生的溢价或折价。 可利用数据和其他信息支捏的估值工夫细目公允价值。给与估值工夫细目公 允价值时，应优先使用可不雅察输入值，只消在无法取得研究资产或欠债可不雅 察输入值或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金           招募诠释书 使潜在估值休养对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，草率 估值进行休养并细目公允价值。   （四）估值方法   （1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所 挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，最近交易日后经济环境未发生 要害变化且证券刊行机构未发生影响证券价钱的要害事件的，以最近交易日 的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了要害变化或证券发 行机构发生影响证券价钱的要害事件的，可参考肖似投资品种的现行市价及 要害变化因素，休养最近交易市价，细目公允价钱；   （2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，录取估值日第 三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值；   （3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，录取估值日第三 方估值基准服务机构提供的相应品种当日的独一估值全价或保举估值全价进 行估值；对于含投资者回售权的固定收益品种，哄骗回售权的，在回售登记 日至实验收款日历间录取估值日第三方估值基准服务机构提供的相应品种当 日的独一估值全价或保举估值全价进行估值，回售登记期截止日（含当日） 后未哄骗回售权的录取长待偿期所对应的价钱进行估值；   （4）对于在交易所市集上市交易的公开采行的可调度债券等有活跃市集 的含转股权的债券，实行全价交易的债券录取估值日收盘价当作估值全价； 实行净价交易的债券录取估值日收盘价并加计每百元税前应计利息当作估值 全价；   （5）交易所上市不存在活跃市集的有价证券，给与估值工夫细目公允价 值或录取估值日第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价进 行估值；   （6）对在交易所市集刊行未上市或未挂牌转让且不存在活跃市集的债券， 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金        招募诠释书 应给与在当前情况下适用而且有浪掷可利用数据和其他信息支捏的估值工夫 细目其公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂 牌的并吞股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价） 估值；   （2）初度公开采行未上市的股票和债券，给与估值工夫细目公允价值；   （3）在刊行时明确一如期限限售期的股票，包括但不限于非公开采行股 票、初度公开采行股票时公司推动公开采售股份、通过巨额交易取得的带限 售期的股票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交易中的质押券等通达受 限股票，按监管机构或行业协会联系章程细目公允价值。 务机构提供的相应品种当日的估值全价估值。对银行间市集上含权的固定收 益品种，按照第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的独一估值全价 或保举估值全价估值。对于含投资东说念主回售权的固定收益品种，哄骗回售权的， 在回售登记日至实验收款日历间录取估值日第三方估值基准服务机构提供的 相应品种当日的独一估值全价或保举估值全价进行估值，回售登记期截止日 （含当日）后未哄骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行 间市集未上市，且第三方估值基准服务机构未提供估值价钱的债券，给与在 当前情况下适用而且有浪掷可利用数据和其他信息支捏的估值工夫细目其公 允价值。 估值。 日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。   在基金估值日，港股通投资捏有外币证券资产估值触及到港币对东说念主民币 汇率的，可参考当日中国东说念主民银行或其授权机构公布的东说念主民币汇率中间价， 或其他不错反应公允价值的汇率进行估值。 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金            招募诠释书      若本基金现行估值汇率不再发布或发生要害变更，或市集上出现更为公 允、更得当本基金的估值汇率时，基金管制东说念主与基金托管东说念主协商一致后可根 据实验情况休养本基金的估值汇率，无需召开基金份额捏有东说念主大会。 日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生要害变化的，给与最近交易 日结算价估值。 当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生要害变化的，给与最近交 易日结算价估值。 值。 定进行估值，确保估值的公允性。 的境酬酢易场所所在地的法律律例章程应缴纳的各项税金，本基金将按权责 发生制原则进行估值；对于因税收章程休养或其他原因导致基金实验交征税 金与估算的应交税金有互异的，基金将在研究税金休养日或实验支付日进行 相应的估值休养。 价机制，以确保基金估值的自制性。 基金管制东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价 格估值。 项，按国度最新章程估值。      如基金管制东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、 步履及研究法律律例的章程或者未能充分可贵基金份额捏有东说念主利益时，应立 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金             招募诠释书 即文书对方，共同查明原因，两边协商管制。   根据联系法律律例，基金净值盘算推算和基金司帐核算的义务由基金管制东说念主 承担。本基金的基金司帐就业方由基金管制东说念主担任，因此，就与本基金联系 的司帐问题，如经研究各方在对等基础上充分筹商后，仍无法达成一致的意 见，按照基金管制东说念主对基金净值信息的盘算推算结果对外给以公布。   （五）估值步履 类基金份额净值是按照每个估值日闭市后，种种基金资产净值除以当日该类 基金份额的余额数目盘算推算，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入。基 金管制东说念主不错设立大额赎回情形下的净值精度济急休养机制。国度另有章程 的，从其章程。   基金管制东说念主每个就业日盘算推算基金资产净值及种种基金份额净值，并按规 定公告。 规或基金合同的章程暂停估值时除外。基金管制东说念主每个就业日对基金资产估 值后，将种种基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后， 由基金管制东说念主对外公布。   （六）估值不实的处理   基金管制东说念主和基金托管东说念主将采纳必要、妥当、合理的措施确保基金资产 估值的准确性、实时性。当任一类基金份额净值少许点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值不实时，视为该类基金份额净值不实。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管制东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或 销售机构、或投资东说念主自身的舛讹酿成估值不实，导致其他当事东说念主遭受损失的， 舛讹的就业东说念主应当对由于该估值不实遭受损不当事东说念主（“受损方”）的径直损失 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金           招募诠释书 按下述“估值不实处理原则”给予抵偿，承担抵偿就业。      上述估值不实的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、 数据盘算推算差错、系统故障差错、下达指示差错等。      （1）估值不实已发生，但尚未给当事东说念主酿成损失机，估值不实就业方应 实时和洽各方，实时进行更正，因更正估值不实发生的用度由估值不实就业 方承担；由于估值不实就业方未实时更正已产生的估值不实，给当事东说念主酿成 损失的，由估值不实就业方对径直损失承担抵偿就业；若估值不实就业方已 经积极和洽，而且有协助义务确当事东说念主有浪掷的时刻进行更正而未更正，则 其应当承担相应抵偿就业。估值不实就业方草率更正的情况向联系当事东说念主进 行证据，确保估值不实已得到更正。      （2）估值不实的就业方春联系当事东说念主的径直损失负责，分歧辗转损失负 责，而且仅对估值不实的联系径直当事东说念主负责，分歧第三方负责。      （3）因估值不实而取得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值不实就业方仍草率估值不实负责。如果由于取得欠妥得利确当事东说念主不 返还或不全部返还欠妥得利酿成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”），则估值 不实就业方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的规模内对取得不 当得利确当事东说念主享有要求托福欠妥得利的权利；如果取得欠妥得利确当事东说念主 仍是将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其仍是取得的抵偿额 加上仍是取得的欠妥得利返还的总和特地其实验损失的差额部分支付给估值 不实就业方。      （4）估值不实休养给与尽量规复至假设未发生估值不实的正确情形的方 式。      估值不实被发现后，联系确当事东说念主应当实时进行处理，处理的步履如下：      （1）查明估值不实发生的原因，列明系数确当事东说念主，并根据估值不实发 生的原因细目估值不实的就业方；      （2）根据估值不实处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值不实酿成的损 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金              招募诠释书 失进行评估；      （3）根据估值不实处理原则或当事东说念主协商的方法由估值不实的就业方进 行更正和抵偿损失；      （4）根据估值不实处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由 基金登记机构进行更正，并就估值不实的更正向联系当事东说念主进行证据。      （1）任一类基金份额净值盘算推算出现不实时，基金管制东说念主应当立即给以纠 正，通报基金托管东说念主，并采纳合理的措施细心损失进一步扩大。      （2）不实偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管制东说念主应当通报 基金托管东说念主并报中国证监会备案；不实偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时， 基金管制东说念主应当公告，并报中国证监会备案。      （3）前述内容如法律律例或监管机关另有章程的，从其章程处理。      （七）暂停估值的情形 其他原因暂停营业时； 时； 协商证据后，基金管制东说念主应当暂停估值；      （八）基金净值的证据      基金资产净值和种种基金份额净值由基金管制东说念主负责盘算推算，基金托管东说念主 负责进行复核。基金管制东说念主应于每个灵通日交易收尾后盘算推算当日的基金资产 净值和种种基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值盘算推算结果 复核证据后发送给基金管制东说念主，由基金管制东说念主按约定对基金净值给以公布。 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金          招募诠释书   （九）实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值 并露出主袋账户的基金净值信息，暂停露出侧袋账户份额净值。   （十）特殊情形的处理 成的弊端不当作基金资产估值不实处理。 基准服务机构及入款银行等级三方机构发送的数据不实，或由于其他不可抗 力原因，基金管制东说念主和基金托管东说念主天然仍是采纳必要、妥当、合理的措施进 行查验，但未能发现不实的，由此酿成的基金资产估值不实，基金管制东说念主和 基金托管东说念主受命抵偿就业。但基金管制东说念主和基金托管东说念主应当积极采纳必要的 措施放置或减弱由此酿成的影响。 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金         招募诠释书              十二、基金的收益与分派   （一）基金利润的组成    基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣 除研究用度后的余额，基金已完了收益指基金利润减去公允价值变动收益后 的余额。   （二）基金可供分派利润    基金可供分派利润指控制收益分派基准日基金未分派利润与未分派利 润中已完了收益的孰低数。   （三）基金收益分派原则 进行收益分派，具体分派决策以公告为准，若基金合同奏效不悦 3 个月可不 进行收益分派； 现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者 不选拔，本基金默许的收益分派方式是现金分成；基金份额捏有东说念主可对 A 类 和 C 类基金份额分别选拔不同的分成方式；并吞投资东说念主捏有的并吞类别的基 金份额只可选拔一种分成方式，如投资东说念主在不同销售机构选拔的分成方式不 同，则基金份额登记机构将以投资东说念主终末一次选拔的分成方式为准； 准日的任一类基金份额净值减去该类每单元基金份额收益分派金额后不行低 于面值； 有所不同。并吞类别的每一基金份额享有同中分派权； 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金          招募诠释书    在对基金份额捏有东说念主利益无实验性不利影响的情况下，基金管制东说念主可在 法律律例允许的前提下经与基金托管东说念主协商一致并按照监管部门要求履行适 当步履后酌情休养以上基金收益分派原则，此项休养不需要召开基金份额捏 有东说念主大会，但应于变更实施日前在章程前言公告。   （四）收益分派决策    基金收益分派决策中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金 收益分派对象、分派时刻、分派数额及比例、分派方式等内容。   （五）收益分派决策的细目、公告与实施    本基金收益分派决策由基金管制东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日 内在章程前言公告。   （六）基金收益分派中发生的用度    基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。 当投资者的现金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时， 基金登记机构可将基金份额捏有东说念主的现金红利自动转为相应类别的基金份额。 红利再投资的盘算推算方法，依照《业务司法》实践。    （七）实施侧袋机制期间的收益分派    本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派。 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金             招募诠释书                  十三、基金用度与税收      （一）基金用度的种类 证监会另有章程的除外； 费； 他用度。      （二）基金用度计提方法、计提轨范和支付方式      本基金的管制费按前一日基金资产净值的 0.80%年费率计提。管制费的 盘算推算方法如下：      H=E×0.80%÷当年天数      H 为逐日应计提的基金管制费      E 为前一日的基金资产净值      基金管制费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东说念主根 据与基金管制东说念主查对一致的财务数据，自动在次月月初 3 个就业日内按照指 定的账户旅途进行资金支付，基金管制东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金             招募诠释书 定节沐日、休息日或不可抗力等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金管制 东说念主应进行查对，如发现数据不符，应实时研究基金托管东说念主协商管制。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。托管费 的盘算推算方法如下：   H=E×0.15%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东说念主根 据与基金管制东说念主查对一致的财务数据，自动在次月月初 3 个就业日内按照指 定的账户旅途进行资金支付，基金管制东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法 定节沐日、休息日或不可抗力等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金管制 东说念主应进行查对，如发现数据不符，应实时研究基金托管东说念主协商管制。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年 费率为 0.40%。   销售服务费计提的盘算推算公式如下，按 C 类基金份额基金资产净值计提：   H=E×0.40%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值   C 类基金份额的销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。 由基金托管东说念主根据与基金管制东说念主查对一致的财务数据，自动在次月月初 3 个 就业日内按照指定的账户旅途进行资金支付，基金管制东说念主无需再出具资金划 拨指示。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等，支付日历顺延。用度自动扣 划后，基金管制东说念主应进行查对，如发现数据不符，应实时研究基金托管东说念主协 商管制。 契约章程，按用度实验支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金        招募诠释书 支付。   （三）不列入基金用度的神色   下列用度不列入基金用度： 或基金财产的损失； 不得从基金财产中列支； 神色。   （四）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户联系的用度不错从侧袋账户中列支， 但应待侧袋账户资产变现后方可列支，联系用度可酌情收取或减免，但不得 收取管制费，详见招募诠释书“侧袋机制”部分的章程。   （五）基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法 规实践。基金财产投资的研究税收，由基金份额捏有东说念主承担，基金管制东说念主或 者其他扣缴义务东说念主按照国度联系税收征收的章程代扣代缴。 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金                招募诠释书              十四、基金的司帐与审计   （一）基金司帐政策 的司帐年度按如下原则：如果《基金合同》奏效少于 2 个月，不错并入下一 个司帐年度露出； 的司帐核算，按照联系章程编制基金司帐报表； 对并以书面方式等两边招供的方式证据。   （二）基金的年度审计 民共和国证券法》章程的司帐师事务所偏激注册司帐师对本基金的年度财务 报表进行审计。 更换司帐师事务所需在 2 日内在章程前言公告。 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金             招募诠释书                 十五、基金的信息露出      （一）本基金的信息露出应合适《基金法》、《运作办法》、《信息露出 办法》、《流动性风险管制章程》、《基金合同》偏激他联系章程。研究法律 律例对于信息露出的章程发生变化时，本基金从其最新章程。      （二）信息露出义务东说念主      本基金信息露出义务东说念主包括基金管制东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额捏 有东说念主大会的基金份额捏有东说念主等法律律例和中国证监会章程的天然东说念主、法东说念主和 罪人东说念主组织。      本基金信息露出义务东说念主以保护基金份额捏有东说念主利益为根柢起点，按照 法律律例和中国证监会的章程露出基金信息，并保证所露出信息的真确性、 准确性、完满性、实时性、简明性和易得性。      本基金信息露出义务东说念主应当在中国证监会章程时刻内，将应予露出的基 金信息通过合适中国证监会章程条件的世界性报刊（以下简称“章程报刊”）及 《信息露出办法》章程的互联网网站（以下简称“章程网站”）等前言露出，并 保证基金投资者约略按照《基金合同》约定的时刻和方式查阅或者复制公开 露出的信息资料。      （三）本基金信息露出义务东说念主承诺公开露出的基金信息，不得有下列行 为： 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金        招募诠释书   （四）本基金公开露出的信息应给与汉文文本。如同期给与外文文本的， 基金信息露出义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的， 以汉文文本为准。   本基金公开露出的信息给与阿拉伯数字；除特别诠释外，货币单元为东说念主 民币元。   （五）公开露出的基金信息   公开露出的基金信息包括：   （1）《基金合同》是界定《基金合同》当事东说念主的各项权利、义务关系， 明确基金份额捏有东说念主大会召开的司法及具体步履，诠释基金家具的脾气等涉 及基金投资者要害利益的事项的法律文献。   （2）基金招募诠释书应当最大控制地露出影响基金投资者决策的全部事 项，诠释基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金家具脾气、风险揭示、 信息露出及基金份额捏有东说念主服务等内容。《基金合同》奏效后，基金招募诠释 书的信息发生要害变更的，基金管制东说念主应当在三个就业日内，更新基金招募 诠释书并登载在章程网站上；基金招募诠释书其他信息发生变更的，基金管 理东说念主至少每年更新一次。基金阻隔运作的，基金管制东说念主不再更新基金招募说 明书。   （3）基金托管契约是界定基金托管东说念主和基金管制东说念主在基金财产督察及基 金运作监督等举止中的权利、义务关系的法律文献。   （4）基金家具资料概如若基金招募诠释书的提要文献，用于向投资者提 供简明的基金提要信息。《基金合同》奏效后，基金家具资料提要的信息发生 要害变更的，基金管制东说念主应当在三个就业日内，更新基金家具资料提要，并 登载在章程网站及基金销售机构网站或营业网点；基金家具资料提要其他信 息发生变更的，基金管制东说念主至少每年更新一次。基金阻隔运作的，基金管制 东说念主不再更新基金家具资料提要。   基金召募苦求经中国证监会注册后，基金管制东说念主在基金份额发售的三日 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金           招募诠释书 前，将基金份额发售公告、基金招募诠释书辅导性公告和基金合同辅导性公 告登载在章程报刊上，将基金份额发售公告、基金招募诠释书、基金家具资 料提要、基金合同和基金托管契约登载在章程网站上，并将基金家具资料概 要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应当同期将基金合同、 基金托管契约登载在章程网站上。      基金管制东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并 在露出招募诠释书确当日登载于章程前言上。      基金管制东说念主应当在收到中国证监会证据文献的次日在章程前言上登载 《基金合同》奏效公告。      《基金合同》奏效后，在初始办理基金份额申购或者赎回前，基金管制东说念主 应当至少每周在章程网站露出一次种种基金份额净值和种种基金份额累计净 值。      在初始办理基金份额申购或者赎回后，基金管制东说念主应当在不晚于每个开 放日的次日，通过章程网站、基金销售机构网站或者营业网点露出灵通日的 种种基金份额净值和种种基金份额累计净值。      基金管制东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在章程网站披 露半年度和年度终末一日的种种基金份额净值和种种基金份额累计净值。      基金管制东说念主应当在《基金合同》、招募诠释书等信息露出文献上载明基金 份额申购、赎回价钱的盘算推算方式及联系申购、赎回费率，并保证投资者约略 在基金销售机构网站或者营业网点查阅或者复制前述信息资料。      基金管制东说念主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度论说， 将年度论说登载在章程网站上，并将年度论说辅导性公告登载在章程报刊上。 基金年度论说中的财务司帐论说应当经过合适《中华东说念主民共和国证券法》规 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金          招募诠释书 定的司帐师事务所审计。   基金管制东说念主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期论说， 将中期论说登载在章程网站上，并将中期论说辅导性公告登载在章程报刊上。   基金管制东说念主应当在季度收尾之日起十五个就业日内，编制完成基金季度 论说，将季度论说登载在章程网站上，并将季度论说辅导性公告登载在章程 报刊上。   《基金合同》奏效不及 2 个月的，基金管制东说念主不错不编制当期季度论说、 中期论说或者年度论说。   如论说期内出现单一投资者捏有基金份额达到或特地基金总份额 20%的 情形，为保障其他投资者的权益，基金管制东说念主至少应当在如期论说“影响投资 者决策的其他要紧信息”项下露出该投资者的类别、论说期末捏有份额及占比、 论说期内捏有份额变化情况及本基金的私有风险，中国证监会认定的特殊情 形除外。   基金管制东说念主应当在基金年度论说和中期论说中露出基金组合资产情况及 其流动性风险分析等。   本基金发生要害事件，联系信息露出义务东说念主应当在 2 日内编制临时论说 书，并登载在章程报刊和章程网站上。   前款所称要害事件，是指可能对基金份额捏有东说念主权益或者基金份额的价 格产生要害影响的下列事件：   （1）基金份额捏有东说念主大会的召开及决定的事项；   （2）《基金合同》阻隔、基金计帐；   （3）调度基金运作方式、基金合并；   （4）更换基金管制东说念主、基金托管东说念主、基金份额登记机构，基金改聘司帐 师事务所；   （5）基金管制东说念主拜托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估 值等事项，基金托管东说念主拜托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核 等事项； 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金              招募诠释书      （6）基金管制东说念主、基金托管东说念主的法命称呼、住所发生变更；      （7）基金管制东说念主变更捏有百分之五以上股权的推动、基金管制东说念主的实验 控制东说念主变更；      （8）基金召募期延长或提前收尾召募；      （9）基金管制东说念主的高等管制东说念主员、基金司理和基金托管东说念主专门基金托管 部门负责东说念主发生变动；      （10）基金管制东说念主的董事在最近 12 个月内变更特地百分之五十，基金管 理东说念主、基金托管东说念主专门基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动超 过百分之三十；      （11）触及基金管制业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁；      （12）基金管制东说念主或其高等管制东说念主员、基金司理因基金管制业务研究行 为受到要害行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主 因基金托管业务研究举止受到要害行政处罚、刑事处罚；      （13）基金管制东说念主运用基金财产买卖基金管制东说念主、基金托管东说念主偏激控股 推动、实验控制东说念主或者与其有要害历害关系的公司刊行的证券或者承销期内 承销的证券，或者从事其他要害关联交易事项，中国证监会另有章程的情形 除外；      （14）基金收益分派事项；      （15）管制费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等用度计提轨范、 计提方式和费率发生变更；      （16）任一类基金份额净值计价不实达该类基金份额净值百分之零点五；      （17）本基金初始办理申购、赎回；      （18）本基金发生大批赎回并宽限办理；      （19）本基金连气儿发生大批赎回并暂停接受赎回苦求或减慢支付赎回款 项；      （20）本基金暂停接受申购、赎回苦求或重新接受申购、赎回苦求；      （21）本基金加多、取消或休养基金份额类别竖立、变更收费方式、罢手 现存基金份额的销售及对基金份额分类办法及司法进行休养； 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金           招募诠释书   （22）本基金变更标的指数；   （23）发生触及基金申购、赎回事项休养或潜在影响投资者赎回等要害 事项时；   （24）基金管制东说念主给与舞动订价机制进行估值；   （25）基金信息露出义务东说念主觉得可能对基金份额捏有东说念主权益或者基金份 额的价钱产生要害影响的其他事项或中国证监会章程的其他事项。   在《基金合同》存续期限内，任何各人前言中出现的或者在市集崇高传的 音问可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤 基金份额捏有东说念主权益的，研究信息露出义务东说念主明察后应当立即对该音问进行 公开清爽。   基金份额捏有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给以 公告。   基金财产计帐小组应当将计帐论说登载在章程网站上，并将计帐论说提 示性公告登载在章程报刊上。   基金管制东说念主应在季度论说、中期论说、年度论说等如期论说和招募诠释 书（更新）等文献中露出股指期货、国债期货、股票期权交易情况，包括交易 政策、捏仓情况、损益情况、风险主义等，并充分揭示股指期货、国债期货、 股票期权交易对基金总体风险的影响以及是否合适既定的投资政策和投资目 标等。   基金管制东说念主应在基金年度论说及中期论说中露出其捏有的资产支捏证券 总额、资产支捏证券市值占基金净资产的比例和论说期内系数的资产支捏证 券明细。   基金管制东说念主应在基金季度论说中露出其捏有的资产支捏证券总额、资产 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金         招募诠释书 支捏证券市值占基金净资产的比例和论说期末按市值占基金净资产比例大小 排序的前 10 名资产支捏证券明细。   基金管制东说念主应当在基金年度论说、基金中期论说和基金季度论说等如期 论说和招募诠释书（更新）等文献中按届时有用的法律律例或监管机构的要 求露出港股通标的股票的投资情况。   基金管制东说念主应当在季度论说、中期论说、年度论说等如期论说和招募说 明书（更新）等文献中露出参与融资情况和转融通证券出借交易情况，包括 投资策略、业务开展情况、损益情况、风险偏激管制情况等。   本基金参与转融通证券出借业务的，基金管制东说念主应当在基金如期论说等 文献中就论说期内发生的要害关联交易事项作念详备诠释。   本基金实施侧袋机制的，研究信息露出义务东说念主应当根据法律律例、基金 合同和招募诠释书的章程进行信息露出，详见招募诠释书“侧袋机制”部分的 章程。   （六）信息露出事务管制   基金管制东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息露出管制轨制，指定专门部 门及高等管制东说念主员负责管制信息露出事务。   基金信息露出义务东说念主公开露出基金信息，应当合适中国证监会研究基金 信息露出内容与形状准则等律例的章程。   基金托管东说念主应当按照研究法律律例、中国证监会的章程和基金合同的约 定，对基金管制东说念主编制的基金资产净值、种种基金份额净值、种种基金份额 申购赎回价钱、基金如期论说、更新的招募诠释书、基金家具资料提要、基金 计帐论说等研究基金信息进行复核、审查，并向基金管制东说念主进行书面或电子 证据。 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金           招募诠释书    基金管制东说念主、基金托管东说念主应当在章程报刊中选拔一家露出信息的报刊。    基金管制东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子露出网站报送拟披 露的基金信息，并保证研究报送信息的真确、准确、完满、实时。    基金管制东说念主、基金托管东说念主除照章在章程前言上露出信息外，还不错根据 需要在其他各人前言露出信息，关联词其他各人前言不得早于章程前言露出信 息，而且在不同前言上露出并吞信息的内容应当一致。    基金管制东说念主、基金托管东说念主除按法律律例要求露出信息外，也可着眼于为 投资者决策提供有用信息的角度，在保证自制对待投资者、不误导投资者、 不影响基金日常投资操作的前提下，自主进步信息露出服务的质料。具体要 求应当合适中国证监会研究章程。前述自主露出如产生信息露出用度，该费 用不得从基金财产中列支。    为基金信息露出义务东说念主公开露出的基金信息出具审计论说、法律观点书 的专科机构，应当制作就业底稿，并将研究档案至少保存到《基金合同》阻隔 后 10 年。    （七）信息露出文献的存放与查阅    照章必须露出的信息发布后，基金管制东说念主、基金托管东说念主应当按照研究法 律律例章程将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。    （八）当出现下述情况时，基金管制东说念主和基金托管东说念主可暂停或延长露出 基金研究信息： 其他原因暂停营业时； 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金         招募诠释书                  十六、侧袋机制   （一）侧袋机制的实施条件   当基金捏有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大控制保护 基金份额捏有东说念主利益的原则，基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并盘考 司帐师事务所观点后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金管制东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个就业日 内聘用侧袋机制启用日发表观点且合适《中华东说念主民共和国证券法》章程的会 计师事务所进行审计并露出专项审计观点。   （二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 为基础，证据相应侧袋账户基金份额捏有东说念主名册和份额；当日收到的申购申 请，按照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回苦求，仅办 理主袋账户的赎回苦求并支付赎回款项。 调度；同期，基金管制东说念主按照基金合同和招募诠释书的约定办理主袋账户份 额的赎回，并根据主袋账户运作情况细目是否暂停申购。 赎回外，本招募诠释书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回章程适用于 主袋账户份额。大批赎回按照单个灵通日内主袋账户份额净赎回苦求特地前 一灵通日主袋账户总份额的 10%认定。   （三）实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募诠释书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、 投资策略、组合限制、事迹比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账 户。基金管制东说念主盘算推算各项投资运作主义和基金事迹主义时仅需辩论主袋账户 资产。 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金           招募诠释书   基金管制东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账 户投资组合的休养，因资产流动性受限等中国证监会章程的情形除外。   基金管制东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资 操作。   （四）实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金管制东说念主和基金托管东说念主草率主袋账户资产进 行估值并露出主袋账户的基金净值信息，暂停露出侧袋账户份额净值。侧袋 账户的司帐核算应合适《企业司帐准则》的研究要求。   （五）实施侧袋机制期间的基金用度 当作基数计提。 现后方可列支，联系用度可酌情收取或减免，但不得收取管制费。 的 0.15%的年费率计提。托管费的盘算推算方法如下：   H=E×0.15%÷当年天数   H 为逐日应计提的侧袋账户托管费   E 为前一日的侧袋账户基金资产净值   侧袋账户托管费逐日计提，逐日累计，待特定资产变现后由基金管制东说念主 与基金托管东说念主查对一致后，基金管制东说念主向基金托管东说念主发送划款指示，基金托 管东说念主进行支付。   （六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付   特定资产以可出售、可转让、规复交易等方式规复流动性后，基金管制东说念主 应当按照基金份额捏有东说念主利益最大化原则，采纳将特定资产给以处置变现等 方式，实时向侧袋账户份额捏有东说念主支付对应变现金项。 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金           招募诠释书   侧袋机制实施期间，不管侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管制东说念主 齐应当实时向侧袋账户全部份额捏有东说念主支付已变现部分对应的款项。若侧袋 账户资产无法一次性完成处置变现，基金管制东说念主在每次处置变现后均应按照 研究法律律例要求实时发布临时公告。   侧袋账户资产全部完成变现并阻隔侧袋机制后，基金管制东说念主应实时聘用 合适《中华东说念主民共和国证券法》章程的司帐师事务所进行审计并露出专项审 计观点。   （七）侧袋机制的信息露出   在启用侧袋机制、处置特定资产、阻隔侧袋机制以及发生其他可能对投 资者利益产生要害影响的事项后基金管制东说念主应实时发布临时公告。   基金管制东说念主应按照招募诠释书“基金的信息露出”部分章程的基金净值信 息露出方式和频率露出主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 实施侧袋机制期间本基金暂停露出侧袋账户份额净值和累计净值。   侧袋机制实施期间，基金管制东说念主应当在基金如期论说中露出论说期内侧 袋账户研究信息，基金如期论说中的基金司帐报表仅需针对主袋账户进行编 制。司帐师事务所对基金年度论说进行审计时，草率论说期内基金侧袋机制 运行研究的司帐核算和年度论说露出等发表审计观点。 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金           招募诠释书                  十七、风险揭示      （一）市集风险      本基金为证券投资基金，证券市集的变化将影响到基金的事迹。因此，宏 不雅和微不雅经济因素、国度政策、市集变动、行业与个股、个券事迹的变化、投 资东说念主风险收益偏好和市集流动进度等影响证券市集的多样因素将影响到本基 金事迹，从而产生市集风险，这种风险主要包括： 行业及上市公司的盈利水平也可能呈周期性变化，从而影响到证券市集及行 业的走势。 地区发展政策等发生变化，导致证券市集波动而影响基金投资收益，产生风 险。 率变化，进而影响基金的净值表现。 或者不行履行合约章程的其它义务，或者其信用等级申斥，将会导致债券价 格下降，进而酿成基金资产损失。 所捏有的债券价钱会高潮，而基金将投资于固定收益类金融器用所得的利息 收入进行再投资将取得较低的收益率，再投资的风险加大；反之，当市集利 率上升时，基金所捏有的债券价钱会下降，利率风险加大，关联词利息的再投 资收益会上升。 配，而现金可能受通货推广的影响以致购买力下降，从而使基金的实验收益 下降。 决策、工夫变革、新家具研发、竞争加重等风险。如果基金所投资的上市公司 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金         招募诠释书 基本面或发展远景产生变化，可能导致其股价的下降，或者可分派利润的降 低，使基金预期收益产生波动。天然基金不错通过分散化投资来减少风险， 但不行完全侧目。   （二）管制风险 会影响其对信息的占有以及对经济形式、证券价钱走势的判断，从而影响基 金收益水平。 响基金收益水平。   （三）估值风险   本基金给与的估值方法有可能不行充分反应和揭示利率风险，或经济环 境发生要害变化时，在一定时期内可能高估或低估基金资产净值。基金管制 东说念主和基金托管东说念主将共同协商，参考肖似投资品种的现行市价及要害变化因素， 休养最近交易市价，使休养后的基金资产净值更公允地反应基金资产价值， 确保基金资产净值不会对基金份额捏有东说念主酿成实验性的毁伤。   （四）流动性风险   本基金为契约型灵通式基金，基金限制将跟着基金投资者对基金份额的 申购和赎回而束缚波动。基金投资者的连气儿大批赎回可能使基金资产难以按 照预先生机的价钱变现，而导致基金的投资组合流动性不及；或者投资组合 捏有的证券由于外部环境影响或基本面发生要害变化而导致流动性申斥，造 成基金资产变现的损失，从而产生流动性风险。   本基金的申购、赎回安排详见本招募诠释书“八、基金份额的申购与赎回” 章节。 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金           招募诠释书   本基金的投资市集主要为证券交易所、世界银行间债券市集等流动性较 好的表率型交易场所，主要投资对象为具有精致流动性的金融器用（包括股 票、债券、资产支捏证券、债券回购、银行入款、同行存单、货币市集器用、 股指期货、国债期货、股票期权等），同期本基金基于分散投资的原则在行业 和个券方面未有高麇集度的特征，综合评估在日常市集环境下本基金的流动 性风险相对可控。   当基金出现大批赎回时，基金管制东说念主不错根据基金那时的资产组合景况 决定全额赎回、部分宽限赎回或暂停赎回。   （1）全额赎回：当基金管制东说念主觉得有才能支付投资东说念主的全部赎回苦求时， 按日常赎回步履实践。   （2）部分宽限赎回：当基金管制东说念主觉得支付投资东说念主的赎回苦求有难题或 觉得因支付投资东说念主的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成 较大波动时，基金管制东说念主在当日接受赎回比例不低于上一灵通日基金总份额 的 10%的前提下，可对其余赎回苦求实施宽限办理。对于当日的赎回苦求， 基金管制东说念主应当按单个账户赎回苦求量占赎回苦求总量的比例，细目当日受 理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回苦求时不错选拔宽限 赎回或取消赎回。选拔宽限赎回的，将自动转入下一个灵通日不绝赎回，直 到全部赎回为止；选拔取消赎回的，当日未获受理的部分赎回苦求将被排除。 宽限的赎回苦求与下一灵通日赎回苦求一并处理，无优先权并以下一灵通日 该类基金份额的基金份额净值为基础盘算推算赎回金额，依此类推，直到全部赎 回为止。如投资东说念主在提交赎回苦求时未作明确选拔，投资东说念主未能赎回部分作 自动宽限赎回处理。   （3）若本基金发生大批赎回且单个基金份额捏有东说念主的赎回苦求特地上一 灵通日基金总份额 10%的，基金管制东说念主有权对该单个基金份额捏有东说念主超出 10% 的赎回苦求实施宽限办理；对该单个基金份额捏有东说念主 10%以内（含 10%）的 赎回苦求，基金管制东说念主不错根据前款“（1）全额赎回”或“（2）部分宽限赎回” 约定的方式与其他账户的赎回苦求一并办理。 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金            招募诠释书   （4）暂停赎回：连气儿 2 个灵通日以上（含本数）发生大批赎回，如基金 管制东说念主觉得有必要，可暂停接受基金的赎回苦求；仍是接受的赎回苦求不错 减慢支付赎回款项，但不得特地 20 个就业日，并应当在章程前言上进行公告。   基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商，在确保投资者得到自制对待的前提下， 可依照法律律例及基金合同的约定，综合运用种种流动性风险管制器用，对 赎回苦求等进行适度休养，当作特定情形下基金管制东说念主流动性风险的援救措 施，包括但不限于：   （1）宽限办理大批赎回苦求   具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”之“九、大批赎 回的情形及处理方式”，详备了解本基金宽限办理大批赎回苦求的情形及步履。 在此情形下，投资东说念主面对无法全部赎回或无法实时取得赎回资金的风险。在 本基金暂停或宽限办理大批赎回苦求的情况下，投资者未能赎回的基金份额 还将面对净值波动的风险。   （2）暂停接受赎回苦求   具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停 赎回或减慢支付赎回款项的情形”和“九、大批赎回的情形及处理方式”，详备 了解本基金暂停接受赎回苦求的情形及步履。在此情形下，若本基金暂停接 受赎回苦求，投资东说念主在暂停赎回期间将无法赎回其捏有的基金份额。   （3）减慢支付赎回款项   具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停 赎回或减慢支付赎回款项的情形”，详备了解本基金减慢支付赎回款项的情形 及步履。在此情形下，若本基金减慢支付赎回款项，赎回款支付时刻将后延， 可能影响投资东说念主的资金安排。   （4）收取短期赎回费   本基金对捏续捏有不悦 7 日的投资东说念主收取 1.50%的赎回费，并将该赎回 费全额计入基金财产。因此，短期赎回费的收取将使得捏续捏有期不悦 7 日 的投资者承担较高的赎回费。 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金            招募诠释书      （5）暂停基金估值      具体请参见基金合同“第十四部分 基金资产估值”中的“七、暂停估值的 情形”，详备了解本基金暂停估值的情形及步履。当发生暂停基金估值的情形 时，一方面投资者所查询到的净值可能不行实时、准确地反应基金投资的市 场价值，另一方面在发生暂停估值的情况后，基金管制东说念主会根据合同约定， 或视情况暂停接受赎回请求或减慢支付赎回款项。      （6）舞动订价      当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管制东说念主可给与舞动订价机制， 以确保基金估值的自制性，舞动订价机制的处理原则与操作表率遵命研究法 律律例以及监管部门自律司法的章程。当基金发生大额申购或赎回情形且基 金管制东说念主决定给与舞动订价机制，大额申购或赎回的申购净值或赎回净值可 能发生变动，将径直影响到大额申购或赎回投资者的投资收益。      （7）实施侧袋机制      侧袋机制是一种流动性风险管制器用，是将特定资产分离至专门的侧袋 账户进行处置计帐，并以处置变现后的款项向基金份额捏有东说念主进行支付，目 的在于有用遏抑并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手 露出基金份额净值，并不得办理申购、赎回和调度，仅主袋账户份额日常开 放赎回，因此启用侧袋机制时捏有基金份额的捏有东说念主将在启用侧袋机制后同 时捏有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不行赎回，其对应特定 资产的变面前刻具有不细目性，最终变现价钱也具有不细目性而且有可能大 幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额捏有东说念主可能因此面对损 失。      实施侧袋机制期间，因本基金不露出侧袋账户份额的净值，即便基金管 理东说念主在基金如期论说中露出论说期末特定资产可变现净值或净值区间的，也 不当作特定资产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终 变现价钱，基金管制东说念主不承担任何保证和承诺的就业。      基金管制东说念主将根据主袋账户运作情况合理细目申购政策，因此实施侧袋 机制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金            招募诠释书     启用侧袋机制后，基金管制东说念主盘算推算各项投资运作主义和基金事迹主义时 仅需辩论主袋账户资产，基金事迹主义应当以主袋账户资产为基准，因此本 基金露出的事迹主义不行反应特定资产的真不二价值及变化情况。     （8）中国证监会认定的其他措施。     当出现其他中国证监会招供的流动性风险管制措施时，基金管制东说念主可能 在与基金托管东说念主协商后，按照中国证监会招供的研究要求，采纳对本基金的 流动性风险管制措施，具体情况的研究诠释可能由基金管制东说念主届时公告细目。     （五）本基金私有风险     标的指数并不行完全代表通盘股票市集。标的指数成份股的平均答复率 与通盘股票市集的平均答复率可能存在偏离。     标的指数成份股的价钱可能受到政事因素、经济因素、上市公司筹谋状 况、投资者激情和交易轨制等多样因素的影响而波动，导致指数波动，从而 使基金收益水平发生变化，产生风险。 险     本基金力图将日均追踪偏离度的完全值控制在 0.5%以内，年化追踪弊端 控制在 7.75%以内，但因标的指数编制司法休养或其他因素可能导致追踪误 差特地上述规模，本基金净值表现与指数价钱走势可能发生较大偏离。     以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离：     a、由于标的指数休养成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调 整中产生追踪弊端；     b、由于标的指数成份股发生配股、增发等举止导致成份股在标的指数中 的权重发生变化，使本基金在相应的组合休养中产生追踪弊端；     c、成份股派发现金红利、新股收益将导致基金收益率特地标的指数收益 率，产生追踪弊端； 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金         招募诠释书   d、由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法实时休养投资 组合或承担冲击成本而产生追踪弊端；   e、由于基金草率日常赎回保留的少量现金、投资过程中的证券交易成本， 以及基金管制费和托管费的存在，使基金投资组合与标的指数产生追踪弊端；   f、由于本基金为指数增强型基金，给与复制标的指数基础上的有控制个 股休养策略，因此对指数追踪进行修正与适度增强可能会对本基金的收益产 生影响，从而影响本基金对标的指数的追踪进度；   g、其他因素产生的追踪弊端。如因阑珊卖空、对冲机制偏激他器用酿成 的指数追踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变动。   畴昔若出现标的指数不合适要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变 动之外的因素致使标的指数不合适要求的情形除外）、指数编制机构退出等 情形，基金管制东说念主应当自该情形发生之日起十个就业日向中国证监会论说并 冷漠管制决策，如调度运作方式、与其他基金合并或者阻隔基金合同等，并 在 6 个月内召集基金份额捏有东说念主大会进行表决，基金份额捏有东说念主大会未顺利 召开或就上述事项表决未通过的，基金合同阻隔。投资东说念主将面对调度运作方 式、与其他基金合并或者阻隔基金合同等风险。   自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至管制决策确如期间，基金 管制东说念主应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵命基金份额 捏有东说念主利益优先原则救助基金投资运作。   标的指数成份股可能因多样原因临时或恒久停牌，发生成份股停牌时可 能面对如下风险： 此可能影响投资者的投资损益并使基金产生追踪偏离度和追踪弊端。 卖出成份股以获取足额的合适要求的赎回款项，由此基金管制东说念主可能采纳暂 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金          招募诠释书 停赎回的措施，投资者将面对无法赎回全部或部分基金份额的风险。   本基金运作过程中，当标的指数成份股发生彰着负面事件面对退市，且 指数编制机构暂未作出休养的，基金管制东说念主应当按照基金份额捏有东说念主利益优 先的原则，履行里面决策步履后实时对研究成份股进行休养，可能影响投资 者的投资损益并使基金产生追踪偏离度和追踪弊端。   （1）港股交易失败风险   现在港股通业务存在逐日额度限制。在香港联合交易所开市前阶段，当 日额度使用完毕的，新增的买单申报将面对失败的风险；在香港联合交易所 捏续交易时段，当日额度使用完毕的，当日本基金将面对不行通过港股通进 行买入交易的风险。如果畴昔港股通研究业务司法发生变化，以新的业务规 则为准。另外还面对港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开 市香港休市的情形下，港股通不行日常交易，港股不行实时卖出，可能带来 一定的流动性风险）。   （2）汇率风险   本基金以东说念主民币召募和计价，但本基金通过港股通投资香港证券市集。 港币相对于东说念主民币的汇率变化将会影响本基金以东说念主民币计价的基金资产价值， 从而导致基金资产面对潜在风险。东说念主民币对港币的汇率的波动也可能加大基 金净值的波动，从而对基金事迹产生影响。此外，由于基金运作中的汇率取 自汇率发布机构，如果汇率发布机构出现汇率发布时刻延长或是汇率数据错 误等情况，可能会对基金运作或者投资者的决策产生不利影响。   （3）境外市集的风险   本基金通过“港股通”投资于香港市集，投资将受到香港市集宏不雅经济运 行情况、货币政策、财政政策、产业政策、交易司法、结算、托管以偏激他运 气派险等多种因素的影响，上述因素的波动和变化可能会使基金资产面对潜 在风险。另外还面对港股市集股价波动较大的风险（港股市集实行 T+0 反转 交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股 价波动）。 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金           招募诠释书      本基金可根据投资策略需要或不同配置地市集环境的变化，选拔将部分 基金资产投资于港股或选拔不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必投 资港股。      （1）流动性风险      科创板股票交易实施愈加严格的投资者妥当性管制轨制，投资者门槛高； 跟着后期上市企业的加多，部分股票可能面对交易不活跃、流动性差等风险； 且投资者可能在特定阶段对科创板个股形成一致性预期，存在本基金捏有股 票无法成交的风险。      （2）退市风险      科创板退市轨制较主板更为严格，退市时刻短、退市速率快、退市情形 多，且不再竖立暂停上市、规复上市和重新上市门径，上市公司退市风险更 大，可能给基金资产净值带来不利影响。      （3）麇集投资风险      因科创板上市企业均为科技创新成长型企业，其交易模式、盈利风险、业 绩波动等特征较为相似，基金难以通过分散投资申斥投资风险，若股票价钱 同向波动，将引起基金资产净值波动。      （1）存托凭证市集价钱大幅波动的风险      存托凭证的交易框架中触及刊行东说念主、存托东说念主、托管东说念主等多个法律主体，其 交易结构及旨趣与股票比拟更为复杂。存托凭证属于市集创新家具，中国境 内成本市集尚无前例，其畴昔的交易活跃进度、价钱决定机制、投资者关怀 度等均存在较大的不细目性。因此，存托凭证的交易价钱可能存在大幅波动 的风险。      （2）存托凭证捏有东说念主与境外基础证券捏有东说念主的权益存在互异可能激发的 风险      存托凭证由存托东说念主签发、以境外证券为基础在中国境内刊行，代表境外 基础证券权益。存托凭证捏有东说念主实验享有的权益与境外基础证券捏有东说念主的权 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金           招募诠释书 益天然基本极度，但并不行等同于径直捏有境外基础证券。   （3）存托凭证存续期间的风险   存托凭证存续期间，存托凭证神色内容可能发生要害、实验变化，包括但 不限于存托凭证与基础证券调度比例发生休养、红筹公司和存托东说念主可能对存 托契约作出修改、更换存托东说念主、更换托管东说念主、存托凭证主动退市等。部分变化 可能仅以事前文书的方式，即对其投资者奏效。存托凭证的投资者可能无法 对此哄骗表决权。   存托凭证存续期间，对应的基础证券等财产可能出现被质押、挪用、司法 冻结、强制实践等情形，存托凭证的投资者可能失去应有权利的风险。   （4）退市风险   存托凭证退市的，可能面对存托东说念主无法根据存托契约的约定卖出基础证 券，存托凭证无法转到境内其他市集进行公开交易或者转让，存托东说念主无法继 续按照存托契约的约定为投资者提供相应服务的风险。   （5）其他风险   存托凭证还存在其他风险，包括但不限于存托凭证捏有东说念主在分成派息、 哄骗表决权等方面的特殊安排可能激发的风险；因多地上市酿成存托凭证价 格互异以及波动的风险；存托凭证捏有东说念主权益被摊薄的风险；已在境外上市 的基础证券刊行东说念主，在捏续信息露出监管方面与境内可能存在互异的风险； 境表里法律轨制、监管环境互异可能导致的其他风险等。   （1）与基础资产研究的风险。包括特定原始权益东说念主收歇风险、现金流预 测风险等与基础资产研究的风险。   （2）与资产支捏证券研究的风险。包括资产支捏证券的利率风险、资产 支捏证券的流动性风险、评级风险等与资产支捏证券研究的风险。   （3）其他风险。包括政策风险、发生不可抗力事件的风险、工夫风险和 操气派险。   （1）基差风险。在使用股指期货、股票期权对冲市集风险的过程中，基 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金              招募诠释书 金财产可能因为股指期货、股票期权合约与标的指数价钱波动不一致而遭受 基差风险。      （2）系统性风险。组合现货的 β 可能不及或者过高，组合风险敞口过大， 股指期货、股票期权空头头寸不行完全对冲现货的风险，组合存在系统性暴 露的风险。      （3）杠杆风险。股指期货、股票期权是一种高风险的投资器用，实行保 证金交易轨制具有杠杆性，高杠杆效应放大了价钱的波动风险；当出现不利 行情时，股价指数细小的变动就可能会使拜托资产遭受较大损失。      本基金的投资规模包括国债期货，国债期货的投资可能面对市集风险、 基差风险、流动性风险。市集风险是因期货市集价钱波动使所捏有的期货合 约价值发生变化的风险。基差风险是期货市集的私有风险之一，是指由于期 货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利成果，使之发生未必损益的 风险。流动性风险可分为两类：一类为通达量风险，是指期货合约无法实时 以所但愿的价钱建立或了结头寸的风险，此类风险经常是由市集阑珊广度或 深度导致的；另一类为资金量风险，是指资金量无法知足保证金要求，使得 所捏有的头寸面对被强制平仓的风险。      （1）市集风险 益的同期也势必放大投资风险。将股票当作担保品进行融资交易时，既需要 承担原有的股票价钱下降带来的风险，又得承担融资买入股票带来的风险， 同期还须支付相应的利息和用度，由此承担的风险可能远远特地普通证券交 易。 行章程的同期贷款基准利率调高，证券公司将相应调高融资利率，投资成本 也因为利率的上调而加多，将面对融资成本加多的风险。 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金           招募诠释书 拜托买卖关系外，还存在着较为复杂的债权债务关系，以及由于债权债务产 生的相信关系和担保关系。证券公司为保护自身债权，对投资组合信用账户 的资产欠债情况实时监控，在一定条件下不错对投资组合担保资产实践强制 平仓，且平仓的品种、数目、价钱、时机将不受投资组合的控制，平仓的数额 可能特地全部欠债，由此给投资组合带来损失。 部门、证券交易所和证券公司齐将可能对融资交易采纳相应措施，举例提高 融资保证金比例、救助担保比例和强制平仓的条件等，以可贵市集稳当运行。 这些措施将可能给本金带来杠杆效应申斥、以致提前参加追加担保物或强制 平仓状态等潜在损失。   （2）流动性风险   融资业务的流动性风险主要指当基金不行按照约定的期限送还债务，或 上市证券价钱波动导致担保物价值与融资债务之间的比例低于平仓救助担保 比例，且不行按照约定的时刻追加担保物时面对强制平仓的风险。   （3）信用风险   信用风险主要指交易敌手失约产生的风险。一方面，如果证券公司莫得 按照融资合同的要求履行义务可能带来风险；另一方面，若在从事融资交易 期间，证券公司融资业务履历、融资业务交易权限被取消或被暂停，证券公 司可能无法践约，则投资组合可能会面对一定的风险。   本基金参与转融通出借业务，可能面对因参与该业务导致的流动性风险、 信用风险和市集风险。流动性风险是指大额赎回时因出借原因发生无法实时 变现支付赎回款项的风险；信用风险是指证券出借敌手方可能无法实时反璧 证券无法支付相应权益补偿及解劝用度的风险；市集风险是指证券出借后可 能面对无法实时处置出借证券的风险。   （六）本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能 不一致的风险 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金         招募诠释书   本基金法律文献投资章节联系风险收益特征的表述是基于投资规模、投 资比例、证券市集无边律例等作念出的概述性描写，代表了一般市集情况下本 基金的恒久风险收益特征。销售机构（包括基金管制东说念主直销机构和其他销售 机构）根据研究法律律例对本基金进行风险评价，不同的销售机构给与的评 价方法也不同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律文献中风险收益特 征的表述可能存在不同，投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成 风险承受才能与家具风险之间的匹配西席。   （七）其他风险   当盘算推算机、通信系统、交易麇集等工夫保障系统或信息麇集支捏出现异 常情况，可能导致基金日常的申购赎回无法按日常时限完成、登记系统瘫痪、 核算系统无法按日常时限透露产生净值、基金的投资交易指示无法实时传输 等风险。   战役、天然灾害等不可抗力可能导致基金资产有遭受损失的风险，以及 证券市集、基金管制东说念主偏激他销售机构可能因不可抗力无法日常就业，从而 产生影响基金的申购和赎回按日常时限完成的风险。 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金          招募诠释书      十八、基金合同的变更、阻隔与基金财产的计帐   （一）《基金合同》的变更 东说念主大会决议通过的事项的，应召开基金份额捏有东说念主大会决议通过。对于法律 律例章程和基金合同约定可不经基金份额捏有东说念主大会决议通过的事项，经履 行妥当步履，由基金管制东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告。 行，自决议奏效后两日内在章程前言公告。   （二）《基金合同》的阻隔事由   有下列情形之一的，经履行研究步履后，《基金合同》应当阻隔： 新基金托管东说念主联贯的； 外的因素致使标的指数不合适要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形， 基金管制东说念主召集基金份额捏有东说念主大会对管制决策进行表决，基金份额捏有东说念主 大会未顺利召开或就上述事项表决未通过的；   （三） 基金财产的计帐 日内成立基金财产计帐小组，基金管制东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证 监会的监督下进行基金计帐。 托管东说念主、合适《中华东说念主民共和国证券法》章程的注册司帐师、讼师以及中国证 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金          招募诠释书 监会指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的就业主说念主员。 理、估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）     《基金合同》阻隔情形出面前，由基金财产计帐小组联合接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐论说；   （5）聘用司帐师事务所对计帐论说进行外部审计，聘用讼师事务所对清 算论说出具法律观点书；   （6）将计帐论说报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 制而不行实时变现的，计帐期限相应顺延。   （四） 计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的系数 合理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五） 基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除 基金财产计帐用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额捏有东说念主捏 有的基金份额比例进行分派。   （六） 基金财产计帐的公告   计帐过程中的联系要害事项须实时公告；基金财产计帐论说经合适《中 华东说念主民共和国证券法》章程的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意 见书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐论说报 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金         招募诠释书 中国证监会备案后 5 个就业日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产清 算小组应当将计帐论说登载在章程网站上，并将计帐论说辅导性公告登载在 章程报刊上。   （七） 基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东说念主保存不低于法律律例章程的 最低期限。 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金           招募诠释书              十九、基金合同的内容提要   一、基金份额捏有东说念主、基金管制东说念主和基金托管东说念主的权利、义务   （一） 基金管制东说念主的权利与义务 包括但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》奏效之日起，根据法律律例和《基金合同》寥寂运 用并管制基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金管制费以及法律律例章程或中国证监会 批准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照章程召集基金份额捏有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及联系法律章程监督基金托管东说念主，如觉得基金托 管东说念主违背了《基金合同》及国度联系法律章程，应申报中国证监会和其他监 管部门，并采纳必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）选拔、更换基金销售机构，对基金销售机构的研究举止进行监督和 处理；   （9）担任或拜托其他合适条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业 务并取得《基金合同》章程的用度；   （10）依据《基金合同》及联系法律章程决定基金收益的分派决策；   （11）在《基金合同》约定的规模内，回绝或暂停受理申购、赎回与调度 苦求；   （12）依照法律律例为基金的利益对被投资公司哄骗推动权利，为基金 的利益哄骗因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资及 参与转融通证券出借业务；   （14）以基金管制东说念主的口头，代表基金份额捏有东说念主的利益哄骗诉讼权利 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金         招募诠释书 或者实施其他法律举止；   （15）选拔、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商、期货经纪机 构或其他为基金提供服务的外部机构；   （16）在合适联系法律、律例的前提下，制订和休养联系基金认购、申 购、赎回、调度、非交易过户、转托管和如期定额投资等业务司法；   （17）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。 包括但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者拜托经中国证监会认定的其他机构代为办 理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》奏效之日起，以强大信用、严慎费力的原则管制和 运用基金财产；   （4）配备浪掷的具有专科履历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科 化的筹谋方式管制和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险控制、监察与稽核、财务管制及东说念主事管制等轨制， 保证所管制的基金财产和基金管制东说念主的财产相互寥寂，对所管制的不同基金 分别管制，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他联系章程外，不得利用基 金财产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得拜托第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采纳妥当合理的措施使盘算推算基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱 的方法合适《基金合同》等法律文献的章程，按联系章程盘算推算并公告基金净 值信息，细目基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐论说；   （10）编制季度论说、中期论说和年度论说；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》偏激他联系章程，履行信息披 露及论说义务；   （12）保守基金交易奥秘，不泄露基金投资筹谋、投资意向等。除《基金 法》、《基金合同》偏激他联系章程另有章程外，在基金信息公开露出前应予 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金          招募诠释书 守秘，不向他东说念主泄露，但因监管机构、司法机关等有权机关、行业自律组织的 要求提供，或因向审计、法律等外部专科咨询人提供的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定细目基金收益分派决策，实时向基金份额捏 有东说念主分派基金收益；   （14）按章程受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》偏激他联系章程召集基金份额捏有 东说念主大会或配合基金托管东说念主、基金份额捏有东说念主照章召集基金份额捏有东说念主大会；   （16）按章程保存基金财产管制业务举止的司帐账册、报表、记录和其他 研究资料不低于法律律例章程的最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或资料在章程时刻发出， 而且保证投资者约略按照《基金合同》章程的时刻和方式，随时查阅到与基 金联系的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到联系资料的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的督察、清理、估 价、变现和分派；   （19）面对罢了、照章被排除或者被照章宣告收歇时，实时论说中国证监 会并文书基金托管东说念主；   （20）因违背基金合同导致基金财产的损失或毁伤基金份额捏有东说念主正当 权益时，应当承担抵偿就业，其抵偿就业不因其退任而受命；   （21）监督基金托管东说念主按法律律例和《基金合同》章程履行我方的义务， 基金托管东说念主违背《基金合同》酿成基金财产损失机，基金管制东说念主应为基金份 额捏有东说念主利益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金管制东说念主将其义务拜托第三方处理时，应当对第三方处理有 关基金事务的举止承担就业；   （23）以基金管制东说念主口头，代表基金份额捏有东说念主利益哄骗诉讼权利或实 施其他法律举止；   （24）基金管制东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不 能奏效，基金管制东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期 入款利息在基金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东说念主； 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金          招募诠释书   （25）实践奏效的基金份额捏有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额捏有东说念主名册；   （27）法律律例及中国证监会章程的和基金合同约定的其他义务。   （二）基金托管东说念主的权利与义务 包括但不限于：   （1）自《基金合同》奏效之日起，照章律律例和《基金合同》的章程安 全督察基金财产；   （2）依《基金合同》约定取得基金托管费以及法律律例章程或监管部门 批准的其他用度；   （3）监督基金管制东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管制东说念主有违背《基 金合同》及国度法律律例举止，对基金财产、其他当事东说念主的利益酿成要害损 失的情形，应申报中国证监会，并采纳必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据研究市集司法，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账 户，为基金办理场外证券交易资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额捏有东说念主大会；   （6）在基金管制东说念主更换时，提名新的基金管制东说念主；   （7）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。 包括但不限于：   （1）以强大信用、费力尽责的原则捏有并安全督察基金财产；   （2）设立专门的基金托管部门，具有合适要求的营业场所，配备浪掷的、 及格的熟习基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托处事宜；   （3）建立健全里面风险控制、监察与稽核、财务管制及东说念主事管制等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不 同的基金财产相互寥寂；对所托管的不同的基金分别竖立账户，寥寂核算， 分账管制，保证不同基金之间在账户竖立、资金划拨、账册记录等方面相互 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金            招募诠释书 寥寂；      （4）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他联系章程外，不得利用基 金财产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得拜托第三东说念主托管基金财产；      （5）督察由基金管制东说念主代表基金缔结的与基金联系的要害合同及联系凭 证；      （6）按章程开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照 《基金合同》的约定，根据基金管制东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事 宜；      （7）保守基金交易奥秘，除《基金法》、《基金合同》偏激他联系章程 另有章程外，在基金信息公开露出前给以守秘，不得向他东说念主泄露，但因监管 机构、司法机关等有权机关、行业自律组织的要求提供，或因向审计、法律等 外部专科咨询人提供的情况除外；      （8）复核、审查基金管制东说念主盘算推算的基金资产净值、种种基金份额净值、 基金份额申购、赎回价钱；      （9）办理与基金托管业务举止联系的信息露出事项；      （10）对基金财务司帐论说、季度论说、中期论说和年度论说出具观点， 诠释基金管制东说念主在各要紧方面的运作是否严格按照《基金合同》的章程进行； 如果基金管制东说念主有未实践《基金合同》章程的举止，还应当诠释基金托管东说念主 是否采纳了妥当的措施；      （11）保存基金托管业务举止的记录、账册、报表和其他研究资料不低于 法律律例章程的最低期限；      （12）从基金管制东说念主或其拜托的登记机构处接收并保存基金份额捏有东说念主 名册；      （13）按章程制作研究账册并与基金管制东说念主查对；      （14）依据基金管制东说念主的指示或联系章程向基金份额捏有东说念主支付基金收 益和赎回款项；      （15）依据《基金法》、《基金合同》偏激他联系章程，召集基金份额捏 有东说念主大会或配合基金管制东说念主、基金份额捏有东说念主照章召集基金份额捏有东说念主大会； 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金            招募诠释书      （16）按照法律律例和《基金合同》的章程监督基金管制东说念主的投资运作；      （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的督察、清理、估价、变现 和分派；      （18）面对罢了、照章被排除或者被照章宣告收歇时，实时论说中国证监 会和银行业监督管制机构，并文书基金管制东说念主；      （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，应承担抵偿就业，担任 托管东说念主期间的抵偿就业不因其退任而受命；      （20）按章程监督基金管制东说念主按法律律例和《基金合同》章程履行我方的 义务，基金管制东说念主因违背《基金合同》酿成基金财产损失机，应为基金份额捏 有东说念主利益向基金管制东说念主追偿；      （21）实践奏效的基金份额捏有东说念主大会的决议；      （22）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。      （三）基金份额捏有东说念主的权利与义务      基金投资者捏有本基金基金份额的举止即视为对《基金合同》的承认和 接受，基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额捏有 东说念主和《基金合同》确当事东说念主，直至其不再捏有本基金的基金份额。基金份额捏 有东说念主当作《基金合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要 条件。      并吞类别每份基金份额具有同等的正当权益。 权利包括但不限于：      （1）共享基金财产收益；      （2）参与分派计帐后的剩余基金财产；      （3）照章转让或者苦求赎回其捏有的基金份额；      （4）按照章程要求召开基金份额捏有东说念主大会或者召集基金份额捏有东说念主大 会；      （5）出席或者拜托代表出席基金份额捏有东说念主大会，对基金份额捏有东说念主大 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金          招募诠释书 会审议事项哄骗表决权；   （6）查阅或者复制公开露出的基金信息资料；   （7）监督基金管制东说念主的投资运作；   （8）对基金管制东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构毁伤其正当权益的举止 照章拿告状讼或仲裁；   （9）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。 义务包括但不限于：   （1）发扬阅读并苦守《基金合同》、招募诠释书等信息露出文献；   （2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受才能，自主判断基金的投 资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）关怀基金信息露出，实时哄骗权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律律例和《基金合同》所章程的用度；   （5）在其捏有的基金份额规模内，承担基金亏本或者《基金合同》阻隔 的有限就业；   （6）不从事任何有损基金偏激他《基金合同》当事东说念主正当权益的举止；   （7）实践奏效的基金份额捏有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金交易过程中因任何原因取得的欠妥得利；   （9）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额捏有东说念主大会召集、议事及表决的步履和司法   基金份额捏有东说念主大会由基金份额捏有东说念主组成，基金份额捏有东说念主的正当授 权代表有权代表基金份额捏有东说念主出席会议并表决。基金份额捏有东说念主捏有的每 一基金份额领有对等的投票权。   本基金未设立基金份额捏有东说念主大会的日常机构，如今后设立基金份额捏 有东说念主大会的日常机构，日常机构的设立按照研究法律律例的要求实践。   （一）召开事由 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金            招募诠释书 现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额捏有东说念主大会：   （1）阻隔《基金合同》；   （2）更换基金管制东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）调度基金运作方式；   （5）休养基金管制东说念主、基金托管东说念主的答谢轨范或提高销售服务费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资主义、规模或策略；   （9）变更基金份额捏有东说念主大会步履；   （10）基金管制东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额捏有东说念主大会；   （11）单独或统统捏有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基 金份额捏有东说念主（以基金管制东说念主收到提议当日的基金份额盘算推算，下同）就并吞 事项书面要求召开基金份额捏有东说念主大会；   （12）对基金合同当事东说念主权利和义务产生要害影响的其他事项；   （13）法律律例、《基金合同》或中国证监会章程的其他应当召开基金份 额捏有东说念主大会的事项。 益无实验性不利影响的前提下，以下情况可由基金管制东说念主和基金托管东说念主协商 后修改，不需召开基金份额捏有东说念主大会：   （1）法律律例要求加多的基金用度的收取；   （2）在法律律例和《基金合同》章程的规模内休养本基金的申购费率、 申斥销售服务费率；   （3）因相应的法律律例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额捏有东说念主利益无实验性不利影响或 修改不触及《基金合同》当事东说念主权利义务关系发生要害变化；   （5）加多、取消或者休养基金份额类别竖立、变更收费方式、罢手现存 基金份额的销售及对基金份额分类办法及司法进行休养；   （6）基金管制东说念主、基金登记机构、基金销售机构在法律律例章程或中国 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金            招募诠释书 证监会许可的规模内休养或修改《业务司法》，包括但不限于联系基金认购、 申购、赎回、调度、基金交易、非交易过户、转托管等内容；   （7）基金管制东说念主在履行妥当步履后，基金推出新业务或服务；   （8）按照法律律例和《基金合同》章程不需召开基金份额捏有东说念主大会的 其他情形。   （二）会议召集东说念主及召集方式 基金管制东说念主召集。 东说念主冷漠书面提议。基金管制东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召 集，并书面文书基金托管东说念主。基金管制东说念主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开；基金管制东说念主决定不召集，基金托管东说念主仍觉得有必要召开 的，应当由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告 知基金管制东说念主，基金管制东说念主应当配合。 要求召开基金份额捏有东说念主大会，应当向基金管制东说念主冷漠书面提议。基金管制 东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文书冷漠提议的 基金份额捏有东说念主代表和基金托管东说念主。基金管制东说念主决定召集的，应当自出具书 面决定之日起 60 日内召开；基金管制东说念主决定不召集，代表基金份额 10%以上 （含 10%）的基金份额捏有东说念主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东说念主冷漠 书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并 书面文书冷漠提议的基金份额捏有东说念主代表和基金管制东说念主；基金托管东说念主决定召 集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并文书基金管制东说念主，基金管制 东说念主应当配合。 召开基金份额捏有东说念主大会，而基金管制东说念主、基金托管东说念主齐不召集的，单独或 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金           招募诠释书 统统代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额捏有东说念主有权自行召集，并 至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额捏有东说念主照章自行召集基金份额捏 有东说念主大会的，基金管制东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得阻碍、扰乱。 权益登记日。   （三）召开基金份额捏有东说念主大会的文书时刻、文书内容、文书方式 介公告。基金份额捏有东说念主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时刻、地点和会议形状；   （2）会议拟审议的事项、议事步履和表决方式；   （3）有权出席基金份额捏有东说念主大会的基金份额捏有东说念主的权益登记日；   （4）授权拜托讲授的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和 代理有用期限等）、投递时刻和地点；   （5）会务常设研究东说念主姓名及研究电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文书的其他事项。 知中诠释本次基金份额捏有东说念主大会所采纳的具体通信方式、拜托的公证机关 偏激研究方式和研究东说念主、表决观点寄交的截止时刻和收取方式。 表决观点的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文书基金 管制东说念主到指定地点对表决观点的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额捏有东说念主， 则应另行书面文书基金管制东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决观点的计票进 行监督。基金管制东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决观点的计票进行监督的， 不影响表决观点的计票着力。   （四）基金份额捏有东说念主出席会议的方式 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金           招募诠释书   基金份额捏有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律律例、 监管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主细目。 派代表出席，现场开会时基金管制东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金 份额捏有东说念主大会，基金管制东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效 力。现场开会同期合适以下条件时，不错进行基金份额捏有东说念主大会议程：   （1）亲身出席会议者捏有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的拜托 东说念主捏有基金份额的凭证及拜托东说念主的代理投票授权拜托讲授合适法律律例、                                《基 金合同》和会议文书的章程，而且捏有基金份额的凭证与基金管制东说念主捏有的 登记资料相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日捏有基金份额的凭证透露， 有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分 之一）。若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登 记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额捏有东说念主大会召 开时刻的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额捏有东说念主 大会。重新召集的基金份额捏有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有用的基 金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 面形状或基金合同约定的其他方式在表决截止日以前投递至召集东说念主指定的地 址或系统。通信开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期合适以下条件时，通信开会的方式视为有用：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议文书后，在 2 个就业日内 连气儿公布研究辅导性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文书基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金管制东说念主）到指定地点对表决观点的计票进行监督。会议召集东说念主在基 金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管制东说念主）和公证机关的监督 下按照会议文书章程的方式收取基金份额捏有东说念主的表决观点；基金托管东说念主或 基金管制东说念主经文书不参加收取表决观点的，不影响表决着力； 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金           招募诠释书    （3）本东说念主径直出具表决观点或授权他东说念主代表出具表决观点的，基金份额 捏有东说念主所捏有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二 分之一）；若本东说念主径直出具表决观点或授权他东说念主代表出具表决观点基金份额 捏有东说念主所捏有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主 不错在原公告的基金份额捏有东说念主大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内，就 原定审议事项重新召集基金份额捏有东说念主大会。重新召集的基金份额捏有东说念主大 会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的捏有东说念主径直出具表决 观点或授权他东说念主代表出具表决观点；   （4）上述第（3）项中径直出具表决观点的基金份额捏有东说念主或受托代表他 东说念主出具表决观点的代理东说念主，同期提交的捏有基金份额的凭证、受托出具表决 观点的代理东说念主出具的拜托东说念主捏有基金份额的凭证及拜托东说念主的代理投票授权委 托讲授合适法律律例、《基金合同》和会议文书的章程，并与基金登记机构记 录相符。 话或其他方式召开，基金份额捏有东说念主不错给与书面、麇集、电话、短信或其他 方式进行表决，具体方式由会议召集东说念主细目并在会议文书中列明。 书面、麇集、电话、短信或其他方式，具体方式在会议文书中列明。   （五）议事内容与步履   议事内容为关系基金份额捏有东说念主利益的要害事项，如《基金合同》的要害 修改、决定阻隔《基金合同》、更换基金管制东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基 金合并、法律律例及《基金合同》章程的其他事项以及会议召集东说念主觉得需提 交基金份额捏有东说念主大会筹商的其他事项。   基金份额捏有东说念主大会的召集东说念主发出召集会议的文书后，对原有提案的修 改应当在基金份额捏有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额捏有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金           招募诠释书   （1）现场开会   在现场开会的方式下，率先由大会主捏东说念主按照下列第（七）条章程步履确 定和公布监票东说念主，然后由大会主捏东说念主宣读提案，经筹商后进行表决，并形成 大会决议。大会主捏东说念主为基金管制东说念主授权出席会议的代表，在基金管制东说念主授 权代表未能主捏大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主捏； 如果基金管制东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主捏大会，则由出席 大会的基金份额捏有东说念主和代理东说念主所捏表决权的 50%以上（含 50%）选举产生 别称基金份额捏有东说念主当作该次基金份额捏有东说念主大会的主捏东说念主。基金管制东说念主和 基金托管东说念主拒不出席或主捏基金份额捏有东说念主大会，不影响基金份额捏有东说念主大 会作出的决议的着力。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员 姓名（或单元称呼）、身份讲授文献号码、捏有或代表有表决权的基金份额、 拜托东说念主姓名（或单元称呼）和研究方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，率先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文书的表 决截止日历后 2 个就业日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部有用表决， 在公证机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额捏有东说念主所捏每份基金份额有一票表决权。   基金份额捏有东说念主大会决议分为一般决议和特别决议： 表决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所章程 的须以特别决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。 捏表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律律例、中国证 监会另有章程或本基金合同另有约定外，调度基金运作方式、更换基金管制 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金         招募诠释书 东说念主或者基金托管东说念主、阻隔《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通 过方为有用。   基金份额捏有东说念主大会采纳记名方式进行投票表决。   采纳通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相悖把柄讲授，不然 提交合适会议文书中章程的证据投资者身份文献的表决视为有用出席的投资 者，口头合适会议文书章程的表决观点视为有用表决，表决观点蒙胧不清或 相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决观点的基金份额捏有东说念主所代 表的基金份额总和。   基金份额捏有东说念主大会的各项提案或并吞项提案内比肩的各项议题应当分 开审议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金管制东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额捏有东说念主大会的主 捏东说念主应当在会议初始后告示在出席会议的基金份额捏有东说念主和代理东说念主中选举两 名基金份额捏有东说念主代表与大会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如 大会由基金份额捏有东说念主自行召集或大会天然由基金管制东说念主或基金托管东说念主召集， 关联词基金管制东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额捏有东说念主大会的主捏东说念主 应当在会议初始后告示在出席会议的基金份额捏有东说念主中选举三名基金份额捏 有东说念主代表担任监票东说念主。基金管制东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票 的着力。   （2）监票东说念主应当在基金份额捏有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主捏东说念主 就地公布计票结果。   （3）如果会议主捏东说念主或基金份额捏有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有 怀疑，不错在告示表决结果后立即对所投票数要求进行重新盘点。监票东说念主应 当进行重新盘点，重新盘点以一次为限。重新盘点后，大会主捏东说念主应当就地 公布重新盘点结果。   （4）计票过程应由公证机关给以公证，基金管制东说念主或基金托管东说念主拒不出 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金         招募诠释书 席大会的，不影响计票的着力。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在 基金托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管制东说念主授权代表）的 监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程给以公证。基金管制东说念主或基金 托管东说念主拒派代表对表决观点的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）奏效与公告   基金份额捏有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证 监会备案。   基金份额捏有东说念主大会的决议自表决通过之日起奏效。   基金份额捏有东说念主大会决议自奏效之日起 2 日内在章程前言上公告。如果 给与通信方式进行表决，在公告基金份额捏有东说念主大会决议时，必须将公文凭 全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。   基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金份额捏有东说念主应当实践奏效的基金份额捏 有东说念主大会的决议。奏效的基金份额捏有东说念主大会决议对全体基金份额捏有东说念主、 基金管制东说念主、基金托管东说念主均有遏抑力。   （九）实施侧袋机制期间基金份额捏有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则研究基金份额或表决权的比例指主袋份额捏 有东说念主和侧袋份额捏有东说念主分别捏有或代表的基金份额或表决权合适该等比例， 但若研究基金份额捏有东说念主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主 袋份额捏有东说念主捏有或代表的基金份额或表决权合适该等比例： 关基金份额 10%以上（含 10%）； 登记日研究基金份额的二分之一（含二分之一）； 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金          招募诠释书 额捏有东说念主所捏有的基金份额不小于在权益登记日研究基金份额的二分之一 （含二分之一）； 小于在权益登记日研究基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额捏 有东说念主大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基 金份额捏有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）研究基金份额的 捏有东说念主参与或授权他东说念主参与基金份额捏有东说念主大会投票； 上（含 50%）选举产生别称基金份额捏有东说念主当作该次基金份额捏有东说念主大会的 主捏东说念主； 分之一以上（含二分之一）通过； 三分之二以上（含三分之二）通过。   并吞主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   （十）本部分对于基金份额捏有东说念主大会召开事由、召开条件、议事步履、 表决条件等章程，但凡径直援用法律律例或监管司法的部分，如将来法律法 规或监管司法修改导致研究内容被取消或变更的，基金管制东说念主经与基金托管 东说念主协商一致并提前公告后，可径直对本部老实容进行修改和休养，无需召开 基金份额捏有东说念主大会审议。   三、基金收益分派原则    （一）基金利润的组成    基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣 除研究用度后的余额，基金已完了收益指基金利润减去公允价值变动收益后 的余额。 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金          招募诠释书    （二）基金可供分派利润    基金可供分派利润指控制收益分派基准日基金未分派利润与未分派利 润中已完了收益的孰低数。    （三）基金收益分派原则 进行收益分派，具体分派决策以公告为准，若基金合同奏效不悦 3 个月可不 进行收益分派； 现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者 不选拔，本基金默许的收益分派方式是现金分成；基金份额捏有东说念主可对 A 类 和 C 类基金份额分别选拔不同的分成方式；并吞投资东说念主捏有的并吞类别的基 金份额只可选拔一种分成方式，如投资东说念主在不同销售机构选拔的分成方式不 同，则基金份额登记机构将以投资东说念主终末一次选拔的分成方式为准； 准日的任一类基金份额净值减去该类每单元基金份额收益分派金额后不行低 于面值； 有所不同。并吞类别的每一基金份额享有同中分派权；    在对基金份额捏有东说念主利益无实验性不利影响的情况下，基金管制东说念主可在 法律律例允许的前提下经与基金托管东说念主协商一致并按照监管部门要求履行适 当步履后酌情休养以上基金收益分派原则，此项休养不需要召开基金份额捏 有东说念主大会，但应于变更实施日前在章程前言公告。    （四）收益分派决策    基金收益分派决策中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金 收益分派对象、分派时刻、分派数额及比例、分派方式等内容。 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金              招募诠释书      （五）收益分派决策的细目、公告与实施      本基金收益分派决策由基金管制东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日 内在章程前言公告。      （六）基金收益分派中发生的用度      基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。 当投资者的现金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时， 基金登记机构可将基金份额捏有东说念主的现金红利自动转为相应类别的基金份额。 红利再投资的盘算推算方法，依照《业务司法》实践。      （七）实施侧袋机制期间的收益分派 本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募诠释书的章程。      四、与基金财产管制、运用联系用度的索取、支付方式与比例      （一）基金用度的种类 证监会另有章程的除外； 费； 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金          招募诠释书 他用度。   （二）基金用度计提方法、计提轨范和支付方式   本基金的管制费按前一日基金资产净值的 0.80%年费率计提。管制费的 盘算推算方法如下：   H=E×0.80%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管制费   E 为前一日的基金资产净值   基金管制费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东说念主根 据与基金管制东说念主查对一致的财务数据，自动在次月月初 3 个就业日内按照指 定的账户旅途进行资金支付，基金管制东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法 定节沐日、休息日或不可抗力等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金管制 东说念主应进行查对，如发现数据不符，应实时研究基金托管东说念主协商管制。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。托管费 的盘算推算方法如下：   H=E×0.15%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东说念主根 据与基金管制东说念主查对一致的财务数据，自动在次月月初 3 个就业日内按照指 定的账户旅途进行资金支付，基金管制东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法 定节沐日、休息日或不可抗力等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金管制 东说念主应进行查对，如发现数据不符，应实时研究基金托管东说念主协商管制。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金             招募诠释书 费率为 0.40%。   销售服务费计提的盘算推算公式如下，按 C 类基金份额基金资产净值计提：   H=E×0.40%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值   C 类基金份额的销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。 由基金托管东说念主根据与基金管制东说念主查对一致的财务数据，自动在次月月初 3 个 就业日内按照指定的账户旅途进行资金支付，基金管制东说念主无需再出具资金划 拨指示。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等，支付日历顺延。用度自动扣 划后，基金管制东说念主应进行查对，如发现数据不符，应实时研究基金托管东说念主协 商管制。 契约章程，按用度实验支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中 支付。   （三）不列入基金用度的神色   下列用度不列入基金用度： 或基金财产的损失； 不得从基金财产中列支； 神色。   （四）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户联系的用度不错从侧袋账户中列支， 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金         招募诠释书 但应待侧袋账户资产变现后方可列支，联系用度可酌情收取或减免，但不得 收取管制费，详见招募诠释书的章程。   （五）基金税收 本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例执 行。基金财产投资的研究税收，由基金份额捏有东说念主承担，基金管制东说念主或者其 他扣缴义务东说念主按照国度联系税收征收的章程代扣代缴。   五、基金财产的投资地方和投资限制   （一）投资主义   本基金为股票型指数增强基金，在对标的指数进行有用追踪的基础上， 结合增强型的主动投资，进行积极的组合管制和风险控制，极力完了超越标 的指数的事迹表现，谋求基金资产的恒久升值。   （二）投资规模   本基金的投资规模为具有精致流动性的金融器用，以标的指数的成份股 偏激备选成份股为主要投资对象。为更好地完了投资主义，本基金还可投资 于其他国内照章刊行上市的股票（包括主板、创业板、科创板偏激他经中国 证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（含国 债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、超 短期融资券、次级债券、政府支捏机构债、政府支捏债券、地方政府债、可交 换债券、可调度债券（含分离交易可转债）偏激他经中国证监会允许投资的 债券）、资产支捏证券、债券回购、银行入款（包括如期入款、契约入款、通 知入款等）、同行存单、货币市集器用、股指期货、国债期货、股票期权以及 法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须合适中国证监会 研究章程）。   本基金不错根据联系法律律例的章程参与融资及转融通证券出借业务。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在履行 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金           招募诠释书 妥当步履后，不错将其纳入投资规模。   基金的投资组合比例为：股票（含存托凭证）资产占基金资产的比例不低 于 80%（其中投资于港股通标的股票的比例不特地股票资产（含存托凭证） 的 50%），其中投资于标的指数成份股和备选成份股占非现金基金资产的比 例不低于 80%。每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货和股票期权合 约需缴纳的交易保证金后，保捏不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在 一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 款等。   如果法律律例或中国证监会变更投资品种的比例限制，基金管制东说念主在履 行妥当步履后，不错休养上述投资品种的投资比例。   （三）投资限制   基金的投资组合应遵命以下限制：   （1）股票（含存托凭证）资产占基金资产的比例不低于 80%（其中投资 于港股通标的股票的比例不特地股票资产（含存托凭证）的 50%），其中投 资于标的指数成份股和备选成份股占非现金基金资产的比例不低于 80%；   （2）本基金每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货和股票期权合 约需缴纳的交易保证金后，保捏不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在 一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 款等；   （3）本基金捏有一家公司刊行的证券，其市值（并吞家公司在境内和香 港同期上市的，A+H 股合并盘算推算）不特地基金资产净值的 10%，完全按照有 关指数的组成比例进行证券投资的部分不错不受此条件章程的比例限制；   （4）本基金管制东说念主管制的全部基金捏有一家公司刊行的证券（并吞家公 司在境内和香港同期上市的，A+H 股合并盘算推算），不特地该证券的 10%，完 全按照联系指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条件章程的 比例限制； 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金            招募诠释书   （5）本基金投资于并吞原始权益东说念主的种种资产支捏证券的比例，不得超 过基金资产净值的 10%；   （6）本基金捏有的全部资产支捏证券，其市值不得特地基金资产净值的   （7）本基金捏有的并吞（指并吞信用级别）资产支捏证券的比例，不得 特地该资产支捏证券限制的 10%；   （8）本基金管制东说念主管制的全部基金投资于并吞原始权益东说念主的种种资产支 捏证券，不得特地其种种资产支捏证券统统限制的 10%；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支捏 证券。基金捏有资产支捏证券期间，如果其信用等级下降、不再合适投资标 准，应在评级论说发布之日起 3 个月内给以全部卖出；   （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不特地本基金 的总资产，本基金所申报的股票数目不特地拟刊行股票公司本次刊行股票的 总量；   （11）本基金参与股指期货、国债期货交易的，应当苦守下列要求： 基金资产净值的 10%； 基金资产净值的 15%； 与有价证券市值之和，不得特地基金资产净值的 95%；其中，有价证券指股 票、债券（不包含到期日在一年以内的政府债券）、资产支捏证券、买入返售 金融资产（不含质押式回购）等； 金捏有的股票总市值的 20%； 金捏有的债券总市值的 30%； 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金                招募诠释书 额不得特地上一交易日基金资产净值的 20%； 额不得特地上一交易日基金资产净值的 30%； 差盘算推算）应当合适基金合同对于股票投资比例的联系约定；本基金所捏有的 债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期货合约 价值，统统（轧差盘算推算）应当合适基金合同对于债券投资比例的联系约定；      （12）本基金的基金总资产不得特地基金净资产的 140%；      （13）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金捏有的融资买入股票 与其他有价证券市值之和，不得特地基金资产净值的 95%；      （14）本基金参与转融通证券出借业务，应当合适下列投资限制： 日以上的出借证券应纳入《流动性风险管制章程》所述流动性受限证券的范 围； 权平均盘算推算；      因证券市集波动、上市公司合并、基金限制变动等基金管制东说念主之外的因 素致使基金投资不合适上述章程的，基金管制东说念主不得新增出借业务；      （15）本基金参与股票期权交易的，应当合适下列要求： 的 10%； 应捏有合约行权所需的全额现金或交易所司法招供的可冲抵期权保证金的现 金等价物； 值按照行权价乘以合约乘数盘算推算； 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金            招募诠释书   （16）本基金管制东说念主管制的全部灵通式基金（包括灵通式基金以及处于 灵通期的如期灵通基金）捏有一家上市公司刊行的可通达股票，不得特地该 上市公司可通达股票的 15%；本基金管制东说念主管制的全部投资组合捏有一家上 市公司刊行的可通达股票，不得特地该上市公司可通达股票的 30%；完全按 照联系指数的组成比例进行证券投资的灵通式基金以及中国证监会认定的特 殊投资组合可不受前述比例限制；   （17）本基金主动投资于流动性受限资产的市值统统不得特地基金资产 净值的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金限制变动等基金管 理东说念主之外的因素致使基金不合适本款所章程比例限制的，本基金管制东说念主不得 主动新增流动性受限资产的投资；   （18）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交 易敌手开展逆回购交易的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的 投资规模保捏一致；   （19）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票实践；   （20）法律律例及中国证监会章程的和基金合同约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（9）、（14）、（17）、（18）项章程的情形外，因证 券/期货市集波动、证券刊行东说念主合并、基金限制变动、标的指数成份股休养、 标的指数成份股流动性限制等基金管制东说念主之外的因素致使基金投资比例不符 合上述章程投资比例的，基金管制东说念主应当在 10 个交易日内进行休养，但中国 证监会章程的特殊情形除外。法律律例另有章程的从其章程。   基金管制东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例 合适基金合同的联系约定。在上述期间内，本基金的投资规模、投资策略应 当合适基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自本基金合 同奏效之日起原始。   法律律例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管制 东说念主在履行妥当步履后，则本基金投资不再受研究限制或以变更后的章程为准。   为可贵基金份额捏有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者活 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金              招募诠释书 动：      （1）承销证券；      （2）违背章程向他东说念主贷款或者提供担保；      （3）从事承担无穷就业的投资；      （4）买卖其他基金份额，关联词中国证监会另有章程的除外；      （5）向其基金管制东说念主、基金托管东说念主出资；      （6）从事内幕交易、专揽证券交易价钱偏激他不正直的证券交易举止；      （7）法律、行政律例和中国证监会章程退却的其他举止。      基金管制东说念主运用基金财产买卖基金管制东说念主、基金托管东说念主偏激控股推动、 实验控制东说念主或者与其有要害历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的 证券，或者从事其他要害关联交易的，应当合适基金的投资主义和投资策略， 遵命基金份额捏有东说念主利益优先原则，防御利益阻扰，建立健全里面审批机制 和评估机制，按照市集自制合理价钱实践。研究交易必须事前得到基金托管 东说念主的同意，并按法律律例给以露出。要害关联交易应提交基金管制东说念主董事会 审议，并经过三分之二以上的寥寂董事通过。基金管制东说念主董事会应至少每半 年对关联交易事项进行审查。 法律、行政律例或监管部门取消或变更上述退却性章程或限制，如适用于本 基金，基金管制东说念主在履行妥当步履后，则本基金投资不再受研究限制或按变 更后的章程实践。      六、基金净值信息的盘算推算方法和公告方式      （一）基金资产总值      基金资产总值是指基金领有的种种有价证券、单子价值、银行入款本息 和基金应收款项以偏激他投资所形成的价值总和。      （二）基金资产净值      基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金             招募诠释书      （三）基金净值信息      《基金合同》奏效后，在初始办理基金份额申购或者赎回前，基金管制东说念主 应当至少每周在章程网站露出一次种种基金份额净值和种种基金份额累计净 值。      在初始办理基金份额申购或者赎回后，基金管制东说念主应当在不晚于每个开 放日的次日，通过章程网站、基金销售机构网站或者营业网点露出灵通日的 种种基金份额净值和种种基金份额累计净值。      基金管制东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在章程网站披 露半年度和年度终末一日的种种基金份额净值和种种基金份额累计净值。      七、基金合同的变更、阻隔与基金财产的计帐      （一）《基金合同》的变更 有东说念主大会决议通过的事项的，应召开基金份额捏有东说念主大会决议通过。对于法 律律例章程和基金合同约定可不经基金份额捏有东说念主大会决议通过的事项，经 履行妥当步履，由基金管制东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告。 自决议奏效后两日内在章程前言公告。      （二）《基金合同》的阻隔事由      有下列情形之一的，经履行研究步履后，《基金合同》应当阻隔： 新基金托管东说念主联贯的； 外的因素致使标的指数不合适要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形， 基金管制东说念主召集基金份额捏有东说念主大会对管制决策进行表决，基金份额捏有东说念主 大会未顺利召开或就上述事项表决未通过的； 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金          招募诠释书   （三）基金财产的计帐 日内成立基金财产计帐小组，基金管制东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证 监会的监督下进行基金计帐。 托管东说念主、合适《中华东说念主民共和国证券法》章程的注册司帐师、讼师以及中国证 监会指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的就业主说念主员。 理、估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）     《基金合同》阻隔情形出面前，由基金财产计帐小组联合接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐论说；   （5）聘用司帐师事务所对计帐论说进行外部审计，聘用讼师事务所对清 算论说出具法律观点书；   （6）将计帐论说报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 制而不行实时变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的系数 合理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金           招募诠释书   （五）基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除 基金财产计帐用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额捏有东说念主捏 有的基金份额比例进行分派。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的联系要害事项须实时公告；基金财产计帐论说经合适《中 华东说念主民共和国证券法》章程的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意 见书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐论说报 中国证监会备案后 5 个就业日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产清 算小组应当将计帐论说登载在章程网站上，并将计帐论说辅导性公告登载在 章程报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东说念主保存不低于法律律例章程的 最低期限。   八、争议的处理   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切 争议，如经友好协商未能管制的，任何一方均有权将争议提交中国海外经济 贸易仲裁委员会根据该会届时有用的仲裁司法进行仲裁，仲裁地点为北京市， 仲裁裁决是终端性的并对各方当事东说念主具有遏抑力。除非仲裁裁决另有章程， 仲裁费由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东说念主应信守各自的职责，不绝赤诚、费力、尽 责地履行基金合同章程的义务，可贵基金份额捏有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为本《基金合同》之目的，在此不包括香港特 别行政区、澳门特别行政区和台湾地区法律）统率并从其解释。 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金         招募诠释书   九、基金合同存放地和投资东说念主取得基金合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管制东说念主、基金托管东说念主、销售机 构的办公场所和营业场所查阅。 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金             招募诠释书             二十、基金托管契约的内容提要   一、托管契约当事东说念主   （一）基金管制东说念主   称呼：财通基金管制有限公司   住所：上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室   办公地址：上海市浦东新区银城中路 68 号期间金融中心 43、45 楼   邮政编码：200120   法定代表东说念主：吴林惠   成立时刻：2011 年 6 月 21 日   批准设立机关：中国证券监督管制委员会   批准设立文号：中国证监会证监许可【2011】840 号   组织形状：有限就业公司   注册成本：贰亿元东说念主民币   存续期间：捏续筹谋   筹谋规模：基金召募、基金销售、特定客户资产管制、资产管制及中国证 监会许可的其他业务。【照章须经批准的神色，经研究部门批准后方可开展 筹谋】   （二）基金托管东说念主   称呼：中国邮政储蓄银行股份有限公司   住所：北京市西城区金融大街 3 号   办公地址：北京市西城区金融大街 3 号 A 座   邮政编码：100808   法定代表东说念主：郑国雨   成立日历：2007 年 3 月 6 日   批准设立机关及批准设立文号：中国银监会银监复2006484 号   基金托管业务批准文号：证监许可2009673 号 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金          招募诠释书   组织形状：股份有限公司   注册成本：991.61 亿元东说念主民币   存续期间：捏续筹谋   筹谋规模：汲取公众入款；披发短期、中期、恒久贷款；办理国表里结算； 办理单子承兑和贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券； 买卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡 业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保障箱 服务；经中国银行业监督管制机构等监管部门批准的其他业务。   二、基金托管东说念主对基金管制东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主根据联系法律律例的章程及基金合同的约定，对基金 投资规模、投资比例、投资限制等进行监督。基金合同明确约定基金投资风 格或证券选拔轨范的，基金管制东说念主应按照基金托管东说念主要求的形状提供投资品 种池，以便基金托管东说念主对基金实验投资是否合适基金合同对于证券选拔轨范 的约定进行监督。   本基金的投资规模为具有精致流动性的金融器用，以标的指数的成份股 偏激备选成份股为主要投资对象。为更好地完了投资主义，本基金还可投资 于其他国内照章刊行上市的股票（包括主板、创业板、科创板偏激他经中国 证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（含国 债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、超 短期融资券、次级债券、政府支捏机构债、政府支捏债券、地方政府债、可交 换债券、可调度债券（含分离交易可转债）偏激他经中国证监会允许投资的 债券）、资产支捏证券、债券回购、银行入款（包括如期入款、契约入款、通 知入款等）、同行存单、货币市集器用、股指期货、国债期货、股票期权以及 法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须合适中国证监会 研究章程）。   本基金不错根据联系法律律例的章程参与融资及转融通证券出借业务。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在履行 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金           招募诠释书 妥当步履后，不错将其纳入投资规模。   基金的投资组合比例为：股票（含存托凭证）资产占基金资产的比例不低 于 80%（其中投资于港股通标的股票的比例不特地股票资产（含存托凭证） 的 50%），其中投资于标的指数成份股和备选成份股占非现金基金资产的比 例不低于 80%。每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货和股票期权合 约需缴纳的交易保证金后，保捏不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在 一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 款等。   如果法律律例或中国证监会变更投资品种的比例限制，基金管制东说念主在履 行妥当步履后，不错休养上述投资品种的投资比例。   本基金的投资组合遵命以下限制： 股通标的股票的比例不特地股票资产（含存托凭证）的 50%），其中投资于 标的指数成份股和备选成份股占非现金基金资产的比例不低于 80%； 缴纳的交易保证金后，保捏不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年 以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 时上市的，A+H 股合并盘算推算）不特地基金资产净值的 10%，完全按照联系指 数的组成比例进行证券投资的部分不错不受此条件章程的比例限制； 在境内和香港同期上市的，A+H 股合并盘算推算），不特地该证券的 10%，完全 按照联系指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条件章程的比 例限制； 基金资产净值的 10%； 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金             招募诠释书 该资产支捏证券限制的 10%； 证券，不得特地其种种资产支捏证券统统限制的 10%； 基金捏有资产支捏证券期间，如果其信用等级下降、不再合适投资轨范，应 在评级论说发布之日起 3 个月内给以全部卖出； 资产，本基金所申报的股票数目不特地拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （1）本基金在职何交易日日终，捏有的买入股指期货合约价值，不得超 过基金资产净值的 10%；   （2）本基金在职何交易日日终，捏有的买入国债期货合约价值，不得超 过基金资产净值的 15%；   （3）本基金在职何交易日日终，捏有的买入股指期货和国债期货合约价 值与有价证券市值之和，不得特地基金资产净值的 95%；其中，有价证券指 股票、债券（不包含到期日在一年以内的政府债券）、资产支捏证券、买入返 售金融资产（不含质押式回购）等；   （4）本基金在职何交易日日终，捏有的卖出股指期货合约价值不得特地 基金捏有的股票总市值的 20%；   （5）本基金在职何交易日日终，捏有的卖出洋债期货合约价值不得特地 基金捏有的债券总市值的 30%；   （6）本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交 金额不得特地上一交易日基金资产净值的 20%；   （7）本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交 金额不得特地上一交易日基金资产净值的 30%；   （8）本基金所捏有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，统统（轧 差盘算推算）应当合适基金合同对于股票投资比例的联系约定；本基金所捏有的 债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期货合约 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金             招募诠释书 价值，统统（轧差盘算推算）应当合适基金合同对于债券投资比例的联系约定； 其他有价证券市值之和，不得特地基金资产净值的 95%；   （1）出借证券资产不得特地基金资产净值的 30%，出借期限在 10 个交 易日以上的出借证券应纳入《流动性风险管制章程》所述流动性受限证券的 规模；   （2）本基金参与出借业务的单只证券不得特地基金捏有该证券总量的   （3）最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；   （4）证券出借的平均剩余期限不得特地 30 天，平均剩余期限按照市值 加权平均盘算推算；   因证券市集波动、上市公司合并、基金限制变动等基金管制东说念主之外的因 素致使基金投资不合适上述章程的，基金管制东说念主不得新增出借业务；   （1）因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得特地基金资产净 值的 10%；   （2）开仓卖出认购期权的，应捏有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的， 应捏有合约行权所需的全额现金或交易所司法招供的可冲抵期权保证金的现 金等价物；   （3）未平仓的期权合约面值不得特地基金资产净值的 20%。其中，合约 面值按照行权价乘以合约乘数盘算推算； 期的如期灵通基金）捏有一家上市公司刊行的可通达股票，不得特地该上市 公司可通达股票的 15%；本基金管制东说念主管制的全部投资组合捏有一家上市公 司刊行的可通达股票，不得特地该上市公司可通达股票的 30%；完全按照有 关指数的组成比例进行证券投资的灵通式基金以及中国证监会认定的特殊投 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金             招募诠释书 资组合可不受前述比例限制； 值的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金限制变动等基金管制 东说念主之外的因素致使基金不合适本款所章程比例限制的，本基金管制东说念主不得主 动新增流动性受限资产的投资； 敌手开展逆回购交易的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投 资规模保捏一致；   除上述第 2、9、14、17、18 项章程的情形外，因证券/期货市集波动、证 券刊行东说念主合并、基金限制变动、标的指数成份股休养、标的指数成份股流动 性限制等基金管制东说念主之外的因素致使基金投资比例不合适上述章程投资比例 的，基金管制东说念主应当在 10 个交易日内进行休养，但中国证监会章程的特殊情 形除外。法律律例另有章程的从其章程。   基金管制东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例 合适基金合同的联系约定。在上述期间内，本基金的投资规模、投资策略应 当合适基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同 奏效之日起原始。   法律律例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管制 东说念主在履行妥当步履后，则本基金投资不再受研究限制或以变更后的章程为准。   （二）基金托管东说念主根据联系法律律例的章程及基金合同的约定对下述基 金投资退却举止进行监督。除本契约另有约定外，基金托管东说念主通过过后监督 方式对基金管制东说念主基金投资退却举止进行监督。   根据法律律例的章程及基金合同的约定，基金财产不得用于下列投资或 者举止： 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金          招募诠释书   基金管制东说念主运用基金财产买卖基金管制东说念主、基金托管东说念主偏激控股推动、 实验控制东说念主或者与其有要害历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的 证券，或者从事其他要害关联交易的，应当合适基金的投资主义和投资策略， 遵命基金份额捏有东说念主利益优先原则，防御利益阻扰，建立健全里面审批机制 和评估机制，按照市集自制合理价钱实践。研究交易必须事前得到基金托管 东说念主的同意，并按法律律例给以露出。要害关联交易应提交基金管制东说念主董事会 审议，并经过三分之二以上的寥寂董事通过。基金管制东说念主董事会应至少每半 年对关联交易事项进行审查。   法律、行政律例或监管部门取消或变更上述退却性章程或限制，如适用 于本基金，基金管制东说念主在履行妥当步履后，则本基金投资不再受研究限制或 按变更后的章程实践。   根据法律律例联系从事关联交易的章程，基金管制东说念主和基金托管东说念主应事 先相互提供与本机构有控股关系的推动、实验控制东说念主或与本机构有其他要害 历害关系的公司名单偏激更新，并确保所提供名单的真确性、完满性、全面 性。名单变更后基金管制东说念主应实时发送基金托管东说念主，基金托管东说念主于 2 个就业 日内进行回函或以两边招供的方式证据已闻名单的变更。名单变更时刻以基 金托管东说念主发出回函或以两边招供的方式证据的时刻为准。如果基金托管东说念主在 运作中严格遵命了监督经由，基金管制东说念主仍违规进行交易，并酿成基金资产 损失的，由基金管制东说念主承担就业，基金托管东说念主不承担任何损成仇就业。   若基金托管东说念主发现基金管制东说念主与关联方进行法律律例退却基金从事的交 易时，基金托管东说念主应实时提醒并协助基金管制东说念主采纳必要措施阻滞该交易的 发生，若基金托管东说念主采纳必要措施后仍无法阻滞该交易发生时，基金托管东说念主 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金          招募诠释书 有权向中国证监会论说，由此酿成的相应损成仇就业由基金管制东说念主承担。对 于交易所场内已成交的违规交易，基金托管东说念主应按研究法律律例和交易所规 则的章程进行结算，同期向中国证监会论说，基金托管东说念主不承担由此酿成的 损成仇就业。   （三）基金管制东说念主应建立合适法律律例及行业轨范的、经正经选拔的、本 基金适用的银行间债券市集交易敌手名单，并约定各交易敌手所适用的交易 结算方式。基金管制东说念主应严格按照交易敌手名单的规模在银行间债券市集选 择交易敌手。基金托管东说念主监督基金管制东说念主是否按事前提供的银行间债券市集 交易敌手名单进行交易，如基金管制东说念主未按要求提供银行间债券市集交易对 手名单，导致基金托管东说念主无法有用履行监督职责，由此酿成的损成仇就业均 由基金管制东说念主承担。基金管制东说念主对银行间债券市集交易敌手名单及结算方式 进行更新，应实时文书基金托管东说念主，新名单自基金托管东说念主证据后奏效，新名 单奏效前已与本次剔除的交易敌手所进行但尚未结算的交易，仍应按照契约 进行结算。如基金管制东说念主根据市集情况需要休养银行间债券市集交易敌手名 单及结算方式的，应向基金托管东说念主诠释意义，并在与交易敌手发生交易前 3 个 就业日内与基金托管东说念主证据，两边共同协商管制。如果基金托管东说念主发现基金 管制东说念主与不在名单内的银行间市集交易敌手进行交易，应实时提醒基金管制 东说念主，经提醒后基金管制东说念主仍未改正的，基金托管东说念主不承担由此酿成的任何损 成仇就业。   基金管制东说念主负责对交易敌手的资信控制和交易方式进行控制，按银行间 债券市集的交易司法进行交易，并负责管制因交易敌手不履行合同而酿成的 纠纷及损失，基金托管东说念主不承担由此酿成的任何法律就业及损失。基金托管 东说念主根据银行间债券市集成交单对合同履行情况进行监督，如基金托管东说念主发现 基金管制东说念主莫得按照事前约定的交易敌手或交易方式进行交易时，基金托管 东说念主应实时提醒基金管制东说念主，经提醒后基金管制东说念主仍未改正的，基金托管东说念主不 承担由此酿成的任何损成仇就业。 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金         招募诠释书   （四）基金投资银行入款的，基金管制东说念主应根据法律律例的章程及基金 合同的约定，细目合适条件的系数入款银行的名单。如不提供入款银行名单， 托管东说念主给以免责，视为管制东说念主招供全市集系数交易敌手。   本基金投资银行入款应合适如下章程： 行缔结书面契约，明确基金管制东说念主和基金托管东说念主在办理基金投资银行入款业 务中的权利义务，以确保基金财产的安全，保护基金份额捏有东说念主的正当权益。 契约、账户资料、投资指示、入款证实书等联系文献，切实履行托管职责。 法》、《运作办法》等联系法律律例，以及国度联系账户管制、利率管制、支 付结算等的各项章程。   （五）基金托管东说念主对基金投资通达受限证券的监督 受限证券联系问题的文书》等联系法律律例章程。 开采行股票、公开采行股票网下配售部分等在刊行时明确一如期限锁如期的 可交易证券，不包括由于发布要害音问或其他原因而临时停牌的证券、已发 行未上市证券、回购交易中的质押券等通达受限证券。 基金管制东说念主董事会批准的联系基金投资通达受限证券的投资决策经由、风险 控制轨制。基金投资非公开采行股票，基金管制东说念主还应提供基金管制东说念主董事 会批准的流动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资通达受限 证券的投资额度和投资比例控制情况。   基金管制东说念主应至少于初度实践投资指示之前将上述资料书面发至基金托 管东说念主，保证基金托管东说念主有浪掷的时刻进行审核。 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金          招募诠释书 规要求的联系书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文 件、刊行证券数目、刊行价钱、锁如期，基金拟认购的数目、价钱、总成本、 总成本占基金资产净值的比例、已捏有通达受限证券市值占资产净值的比例、 资金划付时刻等。基金管制东说念主应保证上述信息的真确、完满，并将上述信息 书面发至基金托管东说念主，保证基金托管东说念主有浪掷的时刻进行审核。 关问题的文书》章程，对基金管制东说念主是否苦守法律律例进行监督，并审核基 金管制东说念主提供的联系书面信息。基金托管东说念主觉得上述资料可能导致基金出现 风险的，有权要求基金管制东说念主在投资通达受限证券前就该风险的放置或防御 措施进行补充书面诠释，并保留检讨基金管制东说念主风险管制部门就基金投资流 通受限证券出具的风险评估论说等备查资料的权利。不然，基金托管东说念主有权 回绝实践联系指示。因回绝实践该指示酿成基金财产损失的，基金托管东说念主不 承担任何就业，并有权论说中国证监会。   （六）基金托管东说念主根据联系法律律例的章程及基金合同的约定，对基金 资产净值盘算推算、种种基金份额净值盘算推算、应收资金到账、基金用度开支及收 入细目、基金收益分派、研究信息露出、基金宣传推介材料中登载基金事迹 表现数据等进行监督和核查。   如果基金管制东说念主未经基金托管东说念主的审核私行将不实的事迹表现数据印制 在宣传推介材料上，则基金托管东说念主对此不承担任何就业。   （七）基金托管东说念主发现基金管制东说念主的上述事项及投资指示或实验投资运 作中违背法律律例、基金合同和本托管契约的章程，应实时以书面形状文书 基金管制东说念主限期纠正。基金管制东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核 查。基金管制东说念主收到文书后应实时查对并以书面形状给基金托管东说念主发出回函， 就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，诠释违规原因及纠正期限，并保证在 规如期限内实时改正。在上述规如期限内，基金托管东说念主有权随时对文书县项 进行复查，督促基金管制东说念主改正。基金管制东说念主对基金托管东说念主文书的违规事项 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金           招募诠释书 未能在上述规如期限内纠正的，基金托管东说念主有权论说中国证监会。   基金托管东说念主发现基金管制东说念主的指示违背法律、行政律例和其他联系章程， 或者违背基金合同约定的，应当回绝实践，立即文书基金管制东说念主实时改正。 如基金管制东说念主回绝改正的，基金托管东说念主有权论说中国证监会。   基金托管东说念主发现基金管制东说念主依据交易步履仍是奏效的指示违背法律、行 政律例和其他联系章程，或者违背基金合同约定的，应当立即文书基金管制 东说念主，并实时向中国证监会论说。   基金托管东说念主依照研究法律律例、基金合同及托管契约约定履行了监督职 责，基金管制东说念主仍违背法律律例章程、基金合同或托管契约约定的投资退却 举止而酿成基金财产损失的，由基金管制东说念主承担就业，基金托管东说念主不承担任 何就业。   （八）对基金托管东说念主按照律例要求需向中国证监会报送基金监督论说的 事项，基金管制东说念主应积极配合提供研究数据资料和轨制等。   （九）基金托管东说念主发现基金管制东说念主有要害坐法、违规举止，应实时论说中 国证监会，同期文书基金管制东说念主限期纠正，并将纠正结果论说中国证监会。 基金管制东说念主无正直意义，回绝、阻滞对方根据本契约章程哄骗监督权，或采 取拖延、讹诈等妙技妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金托管东说念主冷漠 告诫仍不改正的，基金托管东说念主应论说中国证监会。   （十）基金管制东说念主应当苦守中华东说念主民共和国反洗钱和反恐怖融资法律法 规，不参与涉嫌洗钱、恐怖融资、扩散融资等坐法犯法举止；在法律律例章程 的规模内，主动配合基金托管东说念主开展客户及受益东说念主身份识别与尽责走访，依 据法律律例的强制性要求必要时提供真确、准确、完满客户及受益东说念主资料。 对具备合理意义怀疑涉嫌洗钱、恐怖融资的客户，基金托管东说念主有权按照反洗 钱和反恐怖融资监管要乞降里面章程采纳必要管控措施。   投资东说念主应向基金管制东说念主提供法律律例章程的信息资料及身份讲授文献， 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金           招募诠释书 配合基金管制东说念主完成投资东说念主妥当性管制、非住户金融账户涉税信息的尽责调 查、反洗钱等监管章程的就业。      （十一）基金参与转融通证券出借业务，基金管制东说念主应当苦守审慎筹谋 原则，配备工夫系统和专科东说念主员，制定科学合理的投资审慎筹谋原则，配备 工夫系统和专科东说念主员，制定科学合理的投资策略和风险管制轨制，完善业务 经由，有用防御和控制风险，基金托管东说念主将对基金参与转融通出借业务进行 监督和复核。      （十二）当基金捏有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大 控制保护基金份额捏有东说念主利益的原则，基金管制东说念主经与基金托管东说念主协商一致， 并盘考司帐师事务所观点后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋 机制。      侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、组合限制等约定仅适 用于主袋账户。      侧袋机制的具体司法依照研究法律律例的章程和基金合同的约定实践。      三、基金管制东说念主对基金托管东说念主的业务核查      （一）基金管制东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项 包括但不限于基金托管东说念主安全督察基金财产、开设基金财产的资金账户、证 券账户及投资所需的其他账户，实时、准确复核基金管制东说念主盘算推算的基金资产 净值、种种基金份额净值，根据基金管制东说念主指示办理计帐交收且如遭遇问题 应实时反馈、研究信息露出和监督基金投资运作是否对非公开信息守秘等行 为。      基金管制东说念主如期和不如期地对基金托管东说念主督察的基金资产进行核查。基 金托管东说念主应积极配合基金管制东说念主的核查举止，包括但不限于：提交研究资料 以供基金管制东说念主核查托管财产的完满性和真确性，在章程时刻内回应基金管 理东说念主并改正。 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金            招募诠释书   （二）基金管制东说念主发现基金托管东说念主私行挪用基金财产、未对基金财产实 行分账管制、未实践或无故延长实践基金管制东说念主资金划拨指示、泄露基金投 资信息等违背《基金法》、基金合同、本契约偏激他联系章程时，应实时以书 面形状文书基金托管东说念主限期纠正。基金托管东说念主收到文书后应鄙人一就业日前 实时查对并以书面形状给基金管制东说念主发出回函，诠释违规原因，并保证在规 如期限内实时改正。在上述规如期限内，基金管制东说念主有权随时对文书县项进 行复查，督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主应积极配合基金管制东说念主的核查行 为，包括但不限于：提交研究资料以供基金管制东说念主核查托管财产的完满性和 真确性，在章程时刻内回应基金管制东说念主并改正等。基金管制东说念主有权要求基金 托管东说念主抵偿基金因此所遭受的损失。   （三）基金管制东说念主发现基金托管东说念主有要害违规举止，应实时论说中国证 监会和银行业监督管制机构，同期文书基金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果 论说中国证监会。基金托管东说念主无正直意义，回绝、阻滞对方根据本契约章程 哄骗监督权，或采纳拖延、讹诈等妙技妨碍对方进行有用监督，情节严重或 经基金管制东说念主冷漠告诫仍不改正的，基金管制东说念主应论说中国证监会。   四、基金财产督察   （一）基金财产督察的原则 自走运用、贬责、分派基金的任何财产。如果基金财产在基金托管东说念主督察期 间损坏、灭失的，应由基金托管东说念主承担抵偿就业。 的其他账户。 其他业务和其他基金的托管业求实行严格的分账管制，确保基金财产的完满 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金           招募诠释书 与寥寂。 和本契约的约定督察基金财产。 收资产，如基金托管东说念主无法从公开信息或基金管制东说念主提供的书面资料中获取 到账日历信息的，应由基金管制东说念主负责与联系当事东说念主细目到账日历并文书基 金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东说念主应实时文书并 配合基金管制东说念主采纳措施进行催收。由此给基金财产酿成损失的，基金管制 东说念主应负责向联系当事东说念主追偿基金的损失，基金托管东说念主对此不承担任何就业， 但应给予必要的配合。 管基金财产。   （二）基金召募期间及召募资金的验资 基金召募举止收尾前，任何东说念主不得动用。有用认购款项在基金召募期内产生 的利息将折算成基金份额，归基金份额捏有东说念主系数。基金召募期产生的利息 以登记机构的记录为准。 集金额、基金份额捏有东说念主东说念主数合适《基金法》、《运作办法》等联系章程后， 基金管制东说念主应将属于基金财产的全部资金划入基金托管东说念主为本基金开立的基 金银行账户，基金托管东说念主在收到资金当日出具研究讲授文献，基金管制东说念主在 章程时刻内，聘用合适《中华东说念主民共和国证券法》章程的司帐师事务所进行 验资，出具验资论说，验资论说中需对基金召募的资金进行证据。出具的验 资论说由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册司帐师署名方为有用。 按章程办理退款等事宜，基金托管东说念主应提供充分协助。 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金              招募诠释书      （三）基金银行账户的开立和管制 并根据基金管制东说念主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由 基金托管东说念主督察和使用。本基金的一切货币出入举止，包括但不限于投资、 支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的银行账户进 行。 托管东说念主和基金管制东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得 使用基金的任何账户进行本基金业务除外的举止。      （四）第三方存管账户的开立和管制      基金管制东说念主指定基金托管东说念主为本基金的第三方存管银行，本基金第三方 存管账户即托管账户，基金管制东说念主按照基金托管东说念主要求提供开户所需资料。      （五）基金证券账户的开立和管制 司为基金开立本基金的证券账户，账户称呼以实验开立为准。 托管东说念主和基金管制东说念主不得出借或未经对方同意私行转让基金的任何证券账户， 亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务除外的举止。      （六）基金证券资金账户（证券资金台账账户）的开立和管制      基金管制东说念主负责开立本基金的证券资金账户，并配合基金托管东说念垄断理客 户交易结算签约手续。证券资金账户开立后，基金管制东说念主将证券资金账户的 开户资料（复印件）加盖业务专用章后交基金托管东说念主留存。证券资金账户与 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金         招募诠释书 托管账户之间的资金划拨由基金管制东说念主向基金托管东说念主发送银证转账指示（托 管账户与证券资金账户之间资金来回划拨的指示），基金托管东说念主按照基金管 理东说念主的有用银证转账指示完成资金划拨。   本基金交易所证券交易资金给与第三方存管模式，即用于证券交易结算 资金全额存放在基金管制东说念主为本基金开设证券资金账户中，场内的证券交易 资金计帐由基金管制东说念主所选拔的证券筹谋机构负责。基金托管东说念主不负责办理 场内的证券交易资金计帐，也不负责督察证券资金账户内存放的资金。   （七）债券托管账户的开设和管制   基金合同奏效后，基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、中央国债登记结算有 限就业公司、银行间市集计帐所股份有限公司的联系章程，在中央国债登记 结算有限就业公司、银行间市集计帐所股份有限公司开立债券托管与结算账 户，并代表基金进行银行间市集债券的结算。   （八）其他账户的开立和管制 章程，在基金管制东说念主和基金托管东说念主商议后由基金托管东说念主负责开立。新账户按 联系司法使用并管制。 办理。   （九）基金财产投资的联系有价凭证等的督察   基金财产投资的联系什物证券、银行如期入款证实书等有价凭证由基金 托管东说念主负责妥善督察，督察凭证由基金托管东说念主捏有，其中什物证券由基金托 管东说念主存放于托管银行的督察库；也可存入登记结算机构的代督察库。什物证 券的购买和转让，由基金托管东说念主根据基金管制东说念主的指示办理。属于基金托管 东说念主实验有用控制下的什物证券在基金托管东说念主督察期间的损坏、灭失，由此产 生的就业应由基金托管东说念主承担。基金托管东说念主对基金托管东说念主除外机构实验有用 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金             招募诠释书 控制的证券偏激他基金财产不承担督察就业。   （十）与基金财产联系的要害合同的督察   除契约另有章程外，基金管制东说念主在代表基金签署与基金联系的要害合同 时应保证基金一方捏有两份以上的原本，以便基金管制东说念主和基金托管东说念主至少 各捏有一份原本的原件。基金管制东说念主应在要害合同签署后实时将要害合同传 真给基金托管东说念主，并在 10 个就业日内将原本投递基金托管东说念主处。要害合同的 督察期限不得低于法律律例章程的最低期限。对于无法取得二份以上的原本 的，基金管制东说念主应向基金托管东说念主提供加盖授权业务章的合同传真件，未经双 方协商或未在合同约定规模内，合同原件不得回荡。   五、基金资产净值盘算推算和司帐核算   （一）基金资产净值的盘算推算及复核步履   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的金额。   本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别盘算推算基金份额净值。种种基 金份额净值是按照每个估值日闭市后，种种基金资产净值除以当日该类基金 份额的余额数目盘算推算，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入。基金管 理东说念主不错设立大额赎回情形下的净值精度济急休养机制。国度另有章程的， 从其章程。   基金管制东说念主每个估值日盘算推算基金资产净值及种种基金份额净值，经基金 托管东说念主复核无误后，按章程公告。   基金管制东说念主应每个就业日对基金资产估值，但基金管制东说念主根据法律律例 或基金合同的章程暂停估值时除外。基金管制东说念主每个估值日对基金资产估值 后，将种种基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后， 由基金管制东说念主依据基金合同和研究法律律例的章程对外公布。 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金           招募诠释书      （二）基金资产估值方法和特殊情形的处理      基金所领有的股票、债券、资产支捏证券、股指期货合约、国债期货合 约、股票期权合约和银行入款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。      （1）证券交易所上市的有价证券的估值 牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，最近交易日后经济环境未发生重 大变化且证券刊行机构未发生影响证券价钱的要害事件的，以最近交易日的 市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了要害变化或证券刊行 机构发生影响证券价钱的要害事件的，可参考肖似投资品种的现行市价及重 大变化因素，休养最近交易市价，细目公允价钱； 方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值； 估值基准服务机构提供的相应品种当日的独一估值全价或保举估值全价进行 估值；对于含投资者回售权的固定收益品种，哄骗回售权的，在回售登记日 至实验收款日历间录取估值日第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日 的独一估值全价或保举估值全价进行估值，回售登记期截止日（含当日）后 未哄骗回售权的录取长待偿期所对应的价钱进行估值； 含转股权的债券，实行全价交易的债券录取估值日收盘价当作估值全价；实 行净价交易的债券录取估值日收盘价并加计每百元税前应计利息当作估值全 价； 或录取估值日第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价进行 估值； 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金            招募诠释书 应给与在当前情况下适用而且有浪掷可利用数据和其他信息支捏的估值工夫 细目其公允价值。      （2）处于未上市期间的有价证券应差别如下情况处理： 的并吞股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估 值； 初度公开采行股票时公司推动公开采售股份、通过巨额交易取得的带限售期 的股票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交易中的质押券等通达受限股 票，按监管机构或行业协会联系章程细目公允价值。      （3）对世界银行间市集上不含权的固定收益品种，按照第三方估值基准 服务机构提供的相应品种当日的估值全价估值。对银行间市集上含权的固定 收益品种，按照第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的独一估值全 价或保举估值全价估值。对于含投资东说念主回售权的固定收益品种，哄骗回售权 的，在回售登记日至实验收款日历间录取估值日第三方估值基准服务机构提 供的相应品种当日的独一估值全价或保举估值全价进行估值，回售登记期截 止日（含当日）后未哄骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对 银行间市集未上市，且第三方估值基准服务机构未提供估值价钱的债券，采 用在当前情况下适用而且有浪掷可利用数据和其他信息支捏的估值工夫细目 其公允价值。      （4）并吞证券同期在两个或两个以上市集交易的，按证券所处的市集分 别估值。      （5）在基金估值日，港股通投资的股票按其在港交所的收盘价估值；估 值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。      在基金估值日，港股通投资捏有外币证券资产估值触及到港币对东说念主民币 汇率的，可参考当日中国东说念主民银行或其授权机构公布的东说念主民币汇率中间价， 或其他不错反应公允价值的汇率进行估值。 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金         招募诠释书   若本基金现行估值汇率不再发布或发生要害变更，或市集上出现更为公 允、更得当本基金的估值汇率时，基金管制东说念主与基金托管东说念主协商一致后可根 据实验情况休养本基金的估值汇率，无需召开基金份额捏有东说念主大会。   （6）本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值 当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生要害变化的，给与最近交 易日结算价估值。   （7）本基金投资的国债期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估 值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生要害变化的，给与最近 交易日结算价估值。   （8）本基金投资股票期权合约，根据研究法律律例以及监管部门的章程 估值。   （9）本基金参与融资或转融通证券出借业务的，应参照行业协会的研究 章程进行估值，确保估值的公允性。   （10）本基金投资存托凭证的估值核算依照境内上市交易的股票实践。   （11）对于按照中国法律律例和基金投资股票市集交易互联互通机制涉 及的境酬酢易场所所在地的法律律例章程应缴纳的各项税金，本基金将按权 责发生制原则进行估值；对于因税收章程休养或其他原因导致基金实验缴纳 税金与估算的应交税金有互异的，基金将在研究税金休养日或实验支付日进 行相应的估值休养。   （12）当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管制东说念主不错给与舞动 订价机制，以确保基金估值的自制性。   （13）如有可信把柄标明按上述方法进行估值不行客不雅反应其公允价值 的，基金管制东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值 的价钱估值。   （14）研究法律律例以及监管部门有强制章程的，从其章程。如有新增事 项，按国度最新章程估值。   如基金管制东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、 步履及研究法律律例的章程或者未能充分可贵基金份额捏有东说念主利益时，应立 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金          招募诠释书 即文书对方，共同查明原因，两边协商管制。   根据联系法律律例，基金净值盘算推算和基金司帐核算的义务由基金管制东说念主 承担。本基金的基金司帐就业方由基金管制东说念主担任，因此，就与本基金联系 的司帐问题，如经研究各方在对等基础上充分筹商后，仍无法达成一致的意 见，按照基金管制东说念主对基金净值信息的盘算推算结果对外给以公布。   （1）基金管制东说念主按本部分估值方法章程的第 13 项条件进行估值时，所 酿成的弊端不当作基金资产估值不实处理。   （2）由于证券、期货交易所、证券经纪机构、登记结算机构、第三方估 值基准服务机构及入款银行等级三方机构发送的数据不实，或由于其他不可 抗力原因，基金管制东说念主和基金托管东说念主天然仍是采纳必要、妥当、合理的措施 进行查验，但未能发现不实的，由此酿成的基金资产估值不实，基金管制东说念主 和基金托管东说念主受命抵偿就业。但基金管制东说念主和基金托管东说念主应当积极采纳必要 的措施放置或减弱由此酿成的影响。   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值 并露出主袋账户的基金净值信息，暂停露出侧袋账户份额净值。   （三）估值不实的处理   基金管制东说念主和基金托管东说念主将采纳必要、妥当、合理的措施确保基金资产 估值的准确性、实时性。当任一类基金份额净值少许点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值不实时，视为该类基金份额净值不实。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管制东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或 销售机构、或投资东说念主自身的舛讹酿成估值不实，导致其他当事东说念主遭受损失的， 舛讹的就业东说念主应当对由于该估值不实遭受损不当事东说念主（“受损方”）的径直损失 按下述“估值不实处理原则”给予抵偿，承担抵偿就业。 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金           招募诠释书      上述估值不实的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、 数据盘算推算差错、系统故障差错、下达指示差错等。      （1）估值不实已发生，但尚未给当事东说念主酿成损失机，估值不实就业方应 实时和洽各方，实时进行更正，因更正估值不实发生的用度由估值不实就业 方承担；由于估值不实就业方未实时更正已产生的估值不实，给当事东说念主酿成 损失的，由估值不实就业方对径直损失承担抵偿就业；若估值不实就业方已 经积极和洽，而且有协助义务确当事东说念主有浪掷的时刻进行更正而未更正，则 其应当承担相应抵偿就业。估值不实就业方草率更正的情况向联系当事东说念主进 行证据，确保估值不实已得到更正。      （2）估值不实的就业方春联系当事东说念主的径直损失负责，分歧辗转损失负 责，而且仅对估值不实的联系径直当事东说念主负责，分歧第三方负责。      （3）因估值不实而取得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值不实就业方仍草率估值不实负责。如果由于取得欠妥得利确当事东说念主不 返还或不全部返还欠妥得利酿成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”），则估值 不实就业方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的规模内对取得不 当得利确当事东说念主享有要求托福欠妥得利的权利；如果取得欠妥得利确当事东说念主 仍是将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其仍是取得的抵偿额 加上仍是取得的欠妥得利返还的总和特地其实验损失的差额部分支付给估值 不实就业方。      （4）估值不实休养给与尽量规复至假设未发生估值不实的正确情形的方 式。      估值不实被发现后，联系确当事东说念主应当实时进行处理，处理的步履如下：      （1）查明估值不实发生的原因，列明系数确当事东说念主，并根据估值不实发 生的原因细目估值不实的就业方；      （2）根据估值不实处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值不实酿成的损 失进行评估； 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金              招募诠释书      （3）根据估值不实处理原则或当事东说念主协商的方法由估值不实的就业方进 行更正和抵偿损失；      （4）根据估值不实处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由 基金登记机构进行更正，并就估值不实的更正向联系当事东说念主进行证据。      （1）任一类基金份额净值盘算推算出现不实时，基金管制东说念主应当立即给以纠 正，通报基金托管东说念主，并采纳合理的措施细心损失进一步扩大。      （2）不实偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管制东说念主应当通报 基金托管东说念主并报中国证监会备案；不实偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时， 基金管制东说念主应当公告，并报中国证监会备案。      （3）前述内容如法律律例或监管机关另有章程的，从其章程处理。      （四）暂停估值的情形 其他原因暂停营业时； 时； 协商证据后，基金管制东说念主应当暂停估值；      （五）基金司帐轨制      按国度联系部门章程的司帐轨制实践。      （六）基金账册的建立      基金管制东说念主进行基金司帐核算并编制基金财务司帐论说。基金管制东说念主、 基金托管东说念主分别寥寂时竖立、记录和督察本基金的全套账册。若基金管制东说念主 和基金托管东说念主对司帐处理方法存在分歧，应以基金管制东说念主的处理方法为准。 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金           招募诠释书 若当日查对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的盘算推算 和公告的，以基金管制东说念主的账册为准。      （七）基金财务报表与论说的编制和复核      基金管制东说念主应当实时编制并对外提供真确、完满的基金财务司帐论说。 月度报表的编制，基金管制东说念主应于每月晦了后 5 就业日内完成。基金管制东说念主 应当在每个季度收尾之日起 15 个就业日内，编制完成基金季度论说，将季度 论说登载在章程网站上，并将季度论说辅导性公告登载在章程报刊上；在上 半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期论说，将中期论说登载在章程 网站上，并将中期论说辅导性公告登载在章程报刊上；在每年收尾之日起三 个月内，编制完成基金年度论说，将年度论说登载在章程网站上，并将年度 论说辅导性公告登载在章程报刊上。基金年度论说中的财务司帐论说应当经 过合适《中华东说念主民共和国证券法》章程的司帐师事务所审计。基金合同奏效 不及 2 个月的，基金管制东说念主不错不编制当期季度论说、中期论说或者年度报 告。      基金管制东说念主在月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托管东说念主复核； 基金托管东说念主在收到后应在 3 个就业日内进行复核，并将复核结果书面文书基 金管制东说念主。基金管制东说念主在季度论说完成当日，将联系论说提供给基金托管东说念主 复核，基金托管东说念主应在收到后 5 个就业日内完成复核。基金管制东说念主在中期报 告完成当日，将联系论说提供给基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后 10 个就业日内完成复核。基金管制东说念主在年度论说完成当日，将联系论说提供基 金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后 15 个就业日内完成复核。基金管制东说念主 和基金托管东说念主之间的上述文献来回均以传简直方式或两边约定的其他方式进 行。      基金托管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管制东说念主和 基金托管东说念主应共同查明原因，进行休养，休养以两边招供的账务处理方式为 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金               招募诠释书 准；若两边无法达成一致，以基金管制东说念主的账务处理为准。查对无误后，基金 托管东说念主向基金管制东说念主进行书面或者电子证据。如果基金管制东说念主与基金托管东说念主 不行于应当发布公告之日之前就研究报抒发成一致，基金管制东说念主有权按照其 编制的报表对外发布公告，基金托管东说念主有权就研究情况报中国证监会备案。      （八）基金管制东说念主应在编制季度论说、中期论说或者年度论说之前向基 金托管东说念主提供基金事迹比较基准的基础数据和编制结果。      六、基金份额捏有东说念主名册的登记与督察      本基金的基金管制东说念主和基金托管东说念主须分别妥善督察的基金份额捏有东说念主名 册，包括基金合同奏效日、基金合同阻隔日、基金权益登记日、基金份额捏有 东说念主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额捏有东说念主名册。基 金份额捏有东说念主名册的内容至少应包括基金份额捏有东说念主的称呼和捏有的基金份 额。      基金份额捏有东说念主名册由登记机构编制，由基金管制东说念主审核并提交基金托 管东说念主督察。基金托管东说念主有权要求基金管制东说念主提供基金份额捏有东说念主名册，基金 管制东说念主应实时提供，不得拖延或回绝提供。      基金管制东说念主应实时向基金托管东说念主提交基金份额捏有东说念主名册。每年 6 月 30 日和 12 月 31 日的基金份额捏有东说念主名册应于下月前十个就业日内提交；基金 合同奏效日、基金合同阻隔日、基金权益登记日、基金份额捏有东说念主大会权益 登记日等触及到基金要紧事项日历的基金份额捏有东说念主名册应于发寿辰后十个 就业日内提交。      基金管制东说念主和基金托管东说念主应妥善督察基金份额捏有东说念主名册，保存期限不 低于法律律例章程的最低期限。基金托管东说念主不得将所督察的基金份额捏有东说念主 名册用于基金托管业务除外的其他用途，并应苦守守秘义务。若基金管制东说念主 或基金托管东说念主由于自身原因无法妥善督察基金份额捏有东说念主名册，应按联系法 律律例章程各自承担相应的就业。      七、争议管制方式 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金              招募诠释书      两边当事东说念主同意，因《托管契约》而产生的或与《托管契约》联系的一切 争议，如经友好协商未能管制的，任何一方均有权将争议提交中国海外经济 贸易仲裁委员会根据该会届时有用的仲裁司法进行仲裁，仲裁地点为北京市， 仲裁裁决是终端性的并对各方当事东说念主具有遏抑力。除非仲裁裁决另有章程， 仲裁费由败诉方承担。      争议处理期间，基金管制东说念主和基金托管东说念主应信守各自的职责，不绝赤诚、 费力、尽责地履行基金合同和托管契约章程的义务，可贵基金份额捏有东说念主的 正当权益。      《托管契约》受中国法律（为本托管契约之目的，在此不包括香港特别行 政区、澳门特别行政区和台湾地区法律）统率并从其解释。      八、托管契约的变更、阻隔与基金财产的计帐      （一）托管契约的变更步履      本契约两边当事东说念主经协商一致，不错对契约进行修改。修改后的新契约， 其内容不得与基金合同的章程有任何阻扰。      （二）基金托管契约阻隔的情形 产； 理权；      （三）基金财产的计帐 内成立基金财产计帐小组，基金管制东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监 会的监督下进行基金计帐。 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金         招募诠释书 托管东说念主、合适《中华东说念主民共和国证券法》章程的注册司帐师、讼师以及中国证 监会指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的就业主说念主员。 理、估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）     《基金合同》阻隔情形出面前，由基金财产计帐小组联合接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐论说；   （5）聘用司帐师事务所对计帐论说进行外部审计，聘用讼师事务所对清 算论说出具法律观点书；   （6）将计帐论说报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。   基金财产计帐的期限为 6 个月，但因本基金所捏证券的流动性受到限制 而不行实时变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的系数 合理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除 基金财产计帐用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额捏有东说念主捏 有的基金份额比例进行分派。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的联系要害事项须实时公告；基金财产计帐论说经合适《中 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金         招募诠释书 华东说念主民共和国证券法》章程的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意 见书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐论说报 中国证监会备案后 5 个就业日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产清 算小组应当将计帐论说登载在章程网站上，并将计帐论说辅导性公告登载在 章程报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东说念主保存不低于法律律例章程的 最低期限。 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金              招募诠释书           二十一、对基金份额捏有东说念主的服务   对基金份额捏有东说念主的服务主要由基金管制东说念主及销售机构提供，以下是基 金管制东说念主提供的主要服务内容。基金管制东说念主根据基金份额捏有东说念主的需要和市 场的变化，有权在合适法律律例的前提下，加多和修改研究服务神色。如因 系统、第三方或不可抗力等原因，导致下述服务无法提供，基金管制东说念主不承 担任何就业。   （一）捏有东说念主注册登记服务   基金管制东说念主自行或拜托登记机构为基金份额捏有东说念主提供登记服务。基金 管制东说念主将敦促基金登记机构配备安全、完善的电脑系统及通信系统，准确、 实时地为基金投资者办理基金账户、基金份额的登记、管制、托管与转托管； 基金调度和非交易过户；基金份额捏有东说念主名册的管制；权益分派时红利的登 记派发；基金交易份额的计帐过户和基金交易资金的交收等服务。   （二）捏有东说念主文书服务及对账单服务 订制手机短信对账单的基金份额捏有东说念主，本基金管制东说念主将每月向账单期内有 份额余额的基金份额捏有东说念主发送，便捷基金份额捏有东说念主快速取得账户信息。 对于订制电子对账单的基金份额捏有东说念主，本基金管制东说念主将每月或每年通过 E- MAIL 向账单期内有交易或期末多余额的基金份额捏有东说念主发奉上个月或年度 基金交易对账单，以便捷基金份额捏有东说念主快速取得交易信息，电子邮件地址 及手机号码省略的、微信未绑定或取消关怀的除外。 但不绝为有需求的基金份额捏有东说念主提供纸质账单服务，基金份额捏有东说念主可通 过客户服务热线电话（400-820-9888）订制纸质账单。   （三）在线服务   通过基金管制东说念主网站（www.ctfund.com）或微信公众号（可搜索“财通基 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金                      招募诠释书 金微管家”或“ctfund88”），投资东说念主可取得如下服务：   机构投资者通过基金管制东说念主网站，个东说念主投资者通过基金管制东说念主网站或微 信公众号，可享有基金交易查询、账户查询和研究基金信息查询等服务。   个东说念主投资者可通过基金管制东说念主网站或微信公众号办理开户、认购/申购、 赎回及信息查询等业务。联系基金管制东说念主电子直销具体司法请参见基金管制 东说念主网站研究公告和业务司法。   基金份额捏有东说念主不错利用基金管制东说念主网站等获取基金和基金管制东说念主照章 露出的种种信息，包括基金的法律文献、基金公告、如期论说和基金管制东说念主 最新动态等种种资料。   （四）客户服务中心电话服务   客户服务中心提供 24 小时自动语音查询服务及在线智能客服。基金份额 捏有东说念主可进行基金账户余额、申购与赎回交易情况查询与基金家具等信息的 查询。   客户服务中心提供每周五天，每天不少于 8 小时的东说念主工盘考服务。基金 份额捏有东说念主可通过客服热线电话（400-820-9888）及在线东说念主工客服享受业务咨 询、信息查询、服务投诉、信息定制、对账单寄送地址资料修改等专项服务。   （五）投资者投诉受理服务   基金份额捏有东说念主不错通过各销售机构网点或基金管制东说念主客服热线电话、 信函及电子邮件等形状对基金管制东说念主或销售网点所提供的服务进行投诉。   客服热线电话投诉、电子邮件投诉、信函投诉是主要投诉受理渠说念，现场 投诉和观点簿投诉是补充投诉渠说念，由各销售机构和基金管制东说念主分别管制。   基金管制东说念主客服热线电话：400-820-9888；客服邮箱：service@ctfund.com。 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金         招募诠释书   （六）如本招募诠释书存在职何您/贵机构无法交融的内容，请通过上述 方式实时研究基金管制东说念主。请确保投资前，您/贵机构仍是全面交融本招募说 明书，并同意全部内容。 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金         招募诠释书                二十二、其他应露出事项   暂无。 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金              招募诠释书          二十三、招募诠释书的存放及查阅方式   本基金招募诠释书存放于基金管制东说念主和基金托管东说念主的住所、基金销售机 构处，投资者可在营业时刻免费查阅。基金投资者在支付工本费后，可在合 理时刻内取得招募诠释书的复印件。对投资者按上述方式所取得的文献偏激 复印件，基金管制东说念主和基金托管东说念主保证与所公告文本的内容完全一致。   投资者还不错径直登录基金管制东说念主的网站（www.ctfund.com）查阅和下载 招募诠释书。 财通中证 A500 指数增强型证券投资基金               招募诠释书                  二十四、备查文献 件。      （二）存放地点      备查文献存放于基金管制东说念主和基金托管东说念主的办公场所。      （三）查阅方式      投资者可到基金管制东说念主和基金托管东说念主的办公场所、营业场所及网站免费 查阅备查文献。                               财通基金管制有限公司                               二〇二五年五月三旬日